Дейтрейдингом или интрадей торговлей принято называть краткосрочные спекуляции без переноса незакрытых сделок на следующий день. Длительность сделок варьируется в диапазоне от М1 до нескольких часов. Такой схемой торговли с Форекс поделилась фондовая биржа, где профессиональные спекулянты предпочитали фиксировать сделки в течении торгового дня. Причем произошло это не так давно: например, в США интрадей торговля для частных лиц доступна только с 1996-го. Но уже в 2000 году объем однодневных сделок частных инвесторов занимал более 15% оборота биржи NASDAQ.
Такие операции предпочитали крупные банки и инвестиционные структуры, но сегодня на внутридневной рыночной волатильности умеют зарабатывать и трейдеры с небольшим капиталом. Для таких торгов доступны абсолютно все торговые инструменты, включая криптоактивы. Давайте рассмотрим подробнее.
Технические факторы дейтрейдинга
Рынок Форекс работает в режиме 24/5 − мировые биржи передают эстафету друг другу, поэтому «торговый день» начинается с первым биржевым тиком на бирже Веллингтона в Новой Зеландии и закрывается с последней котировкой биржи в Чикаго (что такое время UTC можно почитать здесь). Принято считать, что day trading должен базироваться именно на техническом, а не на фундаментальном анализе, но современный рынок стал слишком спекулятивным.
Сейчас внутридневная волатильность в широком диапазоне возможна не только в моменты новостей, которые вы можете найти в экономическом календаре, но и за счет плохо прогнозируемых политических, экономических, отраслевых и иных факторов. На волатильность Forex активов влияют события фондового рынка, периоды отчетности компаний, закрытие финансового года, сезонные факторы и любой форс-мажор.
Чтобы интрадей сделки были стабильно прибыльными, нужно хорошо понимать специфику торгового актива, с которым работаете, включая его фундаментальные особенности и межрыночные корреляции.
Внутридневная торговля требует только высоколиквидных активов. Более того, торговать нужно именно в периоды максимальной активности: например, валютные пары с участием австралийского и новозеландского доллара – в азиатскую торговую сессию, евро и британский фунт – в европейскую, индекс SP500 − в американскую. Чем интенсивнее торговля, тем выше волатильность и тем больше шансов для краткосрочного заработка.
Дейтрейдинг требует особого контроля за открытыми сделками, поэтому большинство новичков пытаются постоянно присутствовать за терминалом. На самом деле при наличии уверенного торгового опыта и соблюдения жесткого манименеджмента такой необходимости нет.
Стратегии дейтрейдинга
Сразу отметим: любая методика внутридневной торговли обязана быть более гибкой, чем долгосрочные методики, так как приходится постоянно (и очень быстро!) адаптироваться к динамике рынка. Если вы готовы рассматривать day trading как основной метод торговли, то должны научиться менять и набор технических инструментов, и манименеджмент, и торговое поведение.
Интрадей торгуются различные стратегии, причем рекомендуется использовать их в комплексе – в зависимости от рыночной ситуации. Главное – удачно войти, взять минимальную прибыль (с тренда или импульса) и вовремя «убежать» с рынка. И, желательно, с минимальными потерями. Учтите, что при торговле внутри дня можно найти множество точек входа, особенно если работать на нескольких активах. Так что если рыночная ситуация нестабильна или слишком сложна для анализа, то лучше отказаться от сделки и подождать более надежного входа.
Современный рынок из массы торговых стратегий выделяет следующие группы:
- Скальпинг
Самые краткосрочные сделки от 1-5 минут (не путайте с высокочастотной торговлей или HFT). Самый опасный метод торговли: совершается много сделок длительностью 5-15 минут с минимальным доходом. Чтобы получить реальный профит, обычно завышают объем и количество сделок, но фактически скальпер торгует на «рыночном» шуме, прогнозировать который очень сложно.
Фундаментальный анализ в такой торговле бесполезен, зато нужны крепкие нервы, активы с хорошей ликвидностью, минимальный спред и моментальное исполнение ордеров.
