Теория Эллиота реализуют классическую идею Чарльза Доу о том, что «история повторяется», а любое движение на финансовом рынке является продуктом человеческой психологии. Правильная оценка поведения участников рынка позволяет достаточно точно выполнять прогноз цены и зарабатывать на этом.
На самом деле Волны Эллиота удачно описывают любое цикличное движение, связанное с деятельностью человека. С момента выхода в свет книги Роберта Пречтера «Волновой принцип» (1938) этими идеями активно пользуются финансовые аналитики, социологи и футурологи.
Финансовый рынок использует волновую теорию как комплексный метод технического анализа: предполагается, что благодаря свойству фрактальности любое ценовое движение можно описать моделями разного масштаба.
Модели Эллиота: описание и применение
Обычный бухгалтер Ральф Нельсон Эллиот проанализировал статистику рыночных индексов за 75 лет на периодах от года до получаса и в результате выделил 13 видов ценовых паттернов, которые отражают всю гамму человеческих эмоций — от ожидания прибыли до страха разорения.
Цена движется за счет мнений и рыночной паники, вызванных внешними факторами, в зависимости от которых торговый интерес накапливается на ключевых уровнях и толкает цену в сторону бОльших объемов. Фрактальность рынка проявляется в том, что каждая волна считается частью более крупного паттерна и в тоже время сама состоит из более мелких колебаний. Эллиотт считал, что если трейдер правильно выделит паттерны из текущей ситуации и определит, в какой фазе находится рынок, то сможет с высокой степенью точности сделать ценовой прогноз и краткосрочного, и глобального тренда.
Технически, в процессе формирования текущей волны, можно рассчитать контрольные уровни для следующей: сам Эллиот вполне логично связал их с уровнями коррекции Фибоначчи. Точность отработки на этих уровнях не гарантируется: это просто зоны, где потенциально может произойти разворот и при этом вся волновая модель не «сломается».
Импульсные волны характеризуются некоторыми свойствами, нарушение которых не допускается:
- Конечная тоска второй импульсной волны не должна быть выше (ниже) начала первой волны.
- Даже при сильном импульсе финальная 4-ой волны не заходит за не может быть выше (ниже) конца перового участка.
- Максимальная амплитуда движения должна быть обеспечена на третьей волне.
Если эти зависимости все же нарушаются, то текущую модель отменяем и анализируем ситуацию заново.
Волновая коррекция должна сопровождаться анализом объемов:
- волна A сопровождается резким снижением торгового интереса;
- волна B показывает небольшой рост объемов за счет быстрого закрытия позиций предыдущего трена;
- волна C должна перекрывать волну A, чаще всего на графике под основанием волны А и волны 4 появляется небольшая «Голова-Плечи».
Торговать на демо счете у бинарного брокера Pocket Option
Индикаторы Эллиота
Рыночный успех последователей волновой теории постоянно стимулирует разработку технических инструментов для поиска моделей на ценовом графике. Наиболее популярные: Elliott Wave Oscillator, FX5_NeelyElliotWave_v1.2, NEELYELLIOTWAVE (мультитаймфреймовый анализ на одном экране) и прогнозирующий «будущее движение» индикатор Elliott Wave Prophet. Из сети можно скачать множество других инструментов. Правда, опытные трейдеры предпочитают строить волновые схемы вручную.
Достаточно точно, но, разумеется, без прогноза, волновую структуру отслеживает обычный индикатор Зигзаг, который просто соединяет ключевые экстремумы; это понятный и доступный для всех инструмент с опцией тонкой настройки параметров.
Задача индикаторов Эллиота – выявить и оценить уже сформированные волновые паттерны и просчитать (по возможности) дальнейшее движение цены по классической схеме. Такой расчет имеет очень большую погрешность: чем выше период, на котором виден максимально правильный прогноз (визуально), тем надежнее будет ваша торговля.
Схемы отработки финансовым рынком
Предупредим сразу: выше показана «идеальная модель», которая на реальном рынке крайне редко встречается. Прогноз полностью зависит от точности определения первой точки. Модели могут быть «деформированы» и по форме, и по длительности участков, кроме того, паттерны, построенные индикаторами, мгновенно «ломаются» от спекулятивных бросков. Именно поэтому на малых периодах волновая аналитика не работает.
Как торговать? Считается, что вторую и четвертую волны в любой модели нужно пропустить, а на первых же сигналах открывать сделки по основному тренду. Более консервативный подход предполагает вход отложенными ордерами на пробое экстремумов в точках 1 и 3.
Если вы открыли сделку по волнам Эллиота, то нужно контролировать текущую динамику цены в рамках модели меньшего периода, а цели для сделки определят параметры старшего таймфрейма.
Практически никто из бинарных брокеров не предлагает волновые инструменты в своих платформах – эти расчеты считаются очень сложными для бинарных терминалов, в которых ценовая история ограничена.
Если брокер предлагает бинарные активы в обычном терминале MT4(5), то можно пользоваться обычными индикаторами, но такое встречается очень редко.
На бинарных опционах стандартной модели «5+3» достаточно для сделок «Выше/Ниже». Для покупки опциона используется третья волна: чем сильнее откат второй волны против тренда, тем увереннее прогноз. Но не стоит забывать, что рассчитать формирование волновой модели по времени очень сложно, поэтому нужно зарабатывать еще в процессе построения. Третья волна, как правило, в 1,6–2,6 раза длиннее первой, что дает шанс покупки краткосрочный опционов на протяжении всего движения.
Сигналы BUY/SELL обрабатываются по одной схеме: StopLoss в зоне ближайшего экстремума, TakeProfit принято не ставить, а после достижения минимального уровня прибыли просто переводить сделку в безубыток. Схема для сигналов CALL/PUT и цели для них показаны ниже.
И что в результате?
Автор теории и не предполагал, что его идеи станут особой торговой философией. Увы, любой прогноз по волнам Эллиота все также считается слишком субъективным: из-за множества внешних факторов всегда сложно определить, какую именно волну в текущий момент формирует рынок. Как говорится, на каждых двух волновых аналитиков — пять разных мнений и не всегда позитивные отзывы. Вам придется выработать независимый взгляд на ситуацию и четкое понимание, как настроить параметры, чтобы волны помогали, а не мешали торговать.
Использовать волновую теорию на таймфреймах ниже H1 не стоит. Любые циклы отлично видны на истории, но трудно прогнозируются. Волновая разметка остается сложной задачей и требует уверенных практических навыков, чтобы ваша трейдерская фантазия не «рисовала» маловероятный сценарий. Даже если учесть, что для бинарных опционов главное – определить направление, точности отработки уровней при стандартном волновом анализе недостаточно.
Торговля по волнами Эллиота может давать стабильный профит только на среднесрочных сделках и при жестком манименеджменте. На бинарных опционах эту методику можно использовать только в комплекте с дополнительными инструментами анализа.
