Использование методов технического анализа в биржевой торговле началось задолго до появления компьютеров. Одним их таких простых, но надежных индикаторов ТА является Индикатор Балансового объема или OBV. Это простая статистическая (математическая) модель, с помощью которой можно заранее спрогнозировать (с большой долей вероятности) трендовое движение рынка, цены конкретного биржевого актива.
В этой статье будет рассказано не только об истории появления этого инструмента ТА, но и о том, на каких принципах построена его работа. Как рассчитывается, как им пользоваться. Как с помощью него можно спрогнозировать развитие тренда движения цены акции, валюты, товара на финансовом рынке. Раскрывается информация о некоторых особенностях применения в современных торговых терминалах, как с ним работать, какие имеются ограничения.
Краткая история и описание параметров индикатора OBV
Биржевой Индикатор OBV (On Balance Volume) впервые был разработан в 1963 году. Это было сделано Дж. Гранвилем при описании схемы работы этого индикатора в своей книге. Однако первые упоминания о методике, используемой в индикаторе OBV, относятся к 1946 году, когда были применены на практике Woods и Vignolia.
В качестве статистической (математической базы) этого индикатора применяется метод последовательного накопления объема торгов по отношению к цене актива за выбранный период. Иногда его называют кумулятивный объем.
Смысл работы этого инструмента состоит в том, что перед тем, как цена начнет сильное движение (тренд) вверх или вниз, наблюдается относительно сильное увеличение объема сделок. Для сглаживания случайных колебаний, незначительных изменений используется алгебраический метод экспоненциальной скользящей средней (логарифмическое сглаживание).
Математическое описание индикатора представляет формула:
Индикатор OBV согласно этой формуле имеет положительные значения, если цена базового актива имеет тенденцию к росту.
Если цена актива начинает нисходящий тренд, то индикатор имеет отрицательное значение.
В практике трейдинга используется графическая версия (интерпретация) параметра OBV.
Как видно на графике — предельные значения индикатора соответствуют моменту начала тренда. В данном примере снижению цены актива предшествует нисходящая тенденция OBV – осциллятора.
Аналогами инструмента On Balance Volume являются осцилляторы — ADX, RSI.
Практические примеры использования OBV
Для того чтобы понять, как работает трендовый индикатор OBV, приводится несколько практических примеров.
Первый вариант — это прямая индикация растущего (или нисходящего) тренда
На приведенном выше рисунке видна четкая индикация OBV, начала восходящего тренда на фоне растущей динамики объемов.
Второй вариант. Это ситуация, когда динамика индикатора и цены актива разнонаправленная. Это называется положительная дивергенция («бычья») или отрицательная («медвежья»).
Как видно на прилагаемом рисунке, в то время как индикатор OBV показывает восходящую динамику, цена актива снижается. В такой ситуации трейдеру следует занимать выжидательную позицию до тех пор, пока значение индикатора не достигнет крайних значений.
Настройка индикатора OBV
Для того чтобы индикатор ТА «OBV» был полезным и показывал точные данные, необходима его корректная настройка. Он есть практически во всех существующих торговых терминалах, платформах. В том числе и в оптимизированных версиях для бинарных опционов или форекс трейдинга. Например, для MT4 и для МТ5 настройка производится следующим образом.
В опции «Инструменты ТА» выбирается индикатор OBV. Далее, как показано на прилагаемом скрине, выбираются и устанавливаются ключевые параметры:
1.«Применить » – задается параметр цены актива, на базе которой будет формироваться график.
- «High» и «Low» – максимум и минимум свечного бара,
- «Close» и «Open» – закрытия и открытия свечного бара
4.«Закрепить минимум/максимум» – задаются предельные уровни.
5.«Стиль» – настройка формата и вида графика.
Для Quik версии торгового терминала настройка выполняется аналогично.
Основные достоинства и недостатки применения индикатора OBV
В трейдинге нет идеальных инструментов, индикаторов и методов, дающих 100% гарантию прибыльных сделок. Тем не менее, трейдеры успешно используют индикаторы, которые доказали свою состоятельность как методы прогнозирования динамики активов. Применение индикатора OBV имеет свои преимущества, В частности:
- Наглядность. Графическая индикация параметров позволяет визуально оценить и однозначно интерпретировать рыночную ситуацию. Проведение каких — то дополнительных расчетов не требуется.
- Непрерывность. Индикация производится беспрерывно. В течение всего периода проведения торговой сессии или заданного временного интервала (таймфрейма)
- Помехоустойчивость. Для расчета параметров индикатора OBV используются правила построения графика на последовательном накоплении статистических данных (объема). Благодаря этому случайные возмущения, колебания объема актива нивелируются. Это позволяет для трейдера формировать объективную картину, происходящего с ценой актива.
- Доступность. Этот тип осциллятор доступен на всех типах торговых платформ, которые можно бесплатно скачать, включая и мобильные версии.
- совместим с платформами для алгоритмической торговли. Например, можно настроить применение с алертами, со стоп – лоссами и пр.
К недостаткам осциллятора OBV относится единственный существенный фактор. Поскольку принцип работы этого индикатора основан на интеграции статистических данных по объему, то точность его зависит от периода времени. Чем короче таймфрейм, чем меньше период, за который обрабатывается статистика по объемам, тем менее точен будет конечный результат. Т.е. стратегия применения OBV дает положительные результаты только на относительно длительных временных интервалах. Рекомендуется его использовать на часовых, 4 –х часовых, дневных и недельных графиках.
В качестве заключения следует отметить следующий важный момент. Индикаторы и методики технического анализа хорошие помощники для трейдера. Прежде чем их использовать рекомендуется изучить теоретический материал. Можно почитать о них на трейдерских форумах. Отзывы для новичков о работе, практике применения методов ТА могут быть полезны и уберегут их торговый депозит от потерь.
