Что такое консолидация в трейдинге и как на ней заработать?

консолидация цен

По классике теханализа цена проводит в движении без четкого направления почти 70% рыночного времени и методы получения профита из флэта должны быть в арсенале любого трейдера. Вам придется освоить консолидацию в трейдинге.

Напомним: текущая цена на финансовом рынке является результатом борьбы продавцов и покупателей. Чем сильнее одна из сторон рынка, тем более четким и длительным будет тренд: если в общем объеме сделок преобладают покупатели – цена будет расти – восходящий, если продажи – цена будет снижаться – нисходящий.

Зона временного покоя

Консолидация цен – это периоды рыночного равновесия, когда спрос и предложение примерно равны, в результате чего цена движется в относительно узком горизонтальном диапазоне. В это время рынок закрывает (сбрасывает) крупные объемы и начинает набор новых позиций; например, это происходит после резких бросков цены, например, на новостях – спекулятивные объемы с обеих сторонах уже отработаны и рынок берет передышку.

классический флэт

Причиной консолидации также может быть низкая ликвидность рынка, например, из-за отсутствия крупных игроков на рынке в ночную сессию, или в праздничные дни. Рынок может находиться в таком состоянии довольно долго, после чего обязательно будет сильное движение. Формирование зоны консолидации не гарантирует сигнал разворота; вероятность продолжения тренда и появление нового (теоретически!) одинаковы.

Технический анализ также называет эти периоды боковым трендом, боковой коррекцией или флэтом, но тут есть некоторые разногласия в терминах. Итак, что значит …

make money in 5 min RU 728x90_1

Накопительный флэт

Флэтом принято называть горизонтальное (боковое) движение в диапазоне, как минимум, 1,5-2ATR − в зависимости от торгового актива − 30-50 пунктов (см. индикатор ATR) . При таком движении на рынке нет ни четкой тенденции, ни крупных объемов. Ни одно из направлений не имеет приоритета – покупатели не могут пробить сопротивление и сформировать бычий тренд, а продавцы не могут преодолеть нижнюю границу и обеспечить устойчивое падение. Такой flat при условии ширины не менее 2ATR допускает краткосрочную торговлю внутри диапазона – на откат от границ, если, конечно, правильно учесть дополнительные затраты на спред.

Напоминаем: не путайте flat с наклонным трендовым каналом, который тоже имеет параллельные границы, но при этом четко движется вверх или вниз и постоянно обновляет экстремумы.

В процессе неудачных попыток пробоя в зоне границ канала накапливается отложенный интерес – выше верхней на покупку, за нижней − на продажу. Любой ценовой импульс может вызвать их открытие – внешне это выглядит как пробой − и дает начало новому тренду.

пример консолидации

Ценовая консолидация

Консолидацией считают более узкий диапазон, не более одного ATR. Может иметь небольшой наклон в сторону предыдущего тренда. Колебания рынка выглядят хаотичнее, диапазон меньше, потенциально длительная консолидация может перейти во flat и обратно.

В терминах волнового анализа, консолидация цен − это «плоская коррекция», которая обязательно появляется после сильного движения цены. Как правило, она продолжается недолго, разворот тренда после консолидации происходит редко, как правило, восстанавливается предыдущий тренд.

на боковом тренде

С точки зрения фундамента в такие периоды «справедливая цена» практически найдена (±5 пунктов), а сам процесс − это попытка крупных игроков удержать текущие уровни, чтобы набрать новые позиции или частично зафиксировать прибыль.

Консолидация может формироваться постепенно – графически этот процесс представляет собой классический симметричный треугольник.

паттерн треугольник

Виды консолидации

Нисходящая:

Пауза на медвежьем тренде возникает, когда большая часть участников рынка считают, что цена уже слишком низкая (технические индикаторы показывают «перепроданность») и дальше падать не будет. Начинается фиксация прибыли по сделкам продажи и падение приостанавливается. После того, как рынок проводит «перегруппировку сил», тренд вниз, как правило, продолжается.

Восходящая:

Формируется на растущем тренде после сильного движения вверх. Если спекулянты решают, что цена необоснованно завышена (на осцилляторе − «перекупленность») и бычий тренд ослабевает, то покупки начинают фиксироваться, волатильность падает и формируется короткий период покоя. Вероятность продолжения тренда будет определяться уже новыми объемами.

