С точки зрения фундамента, резкие движения цены в зоне сильных ценовых уровней – линии тренда, экстремумы, поддержка/сопротивление – сигнализируют о появлении на рынке сильного торгового интереса с четким намерением купить или продать. И пока этот интерес не закроется, рынок будет штурмовать ключевые ценовые зоны в попытке сформировать новый сильный тренд Достаточно вовремя войти в рынок вместе с крупными игроками – и часть прибыли с любого тренда будет ваша. Главное – «увидеть» и правильно идентифицировать момент пробоя.
Что это такое и как торгуем
Классический теханализ рассматривает для цены в ключевых зонах два сценария поведения:
- неудачная попытка (отбой): цена не может пройти зону и разворачивается;
- пробой: цена проходит ценовую зону, закрепляется выше/ниже и продолжает движение в направлении прорыва.
Учтите, что под «ценовым» уровнем обычно понимается некая зона консолидации – расстановка объемов в ней и определяет дальнейшую судьбу ценового теста.
Чем чаще цена «тестирует» ключевую зону, тем более важным для рынка считается данный уровень. Чем больше неудачных попыток, тем больше торгового интереса накапливается в новом направлении − можно рассчитывать на достаточный диапазон движения после пробоя.
Независимо от вида торгового актива (Forex, товары, акции, криптовалюта), пробойные стратегии используют два варианта входа на новом тренде:
- открытие сделки по факту пробоя;
- вход на откате (после неудачного теста) с обязательным подтверждением сигнала дополнительными инструментами.
Способа открытия позиции также два:
- рыночным ордером после закрытия цены за ключевым уровнем;
- отложенным ордером: выше уровня потенциального пробоя − на покупку, или ниже точки возможного прорыва – на продажу.
Учтите, что на фондовом рынке пробой чаще сопровождается ценовым разрывом (тут подробнее про GAP), так что отложенный ордер может открыться некорректно.
Базовые варианты торговли на пробой
Сразу отметим, что пробойные стратегии без индикаторов предполагают или визуальный графический анализ, например, свечных паттернов, или анализ дополнительной, «неценовой» информации (биржевые объемы, фундаментальные данные, политические новости, инсайд). Чаще всего неопытному трейдеру такая информация или не доступна, или непонятна, или у него не хватает опыта для ее правильной трактовки. Так что при идентификации ситуаций пробоя не стоит пренебрегать техническими инструментами.
Обычно стратегии классифицируют по виду пробитой ценовой зоны. Итак …
Пробой линии тренда
Любителей таких схем принято называть чартистами − в таких стратегиях обязательны графические построения, которые, собственно, и показывают тренд. Трендовые «конструкции» для нисходящего тренда строятся по снижающейся цене (допускается и max, и min), для позитивного тренда – по растущим экстремумам.
Пробой и закрытие выше линии медвежьего тренда (желательно, после ретеста) – сигнал покупки; пробой и фиксация ниже восходящей линии (с подтверждением) – на продажу.
Пример стратегии для идентификации пробоя и торговли на развороте приведен ниже:
Пробой зоны поддержки/сопротивления
Эта чисто биржевая методика показывает реакцию рынка при накоплении торговых объемов на некоторых уровнях.
Схема требует надежного пробоя (проблему «истинного» и «ложного» пробоя можно изучить здесь ), а это можно определить только после закрытия ключевого бара.
В качестве ключевых линий могут использоваться скользящие средние (динамическая поддержка) − одиночные или в комплекте.
Этот тип пробойных стратегий использует все фигуры Фибоначчи и уровни Мюррея:
Также работают индикаторы семейства MarketProfile:
Вход в рынок обычно выполняется отложенным ордером, так как на быстром движении с рыночным ордером можно просто опоздать. Можно использовать трейлинг и достаточно близким StopLoss.
Начни зарабатывать на платформе надежного брокера RoboForex прямо сейчас
Пробой границ ценового диапазона
В качестве границ могут применяться и статические, и динамические линии, а для торгового сигнала бывает достаточно только касания линия, как например, при торговле на откат в зоне канала:
Такие сделки требуют обязательного подтверждения дополнительным индикатором, чаще всего, осциллятором.
Для сделок на реальном пробое диапазона предполагается, что цена должна закрыться или выше зоны сопротивления (верхней границы − покупка) или ниже зоны поддержки (нижней линии − продажа). Связка отложенных ордеров в этом случае – оптимальный вариант.
Обновление экстремальных уровней
К этому классу относят методики анализа динамики предыдущего дня, когда на открытии рынка (00.00 или 02.00 GMT) выставляются два отложенных ордера BuyStop выше дневного max и SellStop ниже дневного min. Если пробой случился − быстро переводим сделку в безубыток и далее тралим по рынку, если пробоя нет – ордера отменяются в конце дня.
Фактически используются моменты одновременного пробоя поддержки/сопротивления и границ диапазона, но такая схема требует обязательного анализа фундаментальной информации, так что для краткосрочных спекуляций не пригодна. Ключевые уровни нужно постоянно корректировать в соответствии с текущей ситуацией.
Пробой диапазона волатильности
Это варианты биржевой свинг-торговли, требующие прогноза будущего краткосрочного импульса. Предполагается, что когда рыночные игроки за счет повышенной активности (волатильности) смещают текущую цену на некоторый % от предыдущего экстремума, то текущий тренд имеет хороший шанс на продолжение.
Для такой торговли нужна позитивная (растущая) динамика любого индикатора волатильности, на Форекс обычно используют ATR. Если визуальный сигнал не подтверждается рыночной активностью, то для оценки его надежности нужны иные методы.
Такая торговля считается слишком рискованной для начинающих: движение может завершиться достаточно быстро (15-30 минут), −от вас требуется быстрая реакция и четкое понимание своих действий. Тем не менее, на поддержке фундамента импульс волатильности может продолжаться 1-2 дня и при жестком манименеджменте может быть очень выгодным.
Зарегистрируйся на РобоФорекс и получи стартовые средства для торговли
И что в результате?
Учите – даже явная ситуация прорыва уровня не может использоваться как торговый сигнал, пока она не подтверждается полноценным анализом. Любая пробойная стратегия требует жесткого контроля рисков − спекуляции на Forex никто не отменял. Ценовые броски для снятия стопов всегда выглядят как уверенный пробой и только после отката на 2-3 баре можно понять, что нового тренда не будет и рынок просто забрал наши деньги. Так что торговля на пробой без стопов – не допускается!
При открытии сделок на пробой, в том числе и отложенными ордерами, обязательно учитывайте проскальзывание и потенциальное расширение спреда, особенно – в период новостей. Вам нужен торговый актив со стабильной волатильностью и высокой ликвидностью, по крайней мере, в то время, когда вы намерены отрывать сделки. Экзотические и малопонятные активы на пробой не торгуются!
Пробойные стратегии считаются простыми и понятными, но «ложные» пробои вместе с иллюзией быстрой прибыли сильно снижают их прибыльность, тем более, что на нестабильном рынке количество ложных пробоев резко возрастает. Как правило, обучение на любых быстрых форекс-курсах и даже книги классиков теханализа не дают четкого понимания ситуации пробоя − изучайте материалы практикующих трейдеров.
