Постоянный контроль за рынком всегда хочется упростить. Частичная автоматизация торговли за счет механизма трейлинга защищает сделку и не позволит внезапному развороту тренда забрать у вас честно заработанный профит.
Наверно, реализация динамического стопа и была первой идеей для создания торгового советника. Сегодня такой автоматический скрипт – стандартный сервис поддержки сделок в торговых терминалах на базе МТ4(5).
Что это и зачем?
Для любой сделки нужно указывать связку защитных ордеров TakeProfit/StopLoss, но если указанный уровень профита не будет достигнут и рынок развернется раньше, то вы не только рискуете прибылью, но и можете получить убыток.
Трейлинг-стоп (с англ. скользящий или отстающий стоп) − механизм автоматического перемещения StopLoss за текущей ценой в сторону профита. Процесс — активизируется он, когда цена вырастет в случае покупки или упадет в случае продажи. Среди трейдерского народа такой элемент управления капиталом принято называть «трал».
Фактически, это обычный защитный стоп-ордер с отсрочкой исполнения, который позволяет трейдеру отлучиться от терминала с минимальными потерями для открытой сделки. В результате использование следящего Stop Loss будет гораздо эффективнее традиционного тейк-профита.
Как работает?
Напомним: наша задача – закрыть сделку при достижении некоторого уровня прибыли, но до момента реального (с точки зрения технического анализа) разворота тренда.
Пока рынок идет в вашу пользу, стоп-лосс будет двигаться за ценой и фиксировать для вас все большую прибыль. Если цена идет против вашей сделки, StopLoss перемещаться не будет, в самом негативном варианте – сделка закроется. В итоге смещается точка фиксации убытка. Примерно так:
Trailing stop используется для любого типа ордера, в том числе и для отложенных (включается после активизации). Cделка закроется только при выполнении этих условий, на сильном развороте против текущего тренда.
Как установить и применять на практике
Конечно, можно перемещать StopLoss вручную, например, сразу после перехода цены в безубыток и даже в направлении профита. Стандартный trailing stop интегрирован в терминал МТ4 (в МТ5 − аналогично), но по умолчанию отключен. Терминал не включит процесс, пока по сделке не будет текущей прибыли, согласно установленных параметров. После чего будет выставлен StopLoss на указанном расстоянии (пунктах) от текущей цены и далее будет двигаться за рынком. Параметры трейлинга сразу указываются при открытии сделки или после активизации торгового ордера.
Настройка выполняется просто: выбираем из контекстного меню − клик правой кнопкой мыши на открытый ордер – опцию «Трейлинг-стоп» и устанавливаем параметры.
Базовых параметров всего два (торговые пункты):
- уровень включения или профит, начиная с которого механизм начет работать;
- шаг перемещения или сколько пунктов должна пройти цена для новой позиции StopLoss.
В сети можно найти скачать внешние советники, реализующие такую схему с расширенными параметрами.
Минимальный шаг Trailing Stop диктует брокер – в зависимости от актива и состояния рынка, обычно от 5-15 пунктов. Сегодня для ECN-счетов большинство брокеров предлагают шаг от 1 пункта. Максимальный вы регулируете самостоятельно.
Универсальных советов по установке шага процесса нет. Все зависит от вида актива, средней волатильности за период, текущего состояния рынка, торговой стратегии. Для популярных валютных активов на стабильном рынке обычно выбирают от 20 до 50 пунктов.
Есть внешние советники с механизмом трейлинга, который активируется не при открытии сделки, а при некоторых дополнительных условиях, например, в определенное время. Разумеется, если ваша сделка в этот момент находится в профите. С помощью дополнительных скриптов можно выполнять трейлинг по неким особым условиям, например, по ключевым точкам индикатора Parabolic SAR.
Несколько практических советов
В принципе вы можете поставить обычный (жесткий) TakeProfit и включить trailing stop – конфликта не будет. Выше (ниже) TakeProfit трейлинг-ордер не переместится – сделка закроется. Рекомендуем всегда открывать ордер с обычным стопом на безопасном уровне (согласно методике манименеджмента), а потом уже принимать решение о трейлинге. Когда включится автоматический Stop Loss, традиционный ордер отменится.
