Открытие финансового рынка азиатским утром понедельника и закрытие вечером американской пятницы стимулирует трейдера пребывать в процессе торгов круглосуточно. Простыми словами − зарабатывать планируется каждый день. Даже странно, что большинство реально успешных трейдеров давно сменили внутридневную торговлю или на среднесрочную, или на супербыстрые HFT-сделки.
Напомним: внутридневная торговля или intraday – это стиль торгового поведения, при котором сделки открываются и фиксируются в течении одного торгового дня. Период анализа и работы с торговыми ордерами − от M1 до нескольких часов. Сделки характерны использованием большого кредитного плеча и относительно небольшим профитом. Озвучим несколько советов для тех, кто выбирает стратегию интрадей или разрабатывает ее самостоятельно.
Какими индикаторами лучше пользоваться?
Стиль торгового поведения внутри дня можно условно разделить на активный (скальпинг) и позиционный – сделки на 6-10 часов, но в любом случае нужно учитывать все факторы – тренд, импульс, объем, именно поэтому на быстром рынке популярны комплексные индикаторы типа «все-в-одном».
На всех учебных курсах вам скажут, что intraday можно торговать по тренду, но это не совсем так. На фондовом рынке считают, что серьезный тренд внутри дня не существует, например, торговцы акциями и фьючерсами, анализируют как минимум недельный таймфрейм. Трендовая составляющая в intraday методиках минимальна, зато импульсная – превалирует, а потому системы с участием осциллятора дают более стабильный результат. Но без стандартного слежения за трендом не обойтись (см. Индикатор Демарка, индикатор Envelopes, Moving-average).
Основная задача индикаторов в intraday стратегиях – минимизировать запаздывание сигналов на вход. Важно определить состояние перекупленности/перепроданности, так что наличие осциллятора в таких системах обязательно (см. стратегия Гуппи).
Если в стратегии планируется использовать более одного осциллятора, то рекомендуется использовать индикаторы с разными методиками расчета, чтобы они друг друга не дублировали (см. CCI , Stochastic, RSI). Исключением может быть только связка нескольких MACD с разными параметрами.
Иногда индикаторы выводят на рабочий экран слишком много информации, причем вся она может быть реально полезна. Ниже приведен пример внутридневного анализа с помощью версии популярного индикатора «Форекс-Глаз»:
Тогда будет разумно держать это окно строго для аналитики, а входить в рынок и контролировать сделку − в дополнительном.
Для торговли внутри дня важно правильно использовать показатели среднедневной волатильности, например, по индикатору ATR. Это поможет не искать точку входа там, где ее нет, например, на узком флете. Не стоит открывать сделки, если цена уже прошла более 40% среднедневного диапазона – шансы на прибыль резко снижаются. В таком случае ищите точку входа на другом активе или отложите торговлю на следующий день.
Бинарные опционы чаще всего торгуются именно внутри дня, но для этих активов стандартные методики нужно отдельно адаптировать (см, стратегии для БО c индикатором SMA).
Если используется свечной анализ или паттерны Price Action, то оптимальным периодом для удержания позиции будет диапазон H1-H4, но теханализ для входа должен быть детализирован до М15-М30.
Тестирование методики intraday: оценка результата
Даже если вы решили использовать что-то традиционное − варианты часовой торговли или сделки на новостях , не стоит игнорировать предварительное тестирование – для интрадей стратегий эта процедура обязательна. Отдельно отметим параметры статистики, на которые нужно обращать внимание. Посмотрите на короткий тест знаменитой стратегии BulDozer:
Первые впечатления о стратегии видны сразу.
Например, тест проводился на депозите с начальным балансом $10000. За 5 месяцев теста стратегия принесла примерно 44% прибыли (почти 9% в месяц) − для краткосрока маловато, но абсолютное значение прибыли − не главное. Стратегия открывает примерно 2 сделки в день – это нормально, тем более в данном расчет участвуют и неторговые дни. Количество прибыльных и убыточных сделок одинаково, но! …
Максимальная прибыльная сделка – 1000, а максимальная убыточная − в 5 раз больше, то есть допускается краткосрочная рискованная просадка. Но тот факт, что в итоге депозит оказался в профите, означает, что входы в целом были выполнены правильно. Профит-фактор, который не зависит от количества сделок и отражает только качество торговли, слишком низкий: для краткосрочных стратегий он должен быть не менее 1,5-1,8. Показатели восстановления также слабые. Посмотрите на максимальный использованный лот – 10(!). Вероятно, для выхода из просадки применялись рискованные методы манименеджмента или неудачное усреднение .
