Популярность индикатору DeMarker (или DeM) обеспечивает не только имя знаменитого автора (см. книгу «Технический анализ – новая наука»), но и массовые позитивные отзывы трейдеров. Успешный трейдер и фанат технического анализа Томас Демарк хотел создать идеальный инструмент для поиска точек разворота, и ему это удалось: на любых биржевых активах этот осциллятор гарантирует точную диагностику зон перекупленности/перепроданности. Так что есть смысл попробовать его в стратегиях для бинарных опционов. Итак …
Логика индикатора и формула расчета
Идея автора в том, чтобы определить зоны ценового «истощения», так как в них самая высокая вероятность формирования локальных экстремумов. Значение DeMarker определяется рекурсивно: максимальная цена за торговый день сравнивается с максимумом предыдущего дня и если разница положительная (текущий день закрыт выше), то это значение используется в дальнейших расчетах. Если цена High не обновилась (разница равна 0 или отрицательная), то далее используется нулевое значение.
Для минимальной цены рассуждаем аналогично: если текущий день закрылся ниже – в расчет берем разницу между текущим Low и предыдущим, если это условием не выполняется – используем 0.
Далее линия индикатора строится по методу адаптированной SMA − примерно так:
В результате использования только ключевых ситуаций, то есть когда есть значимая разница с предыдущим днем (выше/ниже), индикатор эффективно следит за волатильностью и «чувствует», когда рынок готовится к развороту.
Параметры и настройки
Авторское описание предлагает только один вариант единственного параметра – 14 дней, но сам Демарк считал, что это значение рекомендуется менять в зависимости от активности рынка. Осциллятор традиционно располагается в дополнительном окне под графиком цены.
Чем «длиннее» диапазон анализа, тем больше шансов поймать долгосрочный тренд – сигналов будет меньше, но они будут более надежными.
Чем меньше параметр, тем удачнее будут сделки на коррекциях и разворотах, но линия индикатора становится более чувствительной к динамике цены – возможны ложные сигналы.
Границы критических зон определяются уровнями 0,7 (выше 70% − перекупленность) и 0,3 (ниже 30% − перепроданность), отметка 0,5 (50%) покажет зону баланса.
Сразу отметим: большинство бинарных терминалов этот индикатор не предлагает, но в стандартном комплекте инструментов всех популярных Форекс-платформ он есть. В сети можно скачать модифицированные версии, чаще всего для MT4(5), особенно интересны варианты с алертом (звуковым сигналом в ключевых точках) или с дополнительными визуальными параметрами.
Торговые сигналы: как пользоваться
Осциллятор Демарка генерирует 4 типы торговых сигналов.
- Разворот из критических зон
Если линия разворачивается из зоны перекупленности сверху вниз и пробивает уровень 70 (0.7) – рынок пойдет вниз − открываем опцион PUT,
Если индикатор пробивает уровень 30 (0,3) снизу вверх из области перепроданности – ждем бычий рынок – открываем опцион CALL.
Предполагается вход на следующем баре после пробоя границы зоны.
Более слабым сигналом считается момент пробоя центральной линии 50 (0,5): снизу вверх − опцион на повышение, сверху вниз – опцион на понижение.
- Бычья и медвежья дивергенция
Напомним: дивергенция – это расхождение направления рынка с направлением линии Demark. Предупреждает о скором развороте тренда, причем именно в сторону индикатора.
Бычья дивергенция: рынок идет вверх, линия Демарка вниз – ждем разворот – будем открывать опцион на понижение.
Медвежья дивергенция: цена снижается, индикатор вверх – предстоит разворот к росту − готовимся открыть опцион на повышение.
Факт тройной дивергенции (расхождение на трех пиках/впадинах подряд), торговый сигнал будет более достоверным.
- Пробой линий поддержки/сопротивления
На линии Демарка можно построить аналоги трендовых линии − по экстремумам. Пробой любой из уровней можно считать торговым сигналом, который говорит о нарушении границ реального ценового тренда. Для новичков такая торговля может показаться сложной − обязательно изучите опыт более опытных трейдеров, как строить и трактовать такие сигналы.
Если снизу вверх пробивается линия сопротивления – готовимся к сделкам на повышение (CALL или BUY). Если преодолевается линия поддержки – будем продавать (PUT или SELL).
- Паттерны на линии Демарка
Трейдеры с опытом могут «увидеть» на линии индикатора аналоги стандартных графических паттернов («Голова-Плечи», «Флаг», «Клин»), которые трактуются согласно классическому теханализу как опережающие для основного тренда. Трактовка таких фигур весьма неоднозначна, потенциал сигнала слишком слабый. Для Форекс-сделок, как минимум, среднесрочных, можно использовать, но применение для опционов весьма рискованно.
И что в результате?
Тренд должен успеть развернутся, так что краткосрочные сделки – и на Форекс, и опционы − с использованием этого осциллятора не рекомендуются. Более менее надежными будут опционы с экспирацией, не менее М30 и до нескольких часов.
Считается, что индикатор Демарка эффективен на высоколиквидных валютных парах с не спекулятивной волатильностью: канадский доллар, евро и фунт в паре с USD, кроссы EUR/JPY, EUR/GBP. Для долгосрочных сделок можно попробовать CFD на акции или индексы DAX и S&P500. Для биржевых инструментов есть версии индикатора для Quik.
Фильтровать ложные сигналы нужно с помощью трендовых индикаторов, скользящие средние менее эффективны, лучше использовать MACD и/или Parabolic. Можно использовать связки с другими осцилляторами, в том числе со сходной методикой расчета − RSI, Stochastic, CCI, а также Momentum (тут можно подобрать подходящие).
Заложенная в этот осциллятор логика позволяет вовремя идентифицировать критические состояния рынка и дает опережающие сигналы разворота. Проблема в том, что для прогноза развития нового тренда и сопровождения сделок он малопригоден, тем более, что для опционов срок экспирации придется определять по волатильности. Так что индикатор Демарка рекомендуем использовать только в комплексных стратегиях.