Трейлинг-стоп устанавливается для каждого открытого приказа. Если предлагаемые стандартные параметры вас не устраивают, то установите свои – вручную. Например, можно включать процесс сразу после перехода сделки в безубыток. Также можно примерно оценить диапазон оптимального трейлинга по теням двух последних баров D1 – для покупки ориентируемся на нижние тени, а для продажи – анализируем верхние.
Во время сильных спекуляций, вызывающих разносторонние броски, а также в периоды флэта следящий StopLoss может мешать – возможны частные срабатывания и как результат постоянная потеря прибыли.
Преимущества и недостатки
Выгоды от трейлинга очевидны:
- эффективный профит при снижении рисков;
- страховка от разворота;
- автоматический контроль сделки без присутствия трейдера;
- возможность использования на любых активах и периодах.
Серьезный минус только один: Trailing Stop работает на клиентском терминале, а не на сервере (как Stop Loss или Take Profit). Следовательно, если вы закрыли сеанс, выключили комп или при отсутствии соединения с сервером – может сработать только последний актуальный Stop Loss, то есть ваш ордер останется на последней перед закрытием позиции и перемешаться не будет. Получается, что текущий сеанс на компьютере (или ином устройстве) нужно держать активным.
Рекомендуется перед тем, как выключить сеанс терминала с трейлингом, выставить жесткий Stop Loss, так как этот ордер, даже в случае любого форс-мажора, не отменится и будет обработан именно на стороне брокера. Для борьбы с техническими проблемами (перебоями с электроэнергией или со связью) рекомендуется использовать терминал через VPS-сервер.
Но! если у вас работают несколько торговых сеансов на одном и том же счете и активе, например, на разных устройствах (мобильный гаджет, домашний ноут и компьютер в офисе), то отмена процесса в одном сеансе не отменяет его на других устройствах. Это может быть опасно: например, если заблокировали позицию («замок») – проверьте, отключен ли у вас не только явный StopLoss, но и каждый торговый сеанс с режимом трейлинга.
Предупреждения
Трейлинг всегда удобен на уверенном сильном тренде. Обязательно учитывайте технические возможности терминала − скорость перемещения стоп-ордеров, которую обеспечивает ваш брокер.
Действительно, динамический Stop Loss можно выгодно использовать в торговле на новостях – перемещаемый ордер возьмет максимум на первом ценовом броске, а если брокер позволит открыть обратный ордер, то и на откате. На новостях просчитать потенциальные TakeProfit/StopLoss невозможно – ценовой бросок может быть и 20, и 200 пунктов − именно скользящий StopLoss позволяет вытащить максимум.
Но перед тем, как выставить параметры, учтите, что на тонком или нестандартном рынке шаг скользящего стопа может быть увеличен брокером, также как и минимальный StopLoss, и время обработки торговых приказов. Например, перед новостями из-за проблем с ликвидностью минимальный StopLoss может быть увеличен брокером до 20-50 пунктов – естественно, что и трейлинг с меньшим шагом в таком случае может работать некорректно. На аномально быстром движении, ваш стоп может просто не переместиться за ценой.
Вы должны понимать, эксперименты с трейлингом опасны при скальпинге – брокер просто не будет перемещать ваши ордера. Очень маленький шаг приведет к тому, что стоп-ордер будет слишком быстро подтягиваться и будет сбит при малейшем движении цены.
И что в результате?
Стоит ли пользоваться трейлинг стопом? Все зависит от вашего торгового поведения. Если вы уверены, что сможете правильно и вовремя переносить StopLoss вручную, то Trailing Stop вам не нужен. Если вы предпочитаете контролировать StopLoss автоматически (хотя бы временно), то следящий стоп будет кстати.
Наш совет: не жадничайте. Игнорировать возможности дополнительной страховки от убытков не стоит, это поможет сохранить большую часть профита, даже при неблагоприятном исходе.
