Волатильность: надежный партнер разумного трейдера

 

волатильностьТаким термином любят пугать новичков на учебных курсах. Однако волатильность — это, простыми словами, реальный пульс рынка, и чем он сильнее и активнее, тем больше шансов заставить его работать на нас. Или получить убыток, если относиться к этому показателю без уважения.

Понятие волатильности можно применить к любой статистической величине, но на финансовом рынке это считается свойством торгового актива. Диапазон цены определяется торговым интересом всех участников, а спекулятивная ценовая активность считается основным оружием рынка, против конкретного трейдера. Итак …

Что такое волатильность?

Краткое, но наиболее точное определение нам дает Википедия:

википедия

Если рассуждать еще проще, то волатильность — это средний диапазон хода цены в пунктах за расчетный период. Свеча на ценовом графике D1 покажет значение за один биржевой день, на W1 – за неделю, свеча H1 — диапазон колебаний цены за час. Сегодня используют разные понятия волатильности — экстремальную, «истинную» (на типичной цене), межсессионную, межрыночную, циклическую — но наиболее популярной считается волатильность по Уайлдеру в виде индикатора ATR (средний истинный диапазон). Оценка перспективности конкретного актива для текущих сделок использует именно среднее значение волатильности за некоторое количество баров. Рассмотрим подробнее на примере валютных пар в терминале MT4.

Как «увидеть» волатильность?

Все просто: это фактический диапазон max/min за расчетный период. Качественно волатильность определяется относительно предыдущего значения:

  • слабоволатильным считается рынок, на котором динамика цены изменилась не более, чем на 2-3% по сравнению с предыдущим закрытым периодом,
  • волатильность считается высокой, если курс меняется более чем на 10-15%.

пример волатильности

Нужно понимать, что рынок всегда находится в поиске баланса, то есть волатильность стремится к среднему (как правило, среднедневному) значению и бОльшую часть торгового времени колеблется в средней зоне.

Тем не менее, нельзя ориентироваться на волатильность как на показатель силы и направления. Активность цены вовсе не гарантирует наличие тренда: открытие и закрытие периода может произойти примерно на одном уровне, но можно зарабатывать на движениях внутри дня.

активная волатильность

Состав и объемы участников отличаются в разные периоды рынка, так что волатильность актива сильно зависит от торговой сессии. Например, в европейскую сессию активно торгуются валютные пары с участием EUR, GBP, CHF, в азиатскую сессию проходит основной объем сделок по иеновым активам, а также по AUD, NZD, CNY. Учитывая внутри сессионную волатильность, можно застраховать себя от краткосрочных убытков и даже построить на этом факте стабильную торговую систему.

Индикаторы волатильности

Самыми доступными индикаторами, работающими с волатильностью на Форекс, считаются Commodity Channel Index (CCI), BollingerBand, Average True Range (ATR), индикатор Чайкина (Chaikin Volatility). При наличии практического опыта можно использовать нестандартные индикаторы с более сложными схемами расчета.

индикатор волатильности

Волатильность спекулятивно растет перед публикацией важных новостей, прочих фундаментальных катализаторов, а также в периоды политических и экономических событий — плановых или форс-мажорных.

сигналы

Зачем нужна оценка волатильности?

Логика просто: чем активнее движется цена, тем больше возможностей для прибыли, но если вы не контролируете риск, то вероятность потерь точно такая же (если не больше!).

Представьте себе: вы торгуете внутри дня, и вам просто не терпится открыть сделку или опцион, но! … Индикатор показывает, что средняя волатильность за последние 20 дней составляет 70 пунктов, но за текущий день цена уже прошла 50. Если наиболее активные торговые сессии, как например, Лондонская сессия для EUR/USD или GBP/USD, уже прошли, причин для роста активности (типа фундаментальных новостей) не предвидится, то входить по рынку уже поздно — шанс, что цена развернется, очень высокий. Можно получить быстрый убыток. Пример на бинарных опционах смотрим ниже:

платформа бинариум

Протестировать на платформе Бинариум

Правильная и своевременная оценка среднего диапазона цены позволяет:

  • эффективно выставить уровни StopLoss/ТakeProfit — для большинства среднесрочных стратегий StopLoss на уровне 2-3 ATR считается самым надежным вариантом;
  • вовремя войти в рынок — перед активным движением, а не после того, как рынок «заснет» или начнет разворачиваться;
  • закрыть или частично зафиксировать профит в период флета;

Для прогноза волатильности вам придется работать и с исторической, и с ожидаемой активностью, так что без фундаментального анализа не обойтись. Такие расчеты должны проводиться постоянно. Можно использовать сетевые сервисы, которые помогут рассчитать волатильность основных активов с учетом всех факторов, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая активность по выбранному торговому инструменту

калькулятор волатильности

Трейдеру важно оценить рыночную стоимость актива и приемлемую для себя волатильность. Это, простыми словами, и есть основной фактор при выборе торгового инструмента. Если нужен рост профита без серьезного риска, то вас устроит высоколиквидная пара с низкой, но стабильной активностью. Спекулянту, готовому рисковать, подойдет актив с повышенной волатильностью.

И что в результате?

Напомним: текущая рыночная цена отражает баланс спрос/предложение – на ней интересы покупателей и продавцов совпадают. Собственно, все мы приходим на рынок за волатильностью, и на ней зарабатываем: если одну из сторон рынка цена не устраивает, то ее пытаются сместить в нужном направлении. Если все захотят купить, но адекватного объема на продажу не будет — цена быстро пойдет в рост, то есть индикатор волатильности предложит нам включиться в это движение.

Не будет активного движения цены – нет смысла открывать сделку. Волатильность нужно сделать своим другом, но при этом ее придется уважать как опасного соперника, так что соответствующие индикаторы — обязательный элемент любой стабильной торговой системы.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *