Каждый нас начинал торговать без всякой стратегии, но опыт первых потерь быстро убедил, что система все-таки нужна. В процессе торгов мы не раз пересматриваем свои отношения с рынком, так что приходится пробовать разные виды торговых стратегий. Обычно их группируют по нескольким базовым признакам, и оценивать их надо комплексно, а не только по профиту. Мы вам напомним, какие есть стратегии, и рискнем дать немного советов по их использованию.
Что такое торговая система
Рискнем назвать торговой системой полный комплект методов, инструментов и принципов вашего поведения на финансовом рынке. Независимо от того, какой рынок вы выбрали – фондовый рынок, бинарный трейдинг или Форекс − вы должны иметь торговый план, методику анализа, технические индикаторы и систему управления капиталом. Не сомневайтесь − все эти элементы обязательны, и не стоит ждать пока рынок вас в этом убедит.
Именно торговая система определяет эффективность ваших решений, поэтому она должна давать четкие ответы на вопросы:
- что происходит на рынке в текущий момент;
- куда с наибольшей вероятностью пойдет цена;
- что делать трейдеру в текущий момент;
- как действовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Характеристика стратегий привязана именно к методам поиска таких ответов. Начнем с наиболее серьезных групп.
Метод анализа информации
- фундамент
Современным рынком «рулит» именно фундаментальный анализ. Аналитики изучают весь информационный фон, который влияет на рынок: экономические и политические события – мировые и национальные, отраслевые и межрыночные связи, статистические и экономические данные (официальные и не только), а также огромный объем других факторов.
Строго по фундаментальным прогнозам в рынок входит крупный капитал, который рассчитывает на глобальные изменения в экономике. Простыми словами, крупные участники открывают среднесрочные и длительные позиции, используют сложные торговые активы (фьючерсы, индексы, опционы и пр.) с обязательным хеджированием, чем и формируют цену для мелких трейдеров.
Примеры чисто фундаментальной торговли – стратегии арбитража (тут можно ссылку на статью про арбитраж), системы на использовании взаимных корреляций активов и торговлю по новостям.
- теханализ
Самая массовая группа торговых методик; используются фанатами и исследователями разных математических зависимостей в информации, которую поставляет рынок – цены, объемы, информация о сделках. Сюда же попадают и разработчики индикаторов, советников и прочих технических инструментов. В этой массе около 70% составляют новички и только 30% − профи и крупные участники рынка. Суть любых индикаторов – провести анализ и показать ключевые точки, де с высокой степенью вероятности можно сделать прогноз дальнейшего движения. Эффективные прогнозы жестко привязаны к качеству расчета индикатора.
Механизм принятия решения
Стратегии принято делить на:
- ручные
Все действия трейдер проводит самостоятельно и вручную (рекомендуется всем).
- полуавтоматические
Анализ рынка выполняется индикаторами и советниками, но при получении торгового сигнала все действия трейдер выполняет вручную. Риск неправильного входа снижается, но есть недоверие к техническим инструментам. Дает стабильную, но не максимальную прибыль.
- автоматические (МТС или торговые роботы)
Специальное ПО в торговом терминале или на сервере работает по жесткой схеме с минимальным участием трейдера. Можно использовать при жестком манименеджменте и доверии к алгоритму расчета.
Таймфрейм и контроль времени
- Длительные
Рабочий период – от W1 до 1 года. В таких системах риск минимальный и психологическая нагрузка тоже, так как не нужно принимать мгновенных решений, зато нужен серьезный депозит. Торгуются любые активы, используется комбинированный технический и фундаментальный анализ. Именно так на бирже работают крупные инвесторы, хедж-фонды, центробанки. StopLoss большие, крупные участники хеджируются дополнительными активами, например, биржевыми опционами.
- Среднесрочные
Ордера держатся открытыми от суток до месяца. В приоритете технический анализ, StopLoss средний, не более 5-10% от депозита. Негативом можно считать дополнительные издержки в виде свопа. Такие системы оптимальны для тех, которые не готов (или не умеет!) торговать на долгосроке (тут пример). Используется частными и корпоративными спекулянтами с достаточным торговым опытом.
- Краткосрочные
Таймфрейм от 1 часа до суток. Фундаментальный анализ минимальный, активно используются технические индикаторы. StopLoss до 1% от депозита. При разумном отношении к риску, хорошей теоретической подготовкой и уверенным опытом на них действительно можно стабильно зарабатывать. Именно на таких методиках новички получают первый серьезный профит.
- Скальпинг
Ордера держатся 1-15 минут, прибыль фиксируется от 3 пунктов, высокие издержки на спред/комиссии брокера. Фундаментальный анализ не проводится, теханализ – минимальный, несмотря на обилие индикаторов. StopLoss или не используется, или минимальный. Риск потерь самый высокий, но эти методы характерны для начинающих. Тем не менее, есть стабильно прибыльные системы, которые позволяют раскачать депозит.
