Фигуры графического анализа: просто, надежно, выгодно

графический анализ в трейдинге

Большую часть информации человек получает визуально, причем анализ данных при этом выполняется подсознательно и с максимальной скоростью. Совокупность таких методов на финансовом рынке принято называть визуальным анализом. Он не предполагает сложной математики – от трейдера требуются только практический опыт, понимание базовых принципов и немного графической фантазии.

exclusive-signals RU_1

Немного истории

Графические методы анализа используются с XVII века, когда испанские торговцы чертили «тренды» продаж от руки. Великая Депрессия 30-х годов XX века гарантировала безработицу и трейдерам, и аналитикам, и инвесторам, причем практически без реальных перспектив. Масса свободного времени вызвала активное развитие методов анализа – публикации полуголодных рыночных монстров Ганна, Шабакера, Эллиотта, Вайкоффа и создали математическую базу биржевой графики. Базовые паттерны в современном виде можно взять из книги «Technical Analysis of Stock Trends», которая появилась уже в период послевоенного экономического подъема (1948 год).

Сложно представить, что современному понятию «японские свечи» всего несколько десятилетий. Старинный японский метод анализа сделал популярным знаменитый технический аналитик Стив Нисон: с его бестселлера «За гранью японских свечей» сегодня начинает изучать рынок каждый новичок. Все 50 классических схем до сих пор используются в его трактовке.

Финансовым рынком движет человеческая психология и экономические законы, поэтому схемы, отработанные веками, актуальны до сих пор. Визуальные паттерны нечувствительны к разным типам торговых активов и с одинаковой вероятностью реализуются на валютном, фондовом, товарном рынке; их также можно использовать для бинарных опционов и криптовалют.

Идем дальше.

Основные визуальные паттерны

Сразу отметим, что принято строить тренды по ценам закрытия свечей или по max/min, иные варианты, например, по «истинным» или средневзвешенным ценам практически не используются. Исключением может быть только семейство скользящих средних, которые можно рассчитывать по разным ценам.

линии тренда

Ключевыми элементами анализа финансовых рынков считаются линии тренда и линии (зоны) поддержки/сопротивления. Для линии тренда нужны три ключевые точки, начиная с момента разворота, для построения ценового канала нужны несколько откатов от ключевых ценовых зон.

ценовые зоны

  • Модели продолжения тренда

Многие аналитики считают, что это направленный (восходящий или нисходящий) канал или флэт в рамках основного тренда. Ситуация говорит о том, что приоритет одной из сторон рынка Форекс все еще сильный и против них торговать не стоит. Пример таких схем – Треугольники, Вымпелы, Флаги. Паттернами продолжения могут оказаться различные схемы ценовых разрывов (GAP).

модели тренда

  • Модели разворота

Предполагается, что текущее направления исчерпано и стоит ждать смены тренда; самые сильные – «Голова-Плечи», «Двойная/Тройная Вершина/Дно», Pinbar. различные виды гармонических паттернов, а также разная экзотика вроде «Чашки с Ручкой», «Бриллианта» или «Дракона».

модели разворота

  • Модели ценового канала

Предполагается торговля на отбой/пробой линий поддержки/сопротивления, построенных вручную или с помощью индикаторов.

канал дончиана

  • Модели неопределенности

На сегодня в этом раздел относят незавершенные схемы или нестандартные паттерны, а также разные виды Треугольников, которые в зависимости от пробоя верхней или нижней границы могут быть или продолжением или разворотом. Так, от проблемного расходящегося Треугольника можно ждать движения в любую сторону.

Оценить силу сигналов двойного толкования можно только по комбинации ценовых волн или с помощью дополнительных индикаторов.

разворот рынка

Пробой трендовой линии или ключевой линии паттерна позволяет определить оптимальную точку входа (или выхода) из позиции. Свечной анализ в ключевой зоне поможет определить истинность пробоя, так что от точности построения схемы и определения ее основных точек в конечном итоге зависит результат сделки.

паттерн разворота

Кроме графических инструментов, которые сегодня предлагает любая торговая платформа, для визуальных построений используются технические индикаторы: трендовые (скользящие средние, индикаторы каналов) − определяют направление и силу тренда, разворотные – уровни Pivot и Фибоначчи, осцилляторы и индикаторы объема – показывают момент для открытия позиции. Есть целые онлайн сервисы, как например, Autochartist, который в реальном времени покажет все стандартные модели на текущем рынке.

