Каждое ваше действие на рынке должно быть максимально эффективным. Зачем нужны, и как использовать таймфреймы в реальных сделках – читаем внимательно.
Трейдер получает с финансового рынка информацию о цене торгового актива в виде тиков или единичной котировки, которая показывает изменение цены в любую сторону, как минимум, на 1 пункт. Для технического анализа такая информация малопригодна и ее обычно собирают в более удобные блоки данных. Итак …
Timeframe: что это и зачем
Таймфреймом(ТФ) называют период времени для группировки информации о цене и объеме торгового актива для последующего анализа. Ценовые тики собираются в течении некоторого времени, итоговые данные представляют собой расчетное значение. Именно таймфрейм формирует минимальный элемент ценового графика, с которым вы работаете в терминале. Отдельный бар покажет вам цену на начало (open), конец (close), минимальную (low) и максимальную (high) цену за период.
Логично, что стандартным минимальным ТФ принято считать 1 минуту, остальные периоды рассчитываются как кратные. Например, в популярном MetaTrader по умолчанию предлагаются:
Обозначение таймфрейма соответствует размеру его минимального элемента (бара); старшие периоды состоят из более мелких. Обратите внимание – коэффициент перед обозначением периода показывает, сколько баров меньшего масштаба вы увидите на ценовом графике, например, на минутном таймфрейме за 5 минут сформируется 5 баров, внутри М30 будет 6 пятиминуток, а за торговую неделю будет сформировано 5 дневных или 30 четырехчасовых свечей. Это взаимное масштабирование всегда учитывают в механизме расчета технических индикаторов.
Некоторые торговые терминалы, особенно биржевые (MarketDelta, Thinkorswim и др.), а также аналитические системы предлагают нестандартные таймфреймы на Форекс – M2, M10, M20, H2, 1Y (один год), 5Н (пять лет), не забываем о бинарных турбо-опционах с периодом экспирации в 15 (30) секунд.
Прежде чем применять различные таймфреймы на практике, рассмотрим
Начать торговлю на Форекс с честным брокером Покет Оптион
Как настроить таймфреймы в MetaTrader 4(5)
В интерфейсе терминала ТФ можно настроить тремя способами:
- из соответствующей опции главного меню;
- через отдельную панель настройки;
- из дополнительного меню по правой кнопке мыши.
Для отображения достаточно поставить галочку напротив нужного ТФ. Теоретически, из потока тиковых котировок можно создать любые нестандартные таймфреймы, используя специальные скрипты, например, в комплекте с MetaTrader предлагается period_converter. Трейдер может создать свой алгоритм для обработки ТФ, чтобы использовать его для тестирования индикаторов, советников, стратегий,.
Как выбрать период для эффективной торговли
Все просто: ТФ жестко зависит от стратегии и отношения трейдера к риску − в конечном итоге это определит количество совершенных сделок. Краткосрочные позиции выполняются по результатам анализа мелких периодов, более долгосрочные требуют более крупных ТФ. Торговля ведется, как минимум, с использованием двух таймфреймов.
Обычно считается что периоды:
- от М1 до Н1 − для сделок интрадей или скальпинга. Результат – множество позиций держатся открытыми не более нескольких часов, фиксируются при первой же возможности. Как правило, на следующий торговый день такие ордера не переносятся.
- Н1-Н4 – среднесрок, срок жизни ордеров от нескольких часов до 3-5 дней, не более недели.
- от Н4 до месяца – долгосрочные позиции, держатся актуальными до несколько недель.
Главное – не забывать, что любой ТФ представляет собой совокупность более мелких, и динамика этих элементов анализируется отдельно. Все лучшие стратегии анализируют рынок переходом от крупных периодов (W1, D1, Н4) к мелким.
Старшие ТФ содержат меньше рыночного «шума» − хорошо видны графические паттерны, линии тренда, сильные зоны поддержки/сопротивления.
