Задача любого индикатора или стратегии – дать трейдеру некоторое торговое преимущество за счет точности расчета, удачном визуальном сигнале, снижении запаздывания. Так что правильно подобранные помощники, особенно с нестандартным мышлением – практически половина успеха.
В чем основная идея
Именно мувинги были первыми трендовыми индикаторами и до сих пор пользуются заслуженным авторитетом. Стандартные типы скользящих средних встроены в любую торговую платформу, что означает свободный доступ для каждого из нас. Но именно в этом, по мнению опытных трейдеров, есть некоторая проблема.
Использование одних и тех же алгоритмов приводит к тому, что большинство из нас наблюдают примерно одинаковую картину, и стандартная настройка обычно не помогает. Нам предлагают входить в рынок в одних и тех же точках. Те, кто мыслит не стандартно и получают дополнительную информацию, успевают отреагировать раньше (и прибыльнее!).
Современные технологии позволяют реализовать любую торговую идею в виде исполняемого кода. Каждый, кто знакомится с программной средой MQL4(5), пытается улучшить именно мувинги, потому что у них наиболее понятная формула. Работа ведется в четырех основных направлениях, мы приведем только наиболее полезные варианты, которые можно найти в сети и скачать бесплатно. Для наглядности нестандартные МА будем сравнивать с SMA или EMA с таким же периодом.
Нестандартный алгоритм усреднения
Предполагается, что усложнение расчета среднего значения повышает точность момента разворота
- Hull Moving Average
Австралиец Алан Халл использовал усреднение квадратичным методом и собственный метод весовых коэффициентов, поэтому его линия получилась более сглаженная и чувствительная к разворотам. Это удобно при работе на среднесрочном тренде, но иногда мешает в периоды флета. Имеет смысл использовать ее в комплекте с SMA или EMA – это поможет увидеть флетовые паузы на сильном тренде. Участки линии отображаются разным цветом, есть варианты с алертом в точке разворота.
Применение индикатора рекомендуется на любых активах со стабильной волатильностью и без гэпов. Недостаток: перерисовка на ТФ меньше M15 и некорректные сигналы в активных спекуляциях ..
- Adaptive Moving Average
Все учебные курсы для новичков начинаются с примеров, какие бывают скользящие средние, но про методы знаменитого Перри Кауфмана вам вряд ли расскажут. Он считается фанатом идеи «эффективной цены» – описание смотрите в его книгах «Системы биржевой торговли» и «Умный трейдер». Популярный индикатор из этого семейства принято называть адаптивной скользящей средней Кауфмана (AMA или KAMA). Автор использует две EMA с некоторым «коэффициентом шума», и в процессе расчета период средних динамически меняется в диапазоне от nfast до nslow, чтобы выбрать оптимальные параметры сглаживания. Пока на рынке «слабый» шум индикатор просто следит за трендом и почти не меняется, если цена движется активно, то линия сглаживается. В результате получается сильная поддержка/сопротивление, и если она разворачивается, то на рынке присутствует очень сильный сигнал.
Кауфман торговал на фондовом рынке, поэтому его индикаторы наиболее выгодны на фьючерсных активах. На ТФ меньше М15 эти линии сильно запаздывают.
- Variable Index Dynamic Average
Этот индикатор появился благодаря современным суперволатильным рынкам, и скользящей средней его можно считать весьма относительно. VIDYA для расчета использует параметр текущей волатильности. Перед тем как торговать, для сглаживания обычной EMA используются данные индикатора Chande Momentum Oscillator, который вычисляется как отношение суммы положительных отклонений цены к аналогичной сумме отрицательных.
VIDYA обычно используются в виде ценового канала, а торговые сигналы идентифицируются по методу Полос Боллинджера.
Применяется как фондовый индикатор − на фьючерсах, акциях, индексах, а на Форекс – для активно волатильных валютных парах. Иногда перерисовывается из-за постоянного расчета волатильности.