- Высокочастотный трейдинг
Алгоритмическая технология HFT (high-frequency trading), позволяющая совершать сделки за доли секунды за счет прямого доступа к торгам и приоритета в получении биржевой информации − стратегии Электронный Маркетмейкер, статистический арбитраж, обнаружение ликвидности и арбитраж задержек. HFT-трейдеры «воюют» не с долгосрочными инвесторами, а друг с другом; доходность одной сделки минимальная, но за единичный период выполняются миллионы операций. Обычным участникам такие методы торговли недоступны.
Типы стратегий по способу управления позицией
- Трендовые
Ордера открываются по наиболее сильной тенденции, теханализ в приоритете. На точность сигналов влияют правильный выбор таймфрейма, контроль точек разворотов и запаздывания. Стратегии среднесрочные, рабочие периоды от H1 и выше. Риск потерь − ниже среднего.
- Контртрендовые
Торговля на откатах от тренда с целью отработать сильную коррекцию или пораньше войти новый тренд. Кроме трендовых индикаторов в таких системах обязательны осцилляторы. Нужен уверенный теханализ, жесткий манименеджмент, таймфрейм от H1 и выше, оптимальные позиции держатся не более 1-2 дней. Риск высокий.
- Флетовые
Основные сигналы генерируют осцилляторы (различные варианты RSI, CCI, MACD, Stochastic). Ширина горизонтального ценового канала – не менее 2-3 диапазонов средней волатильности. Удобно для краткосрочных стратегий и скальпинга. Риск выше среднего.
- Графические паттерны
Графические и свечные фигуры, PriceAction модели, фракталы. Время формирования моделей – не ниже H1, в периоды спекуляций паттерны не стабильны.
Необходимо дополнительное подтверждение техническими индикаторами и контроль фундаментального фона. Риск средний.
Сюда же относится и волновой трейдинг на основе теории Эллиота. На малых периодах и спекулятивно волатильных активах не используется. Стратегии среднесрочные, нужен дополнительный теханализ и уверенный опыт торговли по графическим паттернам. Риск средний.
- Пробой волатильности
Торговля на прорыве ключевых зон: границы канала, трендовые линии, сильные ценовые уровни, пробой/откат от Pivot и уровней Фибо, открытие/закрытие торговых сессий, моменты экспирации крупных опционов. Допускается краткосрочная торговля от М5. Необходим дополнительный технический и объемный анализ. Риск средний.
Стратегии управления капиталом
- Стандартный манименеджмент
Контроль риска выполняется отношением ордеров TakeProfit/StopLoss, которые устанавливаются для каждой сделки или группы сделок – вручную или автоматически. Самый эффективный и контролируемый метод. Рекомендован для всех методик.
- Мартингейл
Увеличение объема сделки при текущем убытке. Опасность этого метода доказана миллионами слитых депозитов, но клуб его фанатов постоянно пополняется новичками. При наличии серьезного торгового опыта допускается использование в небольших дозах.
- Антимартингейл
Объем лота увеличивается только в прибыльном направлении. Риск осложняется ростом нагрузки на депозит и при быстром развороте цены сложно проконтролировать текущий убыток, При наличии достаточного опыта рекомендуется для всех стратегий, как пример − пирамидинг.
- Сетка
Ценовой диапазон заполняется отложенными ордерами на ключевых уровнях с обязательными StopLoss, можно использовать трейлинг. Широко используется в торговых роботах. Риск агрессивно растет при большом количестве ордеров, новичкам не рекомендуется.
И что в результате?
Никто из нас не ограничен в выборе – профитными можно сделать практически все торговые стратегии в трейдинге. Перед тем как выбрать стратегию, вы должны определить для себя понятия «простое/сложное», «быстро/медленно», «спекуляции или инвестиции». Пипсовку не использует консервативный трейдер, арбитраж не подходит не понимающему фундаментальный анализ, агрессивный новичок злоупотребляет мартингейлом, а волновые системы непригодны для автоматизации. Кроме персонального практического опыта на выбор стратегии сильно влияет размер депозита
Все торговые активы меняют свои характеристики в динамике (взаимные корреляции, волатильность, фундаментальные параметры, активные периоды), так что все торговые системы должны допускать возможность тонкой настройки.
Можно комбинировать разные методы внутри одной системы, но лучше создать портфель из нескольких методик, чтобы максимально использовать рынок для заработка.
Поделитесь личными соображениями по теме выбора торговых стратегий в трейдинге – ваши отзывы будут полезны и новичку, и опытным трейдерам.