Этапы визуального анализа

Напомним: любой тренд характеризуется направлением и временем. Так что сначала выбираем периоды для анализа, для входа в рынок и для сопровождения открытой позиции.

  • На выбранном периоде и на соседних таймфреймах − на шаг ниже и на шаг выше – определяем критические экстремумы.
  • Строим все потенциальные линии тренда, сильные ключевые уровни и возможные каналы.
  • Визуально ищем стандартные модели и точки возможного пробоя ключевых зон. Далее действуем по сценарию модели.
  • В зоне потенциального пробоя ищем сильные свечные паттерны для уточнения входа. Если результаты дополнительного анализа совпадают – сигнал усиливается.

Сразу обращайте внимание:

  • на ТФ формирования модели – это позволит оценить время ее обработки;
  • на динамику цены в зоне сильных уровней (открытие/закрытие недели, моменты сильных спекуляций, круглые уровни, поддержка/сопротивление) – пробой этих зон может отменить модель;
  • если один и тот же паттерн виден на нескольких периодах (от младшего к старшему), то модель уверенная и можно рассчитывать на длительные позиции.

Некоторые графические модели стали целой торговой системой Price Action (можете поискать видео на эту тему). Торговать все визуальные модели нельзя, выбираем только самые сильные, кроме того, нужно учитывать фундаментальный фон, предшествовавший их появлению. Если явных паттернов нет − анализируем цену иными методами или остаемся вне рынка.

Плюсы и минусы графического анализа

Позитивом принято считать возможность:

  • визуального сравнения движения цены и появления экстремумов на истории;
  • изучения реакции рынка на новости
  • построения наглядного прогноза движения

а также

  • доступность и универсальность метода;
  • ограниченное количество схем;
  • однозначность и точность трактовки (относительная);
  • прогноз с высокой вероятностью определения ключевых точек;
  • множество графических инструментов в любой торговой платформе.

Недостатков визуального анализа довольно мало, основной – субъективность визуальной оценки. Учитывайте еще несколько факторов:

  • Визуальные паттерны – не для скальпинга! На малых ТФ графанализ не имеет смысла – это «ценовой» шум без явной структуры. Уверенно можно торговать фигуры на ТФ от H1 и выше.
  • Визуальные «фантазии» полностью исключить нельзя: разные люди «видят» разные схемы, так что нужно использовать собственную логику;
  • Манименеджмент для сделок по визуальным моделям нужен более жесткий, чем при обычном теханализе.

И что в результате?

Напоминаем: итоги любого теханализа очень зависят от общего фундаментального фона. Графические паттерны надежно реализуются  только на стандартном, неспекулятивном рынке, когда основная масса торгующих «видят» рынок примерно одинаково. А это занимает не более 30-50% торгового времени.

Облако кумо

Графический анализ в трейдинге актуален только для уверенно ликвидных торговых инструментов. Если на рынке работают чистые спекулянты, рынок низколиквидный или движется в узком флете («рыночное мнение» неустойчиво), то работать по классическим сценариям схемы не будут. Так что графанализ надо совмещать с оценкой актуальных новостей и обязательно – с динамикой реальных или тиковых торговых объемов.

Для начинающих приступать к изучению рынка с японских свечей и паттернов вполне логично – это простой и наглядный метод. Графические схемы вполне сочетаются с результатами индикаторного и фундаментального анализа.

некорректное построение

Фигуры графического анализа в реале очень редко реализуются полностью. 100%-ной гарантии не даст  ни одна модель, но этот метод уверенно оценивает глобальную картину рынка. Новичкам трудно распознать стандартные фигуры, но с опытом такой навык появится у каждого, а наши статьи вам в этом помогут. Тем более, что современные технические инструменты существенно упрощают процесс.

Даже самостоятельное обучение графическому анализу быстро дает позитивный результат, хотя эта тема полностью не исследована. Нет жестких правил построения, только общие рекомендации, то есть в любом паттерне есть доля необъективности. Главное – не придумывать сложных схем и не пытаться увидеть то, чего на рынке в принципе нет.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *