Фракталы в трейдинге – что это такое?

Фракталы в бинарных опционах, как одна из самых эффективных методик трейдинга на валютном и фондовом рынке впервые опубликована в «Теории хаоса» и «Новых измерениях биржевой торговли» от Билла Вильямса. Он также создал популярный индикатор Fractals, ставший основой множества модификаций.

Справедливости ради нужно сказать, что если брать чистую математику, то Вильямс использует термины фрактальной теории и анализа не совсем правильно. В его работах «фрактал» это просто графический паттерн, включающий в себя не меньше 5 баров, по «краям» которого расположены локальные max/min. Исходя из этой трактовки, будем вести дальнейшее изложение.

Основные принципы

Для бинарных опционов предпочтительнее торговать моменты разворота, но Вильямс утверждает, что его инструмент, можно применять на флэте и откатах/коррекциях. Главное правильно рассчитать «рычаг» представляющий собой разность цены актива на первой (импульс) и последней (откат) свече. Соответственно чем больше разница, тем он «сильнее».

Современные трейдеры считают, что число свечей для паттерна может  быть любым, но базовая модель будет пятибаровой. Когда актив начинает возврат к исходным позициям «рычаг» исчезает и фрактал становится закрытым.

В первую очередь обращаем внимание на крайние (внешние, экстремальные) свечи фрактала. Остальные (внутренние)  являются второстепенными и не имеют особого значения. Также проверяем соответствие их длин по отношению к «классической» структуре – чем ближе, тем сильнее сигнал.

Появление фрактала это индикатор начала активной смены баланса быки/медведи. Появляются «большие деньги», за которыми входят в опционы и остальные участники. Затем обычно следует краткосрочное снижение объемов с узким флэтом или небольшими откатами.

Другими словами при росте актива покупатели не могут бесконечно поддерживать все более высокие котировки и самые «неустойчивые» трейдеры уходят с рынка, фиксируя прибыль и начиная поиск точек разворота. И это может быть ловушкой, после краткосрочной консолидации актив продолжает дорожать. Фрактал может быть опережающим сигналом – разворот движения или только локальная коррекция.

Торговые сигналы

Когда паттерн почти сформировался нужно смотреть, как он выглядит в целом относительно ценового движения. Торговые сигналы условно можно разделить на три группы: стартовый, фрактальный и стоповый (завершающий).

• стартовый. Указывает в обратную сторону относительно текущего тренда.

• стоп – противоположный стартовому, чаще всего максимально удален от текущего графика.

Все методики, применяющие анализ фракталов, должны иметь как минимум три дополнительных подтверждающих инструмента: Moving Average, осцилляторы, уровни Фибоначчи или Pivot Point.  Система торговли всегда следует правилу: CALL опционы только когда цена над ближайшим паттерном, PUT если ниже.

Варианты стратегии на бинарных опционах

Главная цель фрактала это дать подтверждение новой позиции и здесь он всегда будет второстепенным сигналом. Смотрим примеры использования на Форекс и бинарных опционах.

Можно использовать Fractals как потенциальные уровни динамической поддержки/сопротивления, которые возникают в моменты смены баланса открытого интереса между покупателями и продавцами. На таких локальных экстремумах, тренд может замедлиться с дальнейшим продолжением или полностью развернуться.

Смотрим, куда идет тренд:

Подтверждаем движение. Несколько последовательно растущих или снижающихся фракталов, особенно на новых локальных экстремумах вполне могут быть опережающим сигналом, как ускорения, так и замедления.

Также нет проблем с определением флэта (боковое движение). Наличие консолидации, видим по противоречивым (распадающимся) паттернам, с последовательными неудачными ретестами поддержки/сопротивления. Будем терпеливы: ждем, когда стратегия даст обратный сигнал или сформируется четкий боковой диапазон.