Открыть демо счет у проверенного временем брокера FinMaxFX

Как торговать флэт и консолидацию

Методик всего две: пробой границ и торговля внутри канала. Только практика показывает, какой именно паттерн присутствует на рынке: предполагается, что во флэте можно скальпировать, а при консолидации – нужно ждать тренда.

методика торговли

Именно выход из зоны консолидации рассматривается как сильный сигнал, так что все стратегии направлены на определение и отработку этого момента. Направление пробоя зоны консолидации техническими методами прогнозируется плохо, без анализа объемов и фундаментального анализа не обойтись.

флэт с ложным откатом

Цену в узком диапазоне удерживает баланс продавцы/покупатели, так что информация о расстановке объемов в биржевом стакане будет очень полезна: в направлении наиболее вероятного пробоя должен накапливаться отложенный или уже активный торговый объем.

первый вариант входа

Простыми словами, если флэт виден визуально, определяем верхнюю/нижнюю границу и ждем пробоя. Самый простой метод входа в рынок − связка отложенных ордеров BuyStop/SellStop за границами канала − опасна тем, что при сильном, например, новостном движении могут сработать оба ордера, и вы просто попадете в «замок» или на двойной StopLoss. Кстати, стопы обычно ставят на противоположную границу канала или на ближайшие локальные max/min.

второй вариант входа

Пробой границы должен иметь сильные признаки нового тренда, то есть без подтверждения дополнительными индикаторами и оценки фундаментальной ситуации брать его в работу не рекомендуется.

флэт и консолидация

Дополнительные условия при работе в канале:

  • наиболее надежный вход − на откате после пробойной свечи;
  • если текущая тенденция отработала, как минимум, 40-50% от диапазона предыдущего тренда (например, по Фибо), то вероятность флэта с последующим разворотом очень высока;
  • пока текущий тренд не достиг уровня в 40% от предыдущего, то считаем, что вероятность продолжения тренда после консолидации выше, чем разворота.

Как торговать flat на бинарных опционах

Для получения прибыли на бинарных опционах сильного движения цены не требуется, поэтому главное – правильно оценить поведение в зоне границ канала. Если ложный пробой на Форекс можно просто переждать или, скажем, залокировать, то бинарный опцион просто закроется с убытком. Обязательно нужно дождаться подтверждения пробоя или отката от границ, так что рекомендуется добавлять в систему хотя бы один стандартный осциллятор.

Для оценки состояния консолидации и границ диапазона можно использовать индикатор ZigZag – можно построить горизонтальные уровни по телам свечей в точках ключевых точек линии. В крайнем случае, пригодится любой индикатор канала – Боллинджер, например. И учтите, для бинарного рынка нужен устойчивый флэт – до момента входа внутри диапазона должно быть не менее 4-5 баров полностью, с телами и «хвостами».

флэт нв бинарных опционах

Для опционов во флэте вам нужен рынок со стабильной волатильностью, на спекуляциях время будет гораздо сильнее работать против вас. Кстати, азиатская сессия для бинарных сделок вполне пригодна – крупных спекулянтов нет, а иена или например, аусси спекулятивной волатильностью не отличаются. Кроме, разумеется, периодов новостей.

 

пример бинарных сигналов

Время закрытия опциона – 1-2 периода, но если работаете на М1 или М5, то можно увеличить до трех свечей.

И что в результате?

Если посмотреть на ценовой истории, то флэтовые участки отлично видны. Но в реале идентифицировать состояние рынка – «еще» flat или «уже» тренд – так что техническим и объемным анализом перекупленности/перепроданности пренебрегать не стоит.

Чаще всего консолидация в трейдинге определяется обычными трендовыми методами, оценка флэта напрямую зависит от периода анализа: чем больше таймфрейм (оптимально – от H1), тем надежнее «диагноз». То, что на дневном графике выглядит консолидацией в 50-70 пунктов, содержит внутри множество мелких трендов, вполне пригодных для краткосрочной торговли.

В любом случае, период ценового покоя дает трейдеру шанс для анализа ситуации и корректировки дальнейших действий, так что используйте это время эффективно.

Trader test_1

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *