Тестируем пробой уровней: как избежать ошибки

ложный пробой

Пробойные стратегии и на валютном, и на фондовом рынке продолжают приносить прибыль, несмотря на активно растущий сегмент HFT-торговли. Любой ценовой бросок сообщает нам о появлении на рынке торгового интереса, «обратного» к текущему тренду − это значит, что баланс покупки/продажи просто обязан сместиться на новые уровни в ближайшее время. Вот только чтобы оценить силу торгового сигнала, надо быть уверенным, что текущий пробой уровня − истинный. Как это сделать – читаем дальше.

bonus new gray FX RU_1

Что такое «истинный» пробой?

Пробоем (или breakout) принято называть рыночную ситуацию, когда цена достигает некоторой сильной ценовой зоны, такой  как границы трендового канала, исторические max/min, «круглые» или психологические уровни. Предполагается, что после выхода за такой уровень (пробой), следующие 3-4 свечи должны двигаться в новом направлении, что значительно снижает вероятность быстрого отката. Для реального пробоя (с точки зрения фундамента) должны присутствовать достаточно серьезные факторы.

Основные условия реального («истинного») прорыва:

  • Текущая свеча закрывается достаточно далеко от точки пробоя. Надежность сигнала увеличивается, если тело свечи полностью выше(ниже) ключевого уровня, это важно особенно для зоны сопротивления.
  • Цена закрытия (CLOSE) пробойной свечи находится (в пунктах) от ценового уровня дальше, чем средняя волатильность торгового актива за прошлые 5-10 периодов;
  • Если после пробоя следующие 3-4 свечи не дают сильного обратного отката, то можно считать уровень пробоя полностью отработанным, а новый тренд достаточно сильным для входа в сделку.

Средне- и долгосрочная стратегия должна использовать для анализа период от 3-4 часов.

пробой с трендовым разворотом

Напомним, что все участники рынка зарабатывают на ценовом движении и длительный баланс сил невыгоден обеим сторонам. Если цена актива долго движется между двумя сильными уровнями, то в их зоне накапливаются отложенные объемы (в обе стороны), и когда возникает пробой, трейдер должен воспользоваться шансом войти как можно ближе к началу движения. Но одновременно, не заметив ложный пробой уровня, можно получить убыток.

Как определить ложный пробой?

Сначала определение: теханализ под термином «ложный» предполагает прорыв ценовой зоны с последующим быстрым откатом к начальным значениям за 3-4 бара (это среднее значение, которое может отличаться на конкретном активе и таймфрейме).

истиный пробой

Подумайте, что значит «ложный пробой» с точки зрения рыночной психологии? Правильно − это типичная «стадная» реакция, стандартный рыночный «развод», тестирование и сбор StopLoss в зоне ключевых уровней. Мелкие и средние участники рынка хотят захватить хотя бы небольшую часть тренда, который уже почти завершен, или готовится выполнить коррекцию (разворот). В конечном итоге результате разворот, конечно, будет, но уже без нас.

Как торговать неудачный пробой?

Прежде всего, вам понадобится подтверждение наличия тренда и сильных ценовых уровней на других таймфремах, и обязательно – на более старших по отношению к тому, на котором планируем открывать сделку.

Например: на M15 текущая свеча пробила уровень коррекции Фибоначчи или Pivot Point, на часовом (Н1) виден среднесрочный тренд и вроде как можно входить в рынок. Но, если переключиться на M5, видны множественные ложные пробои. Какой из этого следует вывод? Все просто: на бирже доминируют спекулянты и подобными действиями стремятся «выдавить» из рынка новичков и мелких трейдеров, которые уже опоздали к началу тренда, так как и открылись перед самым разворотом.

Всегда помните, чем больше исторических данных используется для подтверждения, тем надежнее пробой!

