На финансовых рынках профессиональные трейдеры используют практические приемы и методы, позволяющие оценить рыночную ситуацию. Эти тактические методики помогают правильно выбрать момент и точку открытия или закрытия торговой позиции, рассчитать направление и силу тренда. Грамотно управлять системными рисками на биржевых рынках.
В этой статье будет рассмотрена торговая стратегия с использованием индикаторов технического анализа под названием «Светофор». Несмотря на то, что эта методика может быть сложна для начинающих трейдеров, она поможет понять суть работы c алгоритмическими инструментами рыночной аналитики.
Общие принципы работы торговой стратегии «Светофор»
Основная идея стратегии «Светофор» базируется на том, что индикаторы технического анализа при определенной комбинации и настройке могут давать четкие сигналы трейдеру. Это сигналы о том, когда следует купить актив, продать или воздержаться от открытия торговой позиции. Т.е. имеется три четких сигнала, как у реального светофора — «красный», «зеленый» и «желтый». Откуда торговая система или метод получил свое название.
Большинство индикаторов ТА было разработано задолго до появления компьютеров. Непосредственное их применение на современных онлайн торговых платформах началось на рубеже 2000 годов. Для стратегии «Светофор» используются такие индикаторы, как «стандартные» и «экспоненциальные скользящие средние» SMA или EMA, «индекс относительной силы RSI» и др.
Первые попытки сформировать единый алгоритм, инструмент ТА, способный прогнозировать трендовые изменения на рынке были начаты в кризис 2008 -2009 гг. Тогда использовалась простая комбинация трендовых инструментов. По мере появления современных торговых платформ, где каждый индикатор имеет цветовое значение (например, «Метатрейдер» версий 4 и 5), стратегия «Светофор» обрела свой окончательный вид.
Чтобы понять, как работает стратегия в реальности, приведем пример ее использования (пошаговая последовательность) в упрощенной (лайт) версии для валютной пары Евро\Доллар.
Выбираются индикаторы ТА (трендовые).
- «Стандартная скользящая средняя» SMA с периодом индикации 120. Этот индикатор имеет вид красной кривой на графике.
- SMA с периодом 55 – желтый цвет.
- «Экспоненциальная средняя — ЕМА» c периодом 5 – зеленого цвета.
- Как дополнительный индикатор добавляется осциллятор MACD.
В результате мы получаем на графике (для примера выбран временной период, таймфрейм, в 1 час) картину из трех скользящих средних и осциллятора MACD в нижней части. Это четыре базовых компонента, на которых построена стратегия «Светофор».
Сигналом на покупке будет комбинация индикаторов:
- первым или верхним индикатором (линией) будет зеленая или ЕМА 5
- вторым сверху (по — середине) будет желтая линия индикатора SMA 55
- самой нижней будет линия индикатора SMA 120, имеющей красный цвет.
- Трендовый осциллятор MACD — желательно чтобы был выше средней линии (по графику)
Полученная комбинация графических индикаторов дает сигнал на то, что нисходящий тренд закончился, период бокового движения цены актива (флета) также завершен. Можно без риска покупать актив или постепенно формировать лонговую позицию.
Нетрудно заметить, что данное цветовое сочетание линий индикаторов напоминает реальный светофор, когда сверху горит «зеленый», что означает — можно начинать движение. Для сигнала на продажу сочетание этих индикаторов в комбинации имеет обратный порядок.
Как видно из примера, стратегия «Светофор» уникальна. Она сводит к минимуму неоднозначность. Здесь каждый индикатор нивелирует недостатки (ошибки) другого параметра. В итоге это дает недвусмысленный сигнал для трейдера.
Здесь также следует пояснить, что приведенные индикаторы для «стратегии «Светофор» не обязательно должны иметь цветовое решение. Это адаптированная технология. Ее можно использовать в трейдинге на любых торговых платформах, самых простых, где цветовая индикация не предусмотрена.
Модифицированная стратегия Светофор»
С появлением торговых платформ, где в качестве опций предлагается использовать более 130 индикаторов ТА, стратегия «Светофор» может иметь другой визуальный формат. Для примера приведем стратегию на базе терминалов типа МТ 4 или 5.
NB !. Подробно и бесплатно ознакомиться со всеми индикаторами на МТ 4 и МТ 5 можно на портале https://binaryvip.ru/indikatory/
Здесь используются такие индикаторы:
- RSI — имеет вид цветового графика (гистограммы);
- HMA — это модифицированная скользящая средняя. Ее особенность в том, что в отличие от старых версий SMA и ЕМА, она может менять свой цвет в зависимости от угла наклона графика
- Gold Miner — это новый трендовый осциллятор. Имеет двух факторную цветовую модель (окраску). Если красная – то преобладают настроения продажи, если зеленая – тенденция на покупку.
Общая картина этой комбинации индикаторов выглядит, как показано на рисунке.
Как работает в этом случае стратегия «Светофор»? Также как и в лайт — версии.
Если в комбинации на верхнем уровне будет зеленый индикатор Голд Майнер, зеленым или желтым будет и RSI — это сигнал на покупку актива. Для сигнала на продажу требуется, чтобы эти индикаторы имели обратную цветовую последовательность.
Для страховки можно применять дополнительные трендовые осцилляторы — CCL или ADX.
В качестве заключения следует сделать несколько важных выводов.
- во – первых, эффективная стратегия инвестирования с помощью методики «Светофор» может быть реализована только при тщательном изучении всех ее особенностей.
- во – вторых, главное достоинство «Светофор» — стратегии – это комбинация индикаторов ТА, дающая с вероятностью 70-80% точный сигнал. Устойчивость к рыночным случайным изменениям (шумам).
- в третьих, универсальность. Можно применять, и в бинарных опционах, и на Форекс платформах и даже для торговли пшеницей или кофе бобами.
- Оправдана, как краткосрочная, так и долгосрочная методика работы с этой стратегией
Основной недостаток — это уменьшение четкости сигналов по мере уменьшения временного периода. Дает отличные результаты на таймфреймах 1 час или дневных графиках.
В целом, как показывает практика — это неплохой вариант применения ТА для тех, кто имеет некоторый реальный опыт трейдинга на рынке.