Помните, что долгосрочная стратегия всегда имеет запас времени, что исправить ситуацию. Любая intraday стратегия при тестировании должна давать показатели статистики не просто позитивные, а гораздо выше средних. Учитывайте эти факторы при разработке торговых методик и не экономьте время для тестов!
И кое-что из личного опыта
В реале интрадей торговля не означает множество сделок в день – даже фанаты скальпинга предпочитают не открывать больше 10 ордеров в день. Вам нужна качественная точка входа, пусть даже на короткое время. Достаточно 3-4 сделок с высокой вероятностью прибыли. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность потерь.
Уверенная техника работы с ордерами StopLoss и TakeProfit обязательна − ведь вам придется работать в режиме постоянного стресса. Все риски должны быть рассчитаны заранее! При приближении цены к стоп-ордеру TakeProfit корректировать не рекомендуется (лучше войти еще раз!), а StopLoss перемещаем только в сторону профита.
Для торговли внутри дня подходят практически активы и все торговые сессии, особенно когда работают одновременно Европа и Америка. Торгуйте только в оптимальное время и не пытайтесь поймать каждое движение.
Иногда ранее волатильные активы меняют свою динамику под влиянием внешних факторов, так что «миграция» трейдеров между различными рынками и активами в поисках стабильной ликвидности и волатильности − нормальное явление.
Тем, кто старается жестко придерживаться одного торгового инструмента, будет сложнее – придется часто менять торговую тактику и синхронизировать свои действия с динамикой волатильности. В таком случае обязательно нужно делать ретроспективный анализ – в какие периоды и почему была ценовая активность и учитывать эти факторы при планировании сделок.
Внутридневная торговля требует особой наблюдательности, потому как объективных фундаментальных показателей обычно недостаточно и уровень «рыночного» шума слишком высокий. Важно сделать предварительный анализ рынка за прошлый день (или больше) именно в период открытия нового торгового дня, даже если для вас это не очень комфортно по времени. Например, если вы планируете торговать активами с евро, то до открытия европейской сессии уже нужно определиться с торговым планом и целевыми точками на текущий день.
Ошибочное мнение (которое любят повторять на «учебных курсах») о том, что сделки внутри дня не требуют серьезного анализа, может стоить вам очень дорого. Пригодные для intraday торговли тренды возникают редко. Оценку фундаментальной ситуации придется делать даже более тщательно, и одним экономическим календарем тут не обойтись. Придется обращать внимание на новости или информацию, которая, например, на среднесрочную сделку не оказывает влияния, но внутри дня любой резкий бросок цены может быстро уничтожить прибыль по краткосрочной сделке. Если не понимаете поступающую к вам фундаментальную информацию или не успеваете на нее обоснованно среагировать − пропускайте вход.
И что в результате?
Даже если вам кажется, что вы уже знаете все секреты, не забывайте, что опасность интрадей торговли – многофакторная. Краткосрочные сделки – сильный стресс, а при внутридневной торговле он становится хроническим. Экономия на свопах не должна повышать агрессивность вашей торговли. Попытки вернуть потери быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня — обязательны! Фиксируйте ордера в конце торгового дня, даже если они не принесли прибыли.
Сделки внутри дня – шанс для раскачки депозита, набора позитивного опыта, отработки стратегии, и у технически подкованных трейдеров вероятность профита достаточно высока. Необходимость анализировать рынок каждый день дает новичкам наиболее ценный опыт. Настоятельно рекомендуем установить дневной лимит потерь в % от капитала и жестко его придерживаться. Если уже зафиксирован убыток на уровне дневной нормы – останавливаемся и анализируем ситуацию. При необходимости меняем стратегию.
Будьте последовательны – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день «сделает» свежий рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему.
