Когда сделка идет в прибыль, желание добавить объема для большей прибыли – вполне естественно. При этом в погоне за профитом можно пропустить момент окончания тренда или быструю коррекцию с отработкой StopLoss. Но есть менее рискованные и проверенные методики; знакомьтесь – пирамидинг!
Основная идея метода
Фактически, пирамидинг − это стратегия последовательного открытия серии сделок по текущему тренду и его можно рассматривать как более разумный вариант мартингейла. Открытие следующего ордера происходит только после закрытия в прибыль предыдущего. В результате получается, что при использовании пирамидинга общий риск равен сумме первой сделки и заработанной прибыли. Как правило, размер профита увеличивается в геометрической прогрессии по мере открытия новых ордеров (ступенек), но в принципе метод последовательного увеличения объема может быть любым. Калькулятор трейдера – вам в помощь.
Этим пирамидинг принципиально отличается от «мартина», в котором никакого анализа рынка не происходит, а просто удваиваются новые позиции в расчете на компенсацию убытков.
Прежде чем начать пирамидинг, убедитесь, что перед вами действительно сильный и устойчивый тренд!
Переходим к практике. Варианты пирамидинга будем рассматривать на Форекс, но базовые принципы можно использовать как на фьючерсном, так и на фондовом. Механизм действий трейдера покажем в ForexTester − специальном ПО для тестирования индикаторов, стратегий и советников. Используем на реальной ценовой истории за период не более 5-6 лет от текущего момента; условия максимально приближены к реальному рынку с моделированием свопа, комиссий и прочих параметров.
Традиционный манименеджмент
Допустим, открываем сделку стандартным (но лучше меньше!) лотом и разумным StopLoss в пределах 40-70 пунктов. Если сделка идет в прибыль, начинаем подтягивать StopLoss, используя трейлинг, объем сделки при этом не меняется (1 лот).
Если трейдер не закроет сделку при первых признаках прибыли, то есть − правильно выставит StopLoss, проявит выдержку, дождется завершения тренда и начала разворота, то получит прибыль в 450 пунктов. Смотрим результат в журнале (в нашем случае с учетом свопа):
Правда, это хорошо видно только на истории, а в реальной торговле будущий момент разворота не виден, так что придется вести себя осторожно.
Теперь попробуем наращивать объем позиции. И тут, как всегда, можно выбрать консервативный и агрессивный путь.
Консервативный (спокойный) пирамидинг
В теории эта методика должна давать среднюю прибыль при минимальном риске. Когда цена начинает давать профит, первый ордер не меняем (1 лот) и открываем дополнительные сделки с таким же объемом.
Далее добавляем новые ордера SELL по мере появления дополнительных торговых сигналов, все StopLoss переносим на цену открытия первой сделки.
Таким образом, переводим первый ордер в безубыток, тогда максимальный риск будет составлять всего один StopLoss, а прибыль идет уже от двух открытых ордеров. Дальше таким же образом устанавливаем третий ордер:
Опять переносим StopLoss на уровень цены открытия второго ордера. Если тренд продолжается, открываем дополнительные позиции:
При первых признаках разворота закрываем все сделки одновременно!
В результате методика пирамидинга показала лучший результат, чем просто сопровождение одной сделки трейлингом. Общий профит составил 1360 пунктов.
Оценим риски.
В нашем случае максимальная нагрузка на депозит при четырех открытых сделках находится в пределах 30%, что делает данную методику манименеджмента вполне сбалансированной. Если постоянно контролировать итоговый результат после каждого входа в рынок, то можно правильно определить момент перехода в безубыток и вовремя закрыть прибыль, например, перед фундаментальными событиями или коррекциями. Главное условие для положительного результата – выбрать правильный размер StopLoss.
Агрессивный пирамидинг
Трейдеры, имеющие достаточный уровень депозита и кредитного плеча, могут работать по более динамичной схеме, удваивая объем следующего ордера: 1-2-4-8 лотов. Так же быстро растет нагрузка на депозит и риск больших потерь при резком развороте, но если есть четкое подтверждение направления и продолжения тренда, то это хороший шанс неплохо заработать.
Давайте посмотрим, в какой сложной ситуации можно оказаться при агрессивном пирамидинге:
Нагрузка на депозит превышает разумные пределы, и счет пока не ушел в margin call только за счет текущей (незафиксированной) прибыли.
Дальше тренд продолжился и перед закрытием ордеров ситуация выглядит значительно лучше:
В итоге за две недели за счет торговли только по аусси мы увеличили депозит в 5 раз!
Результат отличный, но давайте посмотрим на сделки более подробно. Для этого переключаемся на график эквити (что это – можно посмотреть здесь), на котором наглядно видна опасность увеличения следующих лотов.
Вы должны постоянно контролировать силу тренда, регулярно фиксировать часть профита и по мере того как тренд замедляется, постепенно снижать объем дополнительных сделок. Дробные лоты также никто не отменял!
Несколько практических рекомендаций
Сегодня практически каждый стабильно работающий торговый советник использует этот метод. Его плюсы и минусы метода такие же, как и в обычном мартингейле – эффективность напрямую зависит от вашего отношения к риску и правильного торгового поведения.
- Главное правило любых вариантов пирамидинга – отношение риска и доходности серии сделок должно быть не более 1:2 или, простыми словами, риск не должен быть выше 50% потенциального профита. Например, если планируется доход в 200 долларов, ставим StopLoss максимум в 100 пунктов.
- Метод работает только на тренде! И попасть в него вовремя – ваша основная задача. Скальперы на М1-М15 пирамидингом не пользуются. Вам нужно уверенное движение цены, подтвержденное направлением мувингов, зонами перекуплености/перепроданности осцилляторов, динамикой изменения объемов (даже тиковых).
- При малейшем сомнении в продолжении тренда нужно уменьшить объем открытия и перейти на более жесткий манименеджмент. Если вы чувствуете, что тренд притормозил и началась консолидация, пусть даже локальная, нужно хотя бы частично зафиксировать серию сделок. Если тренд продолжится, войти в новую сделку вы всегда успеете.
- Пирамидинг проверяет ваш торговый план на прочность, причем даже надежнее, чем мартингейл, и всегда требует грамотного теханализа. Еще до заключения первой сделки вы должны четко «видеть» границу «пирамиды» − потенциальные уровни, на которых будете фиксировать прибыль.
- Предполагается, что обратные сделки для компенсации текущих просадок (локирование) в пирамидинге не применяется.
- Метод требует стратегически правильного выхода из сделок, как только появятся первые сигналы разворота, поэтому пирамидинг без StopLoss не используется. Иначе на спекулятивных бросках рынок может заставить закрывать сделки быстро и без эмоций, а технически это не всегда удается сделать.
И что в результате?
Для пирамидинга в трейдинге вам нужна торговая стратегия с серьезным запасом прочности − прибыльных сделок должно быть как минимум в 3-4 раза больше чем убыточных. Открытие дополнительных ордеров по тренду дают возможность заработать больше при сохранении приемлемого уровня риска (спокойный вариант), особенно на среднесрочных и долгосрочных сделках.
Далеко не каждый тренд пригоден для применения пирамидинга. Вам нужны торговые активы с преобладанием хотя бы среднесрочного тренда и без гэпов (чтобы StopLoss не сбивались!). Чем лучше вы понимаете торговый актив, тем больше у вас шансов заработать на серии сделок, так что без фундаментального анализа не обойтись. И если, например, за квартал вам удастся закрыть с прибылью хотя бы 2-3 серии «пирамидных» сделок – это большая удача. Такого запаса профита вам хватит для уверенной более активной торговли, как минимум, на полгода.