Варианты снижения запаздывания
Главная проблема любой МА – запаздывание, потому что расчет среднего значения всегда провозится на уже зафиксированных ценах («истории»). Современный рынок слишком волатильный и активно реагирует на фундаментальные события, и когда стандартные мувинги выдают нам торговый сигнал, открывать сделку бывает слишком поздно.
Так что попытки компенсировать временной лаг считаются основной целью создания нестандартных скользящих средних.
- Bezier_orig
Применение методов математической топологии, таких как Кривые Безье на теории опорных точек, позволяет строить гармонические линии с минимальным запаздыванием по сравнению с любыми видами скользящих средних. В расчете используется период усреднения, коэффициент чувствительности (0-1), смещение в барах и тип цены. Форма линии в основном зависит от чувствительности. Для MT4 применять можно на любых активах, но форма линии плохо реагирует на спекулятивные броски.
- Двойное (тройное) экспоненциальное среднее
Индикаторы из этого семейства − DEMA, TEMA – показывают самый «чистый» тренд, так как эффективно убирают почти весь рыночный шум. Принцип работы прост: экспоненциальное среднее вычисляется несколько раз. Например, DEMA − это двойная EMA, которая применяется к цене (последовательно). TEMA или тройная экспоненциальная реализует не только минимальное запаздывание, но и срезает спекулятивную волатильность. Обычно используется только параметр период, но встречаются и более хитрые варианты.
Есть эффективные варианты DEMA-TEMA и для quik. Индикаторы можно применять как трендовый фильтр на ТФ меньше D1 на активах со стабильной волатильностью. Также они полезны при поиске сильных точек пересечения мувингов, с этой целью их можно совмещать с осциллятором CCI. В периоды флета DEMA и TEMA практически сливаются с обычной экспоненциальной средней.
Еще два нестандартных представителя
- Скользящая средняя с адаптацией по времени
PeriodAdaptiveMA – уникальный вариант мувинга, позаимствованный у фондового рынка. Это попытка компенсировать тот факт, что фондовая биржа имеет временной перерыв в торговле и постоянно возникающие гэпы на открытии дня мешают классическому анализу. Расчет в этом варианте для MT5 привязан к началу периода, что показывает наиболее точную среднюю цену. Базовый таймфрейм указывается в параметре LargeTF – его цена открытия считается начальной для расчета. Главное условие − расчетный период надо выбирать меньшим, чем текущий.
Линия неравномерная, но это логично – с каждым новым баром последнее значение заменяется на значение текущего. Это имеет смысл для закрытия какого-либо значимого периода − день, неделя, месяц, потому что цена открытия дня для этого расчета значения не имеет. Количество баров для усреднения выбирают из ряда Фибо.
Используется для фондовых активов (не CFD), которые обязательно должны фиксировать цену закрытия торгового дня. Для бинарных опционов – точно не подходит.
- Средняя на базе Hilbert-преобразования
Индикатор MAMA адаптирует EMA к текущей волатильности и показывает на экране две (иногда — несколько) линий с отклонениями от цены. Получается аналог быстрой и медленной средней, пересечение которых считается сигналом на вход и выход.
Как работает идея MAMA?
На слабую волатильность не реагирует, в моменты спекуляций линии резко меняют направление, если тренд ослабевает, то линия постепенно замедляется. Визуально кажется, что точка пересечения линий запаздывает, но в реале получается более уверенный торговый сигнал. Особенно популярны варианты индикатора в терминале tradingview.
Индикатор МАМА или его гибрид с фракталом FractalAdaptiveMovingAverage можно применять на любых активах с уверенным трендом, но в период флета они дают много ложных сигналов. Впрочем, как и большинство скользящих средних.
И что в результате?
Не бойтесь экспериментировать! Классические мувинги теряют актуальность – они не дают преимущества в трейдинге. Все нестандартные варианты отличаются методом получения данных и/или алгоритмом обработки информации, и даже применение одного из этих факторов дает вам дополнительный шанс на профит.
Поделитесь опытом использования нестандартных скользящих средних или предложите свои варианты таких индикаторов. Оставляйте свои отзывы на форуме – нам важно каждое мнение.