Тренируйся на демо счете Pocket Option, для регистрации заполни форму⇓

Проблемы

Как и любой другой технический инструмент, фракталы имеют кроме преимуществ, ряд недостатков:

• Нерегулярность. Появляется в периоды резкого увеличения волатильности, и видна как несколько «случайных» ценовых импульсов. Хотя данные других индикаторов, а не только Fractals, могут показывать высокую вероятность продолжения, тренд может начать разворот.
• Самоподобие. Несколько таймфреймов Форекс должны четко показывать фрактальные паттерны, и обязателен контроль по M1-M15. Работаем по аналогии «Трех экранов Элдеров».
• «Память». Во многих публикациях выдвигается гипотеза о наличии у фракталов «памяти начальных значений». Утверждение весьма спорное, возможно во времена Вильямса, когда фондовый рынок был гораздо спокойнее, это имело место, но на валютных парах это вряд ли сработает.

Также автор приводит такое понятие как «размерность фрактала» т.е. анализ паттерна от больших таймфреймов к младшим. Пример: на Н1 формируется новый локальный максимум, а значит, он должен быть и на M30-M15 иначе остаемся вне рынка.

Индикатор не обладает перерисовкой, принимаем решение о открытии/отмене сигнала только при появлении следующего фрактала!

Как всегда имеется запаздывание в среднем на 2-3 свечи, поэтому расчет краткосрочной экспирации может быть ошибочным. При переходе на более длительные сделки в 5-8 свечей рабочего таймфрейма могут решить проблемы небольших коррекций.

Уменьшить задержки можно используя модифицированные индикаторы для платформ подобных MetaTrader, на которых сразу видны паттерны с нескольких промежутков, можно быстро подтвердить возможный разворот или пропустить сигнал.

Следующим вариантом удаления запаздывания будет анализ фрактала совместно с канальными индикаторами, такими как полосы Боллинджера с шириной текущей волатильности и учетом особенности актива. Для бинарных опционов открытие после пробития/отскока от границ канала, а не от средней линии!

Проверяем надежность сигнала

Понять истинный пробой перед нами или нет сложно при любой стратегии и комбинации индикаторов. Не надо думать, что это касается только новичков – ошибаются и профессионалы, теряя по 15-20% даже сильного тренда. Здесь как нигде важен визуальный анализ – чем дальше модель от «классики», тем слабее сигнал. Поэтому автоматические советники по Fractals без дополнительного подтверждения дают много ложных сигналов!

Следите за уровнями Фибоначчи, около которых могут быть зоны экспирации, особенно это касается 38%(0.382), 50% (0.50) и 62% (0.618). Еще варианты опционных стратегий:

• пробой графического или технического паттерна: Bollinger Bands, Alligator, «голова-плечи» и т.д. Графические фигуры имеют больший приоритет перед фракталами;
• продолжение предыдущего пункта: произошел пробой, и цена закрепляется около значимого фрактала. Профессионалы называют подобную ситуацию «Пробитие быков/медведей». Вильямс считает, что вход возможен, как только цена пройдет 3-5 пунктов. В опционах ситуация иная: вместо пунктов будет ориентироваться на закрытия следующей свечи.
• любая система торговли неплохо дополняется трендовым Parabolic SAR и другими инструментами Вильямса, например, Awesome Oscillator. Можно вообще обойтись одним индикатором Ишимоку, где самым надежным будут фракталы около границ облака Kumo.

Еще несколько советов…

• если используются мульти индикаторы можно попасть в ситуацию, когда на графике много Fractals разного цвета, значения и размерности. На истории любой пример выглядит почти идеально, но по факту нужно быть осторожным и применять жесткий манименеджмент. Особенно новичкам!
• фрактальный анализ в любой его модификации, не может быть основным фактором для открытия опциона. Только как подтверждающий фактор!

В заключение еще раз об автоматических советниках, в инструкции которых присутствует фраза «фракталы в бинарных опционах». Давайте подумаем логически и спокойно – как математический алгоритм может оценить рыночную ситуацию с визуальной точки зрения? Даже такие простые сигналы как «дожи» состоящие из одной свечи определяются не всегда, а что говорить о более сложных паттернах. И хорошо когда по другим индикаторам советник увидит ложный сигнал. Хуже когда направление тренда по фракталу определено неправильно и начнется длинная серия убытков.