Один из важнейших параметров при анализе биржевых позиций – объемы проводимых сделок. Если намечающийся тренд не подтверждается рыночной толпой – заработать не получится даже самому опытному трейдеру. Индикатор Дельта – один из тех инструментов, которые помогут при работе на любом активе, ведь они учитывают один из самых главных факторов – объемы. Сверяя направление открываемой сделки с показателем рыночных объемов, биржевой игрок может получить подтверждение правильности своих действий. Либо вовремя идентифицировать их ошибочность, что поможет уберечь свой торговый капитал от потери. Далее рассмотрим правила построения этого индикатора и как с ним работать в трейдинге для бинарных опционов, рынка форекс и любых других фондовых платформ.
Установка и настройка
Далее работа с данным инструментом рассматривается в контексте использования терминала от Metatrader — во встроенной библиотеке для MT4 и для MT5 предусмотрена возможность бесплатно скачать и установить надстройку и сразу после инсталляции приступить к использованию. Для Quik и TradingView необходима установка дополнительных сторонних библиотек.
При добавлении в рабочую область под трендовым окном появляется гистограмма. По умолчанию на ней отображаются все доступные инструменты. Индикатор может работать в нескольких режимах:
- Только покупки/продажи. В этом случае описание каждого столбика будет показывать количество ордеров на покупку или продажу, исполненных за выбранный период времени. Каждый столбец гистограммы соответствует отдельному бару на графике. При смене таймфрейма данные автоматически обновляются. Ниже показан пример для режима Buy.
- Дельта между двумя типами ордеров – то, ради чего собственно и создавался инструмент. Считают дельту по простой формуле – объем покупок минус объем продаж, когда тренд повышается, и наоборот для периодов снижения котировок. При этом если заявок от быков больше, отдельный штрих гистограммы окрашивается в определенный цвет (для стандартных настроек Buy – бирюзовый, Sell – фиолетовый, если количество одинаковое – розовый, настройки цветовой схемы могут меняться в широких пределах по желанию трейдера).
- Buy and Sell. Одновременно отображаются обе шкалы для операций разной направленности. Позволяет в удобной форме оценивать общее состояние рынка. Например, если количество операций продажи находится на высоком уровне относительно прошедших периодов и гистограмма вверх не растет, это дает сигнал войти в рынок, так как сила медведей высока. Это основное правило, как пользоваться индикатором – главное входить в сделки не в моменты равновесия, когда цены могут двинуться в любую сторону, а в периоды ярко выраженного тренда.
- CumDelta. В данном режиме объемы отображаются накопительным итогом, позволяя проводить боле долгосрочный анализ и строить на основе этих данных предположения о длительности развития текущего тренда. Имеет два дополнительных режима – Daily, когда накопительный итог подсчитывается для каждого торгового дня с обнулением в его конце и Weekly с теми же правилами построения, но для недельного периода. В этом режиме изменяется отображение индикатора – вместо стандартной гистограммы на него наносится вертикальная шкала, а по горизонтальной откладываются линии общего количества проведенных ордеров.
- Demand and Supply. Еще один удобный тип построения. Состоит из двух прямых линий, которые при изменении количества ордеров меняют взаимное расположение. Как и в случае со скользящими средними позволяет судить о переломе тенденции, когда одна из линий пересекает другую.
Изучив все возможные способы отображения, трейдер имеет возможность в зависимости от текущих рыночных условий изменять используемый тип. Например, при ярко выраженной тенденции снижения котировок важно видеть соотношение количества ордеров между собой, чтобы успеть вовремя ликвидировать позицию при возможном изменении направления развития. При боковом движении удобно анализировать прямые отрезки – их пересечение проще идентифицировать, чем разбирать суть столбиков гистограммы.
Принцип работы строится на актуальности отображаемой информации, поэтому обновление всех данных происходит ежеминутно. Обновление будет произведено также при смене таймфрейма или прокрутке графика в область, где данные не было просчитаны. Стандартный параметр начала отсчета учитывает первый бар слева активной отображаемой области. Изменить это правило можно настройкой BarsLimit – таким образом можно просчитать значения для всего исторического периода загруженной информации и провести анализ и тестирование на прошлых данных.
По умолчанию для расчета используются тиковые данные в настоящем времени, при условии расчета реальных показателей терминалом возможно их использование в качестве входных.
Применение на практике
Несмотря на то, что индикатор Кумулятивная дельта не производит никаких специальных расчетов, в отличие от других подобных средств, аналитики относят его к разряду технических инструментов. Основная идея – не важно, как называется разработка, если с ее помощью можно проводить анализ и принимать взвешенные решения по управлению открытыми контрактами, значит ее можно причислять к индикаторному семейству. Существует несколько основных стратегий торговли:
- Подтверждение. Торговля идет по основному тренду, Дельта показывает, что в настоящее время рынок поддерживает выбранный вектор движения и вход в определенном направлении оправдан.
- Сигналы перелома. Может идентифицироваться как на гистограмме – когда один тип заявок сильно превалирует над другим, так и на взаимном пересечении прямых линий, о чем было рассказано ранее. В данном случае если подаются сигналы к окончанию текущей тенденции, рекомендуется ликвидировать имеющиеся позиции в данном направлении.
- Открытие сделки на ранней стадии развития. Наиболее рискованная стратегия, позволяющая в то же время войти в рынок на раннем этапе движения котировок.
Возможно использование с алертом – при достижении определенного количества ордеров биржевой игрок получит немедленное уведомление.
Заключение
Опытным биржевым игрокам Дельта поможет оперативно проверять свои торговые намерения, неопытным помогут отзывы для новичков, многие из которых подобно описывают используемые правила торговли и могут без труда найти применение в любой системе заключения сделок.
Имели опыт работы с этим инструментом? Ждем Ваших отзывов в комментариях!