- Трендовые стратегии
Торговля на M15-H1 – в такой методике есть стадия начала, развития и завершения внутридневного тренда. Цель – получить торговый сигнал и войти в тренд как можно раньше.
Риск меньше, но оценка фундаментальной обстановки и динамики торговых объемов – обязательна.
- Контртренд или разворот
Торговля на коррекциях против тренда очень опасна для начинающих трейдеров, так как требует обязательного анализа торговых объемов. Нужно не только правильно определить момент разворота, но и оценить потенциал движения. Сделка открывается на откате от сильных ценовых зон поддержки/сопротивления – внутридневных или на D1. Используется на коррекции (или развороте) трендов старших периодов (2-3 дня, неделя, месяц) и требует дополнительного запаса прочности в виде более крупного депозита. При правильном прогнозе такая тактика может быть выгоднее, чем ловить тренд внутри дня.
Торговля на импульсах использует ценовые броски на резком увеличении объема торгов – к этому классу относится и торговля на новостях. Естественно, что такие стратегии рекомендованы для фондовых и товарных рынков, потому как в Форекс терминале нет информации о реальных объемах.
Именно эти методики соблазняют новичков быстрым профитом, но требуют психологической выдержки, быстрой реакции и брокера, который разрешает сделки в период спекуляций и расширения спреда.
Всегда нужно начинать день с технического анализа тренда на дневном или хотя бы на четырехчасовом графике, проверить и скорректировать ключевые ценовые зоны, а затем последовательно снижать таймфрейм до рабочего. Для краткосрочных сделок уровни поддержки/сопротивления определяем на H1-H4, а сценарии торговли и точки входа – на М15-М30.
Фундаментальный анализ − обязательный элемент любой интрадей стратегии! Как минимум, экономический календарь вам придется учитывать, чтобы избежать резких ценовых движений, способных выбить стопы и развернуть тренд. Рекомендуется перед началом торгов определить наиболее опасные периоды и постараться в это время не торговать. Если, конечно, вы не специализируетесь на новостных спекуляциях.
Манименеджмент
Именно дейтрейдинг на Форекс использует маржинальную торговлю с максимальным кредитным плечом, за счет чего порог входа на реальный рынок слишком снизился. Но высокий леверидж делает такую торговлю особенно рискованной, и чем меньше таймфрейм, тем ниже надежность сигнала.
Грамотная оценка риска при интрадей торговле имеет решающее значение, тем более, что психологическая нагрузка при такой тактике – максимальная.
Нужно правильно сбалансировать потенциальную прибыль и торговые издержки: фиксация сделок в течение дня позволяет избегать уплаты свопа, но слишком большое количество сделок внутри дня повышает расходы на спред. Например, скальпинг предполагает профит на уровне 5-10 пунктов на сделку, так что при слишком высоком уровне спреда, скажем, по экзотическим валютным парам, внутридневная торговля вообще невыгодна.
При любой стратегии дейтрейдинга вам нужен торговый план с описанием действий в любой ситуации, и тогда соблюдение классического соотношения TakeProfit/StopLoss не менее 2,5:1 и обязательное использование стопов позволит вам, как минимум, не потерять депозит.
И что в результате?
С интрадей торговли, а чаще всего – со скальпинга, начинали все. Увы, большинство учебных курсов и не всегда добросовестная реклама позиционирует такую торговлю как схему наиболее быстрого заработка. О рисках и торговом опыте новичкам предпочитают не говорить, пока каждый из нас не проверит это все на личном опыте. Кто не верит – почитайте отзывы тех, кто был вынужден уйти с рынка.
В реале дейтрейдинг на Форекс требует четкого выполнения всех требований стратегии и соблюдения жесткого манименеджмента. Особое значение для внутридневной торговли имеет надежность и регулярный бэктестинг стратегии. Тактика торгового поведения для любого таймфрейма одинакова, но ошибки на краткосрочных сделках «стоят» дороже.
Тем не менее, именно дейтрейдинг мелких спекулянтов обеспечивает основную ликвидность современного рынка. Несмотря на высокий риск, за счет краткосрочной торговли можно раскачать депозит и нарастить капитал для более масштабных сделок.