После анализа крупных ТФ момент входа в позицию определяется на самом мелком периоде. Чем мельче ТФ, тем точнее вход.
Нужно понимать, что у каждой сделки, независимо от результата, есть своя «цена».
Операции на малых таймфреймах приносят небольшую прибыль, максимум − несколько десятков пунктов. Приходится увеличивать количество сделок, повышать вероятность риска, тратить время на постоянный контроль рынка и платить брокеру больше спреда (или комиссий).
Старшие ТФ характерны меньшим количеством сигналов и сделок, но при правильном входе и трейдерском терпении профит по отдельной сделке будет намного выше. Брокер в это время зарабатывает на свопе при многодневных сделках.
Рабочий комплект таймфреймов индивидуален для отдельного трейдера, стратегии, торгового актива, но в любом случае должен быть рабочий период, старший (на шаг крупнее) и мелкий. Долгосрочный график служит для анализа тренда, рабочий (средний) для получения сигнала и контроля сделки, а самый мелкий – для входа и выхода. То есть:
- Торгующий внутри дня анализирует тренд на H1, ищет сигнал на M15 и входит на М1-М5.
- Свинг-трейдер ищет недельный тренд, входит на H1, использует для контроля сделки дневной ТФ.
- Трейдер с долгосрочными позициями на W1 использует данные за месяц (MN1) и открывает сделки на D1.
Торговые методики, предполагающие постоянный анализ ситуации на нескольких ТФ, всегда будут стабильными. Рассмотрим классический, но уже более 30 лет эффективно работающий пример.
Зарегистрировать счет у брокера бинарных опционов Pocket Option
Стратегия трех экранов Элдера
Пример практического решения проблемы, когда индикаторы противоречат друг другу и показывают разное направление цены на разных ТФ. Методика предполагает торговлю с тремя разными периодами («экранами») и позволяет компенсировать недостатки технических инструментов при среднесрочной торговле.
Александр Элдер считал, что успех стратегии заложен в жесткой связке таймфреймов и предлагал анализ на трех периодах: старший (самый длительный) ТФ должен быть в 5 раз больше рабочего периода, а младший (краткосрочный), соответственно, в 5 раз короче. Например, если вы торгуете (ищете сигнал) на 15 минутном периоде, то в роли старшего ТФ выбирается H1 ((15х5=75 мин или 1,5 часа), а самый мелкий будет M5 (15:5 или 3 мин).
Сегодня такой расчет может быть не очень выгоден, потому трейдеры подбирают для себя ТФ в зависимости от ситуации на рынке и волатильности актива.
Движемся сверху вниз:
- ситуация на первом экране дает анализ глобального тренда – бычий, медвежий или флет;
- на втором экране подтверждаем тенденцию − принимаем во внимание только сигналы по основному направлению, если таких нет – не торгуем;
- на третьем ТФ уточняем точку входа по сигналам со второго экрана, в том числе и размещение ордеров TakeProfit/StopLoss .
К торговле по стратегии рекомендуются любые активы без многочисленных гэпов; сам Элдер работал на валютных парах.
Комплект технических инструментов также можно варьировать, главное, вовремя найти на первых двух ТФ условия для входа на третьем экране. Обычно достаточно стандартных MACD, Stochastic и хотя бы одной EMA.
И что в результате?
Трейдер может применять информационные индикаторы, автоматически оценивающие ситуацию на разных периодах, причем по заданным параметрам (направление, сила тренда, объемы, корреляция и пр.). Практически все стандартные инструменты имеют версии MTF(multitimeframe) и могут выводить результат анализа на рабочий экран терминала в нескольких окнах.
Масштаб ваших ТФ на Forex должен соответствовать стратегии, размеру капитала и личному торговому опыту. Многофакторный анализ цены на разных периодах реально повышает точность каждого сигнала и давно стал стандартом профессионального подхода к рынку. Изучайте и пользуйтесь!