После пробоя ищем технические и свечные паттерны для подтверждения. Например, свечи с большим телом и маленькими тенями выше/ниже уровня, как косвенное подтверждение изменения баланса сил покупатели/продавцы. Также хорошо работают фигуры, показывающие постепенную аккумуляцию рыночного интереса − «Двойное/Тройное  Дно/Вершина» или «Голова-Плечи». Именно на их промежуточных max/min происходит больше всего «ложных» прорывов и постоянных убытков от краткосрочных сделок, после чего цена быстро возвращается к уровням до пробоя.

В среднесрочных и более длительных стратегиях обязательно контролируем, чтобы закрытие свечи пробоя было ниже/выше (соответственно текущему тренду) цены Close предыдущего дня.

неудачный пробой

Если пробит уровень поддержки/сопротивления, но импульсных индикаторах (CCI, RSI, Stochastic), формируется дивергенция, то в большинстве случаев этот пробой − ложный.

Принимая решение «как торговать», всегда рассматриваем два варианта:

  • Движение в сторону пробоя будет коротким, и цена вернется к исходному значению. Это может указывать на наличие «скрытого» уровня сопротивления от маркетмейкеров, которые не видны алгоритмам индикаторов;
  • Рынок реально преодолевает сильную зону и движется дальше. Тогда можно считать пробой истинным и открывать серию сделок по новому тренду.

Чем больше цена несколько неудачных попыток (ретестов) преодолеть некий уровень, тем он значимее, то есть нужны дополнительные усилия для его преодоления. Надежным можно считать пробой на таймфремах от Н1 и выше, но только после 2-3 ретестов.

Открыть счет у надежного брокера FinMaxFX

Как заработать на откате?

Первым сигналом начала новых средне- и долгосрочных трендов будут именно несколько неудачных последовательных ретестов сильных уровней, которые может показать, например, индикатор Фибоначчи, Мюррея или Pivot Point. Их сразу замечают мелкие и средние игроки Форекс, торгующие по классическим «учебникам», которые своими массовыми сделками помогают толкать цену к уровням с крупными (как правило, противоположными) объемами маркетмейкеров. Так что можно пробовать краткосрочно входить в рынок «против всех» после каждого неудачного пробоя.

пробой консолидации

Как правило, перед началом нового тренда, цена выполняет 2 и более ретеста соответствующих границ. Так что ложный пробой уровня может быть сильным разворотным сигналом, на котором вполне можно заработать. Но, простота обманчива, убедиться в том, что рынок сделал неудачный ретест гораздо сложнее, чем открыть сделку на продолжение тренда. Для торговли на откат от границ нужен явный боковой канал шириной не менее 30-50 пунктов. Тогда можно рассчитывать на 2-3 ретеста границ, прежде чем начнется новый тренд.

Обязателен контроль динамики изменения рыночных объемов, даже если доступны только тиковые данные: каковы они были до, в процессе тестирования уровня и после в течение 3-5 ценовых баров. Быстрое увеличение объемов продаж или покупок будет сильным подтверждением, что пробой уровней обусловлен в большей степени сменой рыночной тенденции, а не локальными действиями маркетмейкеров и спекулянтов. И после пробоя стоит рассчитывать на уверенный новый тренд.

пример пробоя

И что в результате?

Любой ценовой прорыв, даже неудачный − сигнал изменения рыночной ситуации и близких событий, которые могут продолжить текущий или полностью развернуть тренд. Правильная (и своевременная!) оценка пробоя дает представление о том, насколько «истинным» и продолжительным будет торговый сигнал, чтобы мелкий участник успел войти в рынок в направлении крупных объемов и ухватить из нового тренда свою долю прибыли.

Напоминаем: неважно, чем ситуация окажется в результате − истинный или ложный пробой уровня − за ним всегда присутствуют скрытые факторы и информация, недоступные большинству трейдеров. Это делается целенаправленно спекулянтами или маркетмейкерами, поэтому в такие моменты нужно перейти на более строгий манименеджмент.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *