Сколько раз новичкам в трейдинге доводилось слышать о прибыльных стратегиях, позволяющих стабильно зарабатывать на финансовых рынках? Многие ли из этих ТС реально оправдывали ожидания? Торговые объемы на рынках с каждым годом увеличиваются, из-за чего растет волатильность. Это увеличивает так называемый рыночный шум. В результате многие стратегии, которые были эффективны несколько лет назад, сегодня способны принести лишь убытки.
Сегодня мы расскажем не столько о стратегии, сколько о принципе торговли, который на самом деле работал, работает и будет работать.
Что такое парный трейдинг? Речь идет о практическом применении корреляции финансовых инструментов, т.е. о методе, который на протяжении десятилетий успешно применяется коммерческими банками, международными хедж-фондами, инвестиционными компаниями и редкими частными трейдерами. Этот гайд всего за пять минут научит не только перестать терять деньги, но и начать стабильно зарабатывать. Рассмотренный метод хорошо подходит для начинающих, поскольку его применение возможно без глубоких знаний в области технического и фундаментального анализа. Это не только наше личное мнение, основанное на практическом опыте. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы тех, кто уже успел опробовать возможности парного трейдинга на практике.
Это итоги опросов, которые проводились в сообществе трейдеров MQL5 (сайт разработчиков терминала MetaTrader и крупнейшее онлайн сообщество практикующих трейдеров со всего мира). С помощью парного трейдинга возможно ежемесячно зарабатывать от 20%. Потенциал практически неограничен. Все, что потребуется — внимание. Итак, вместо толстой книги мы предлагаем пройти почти полноценное обучение парному трейдингу за следующие несколько минут. Это просто отличное предложение, правда?
Кратко о корреляции и сути парного трейдинга
Корреляция — связь между финансовыми инструментами. Единицей измерения является коэффициент корреляции (КК) от -1 до 1, где:
- -1 — графики активов движутся в противоположном направлении;
- 1 — ценообразование финансовых инструментов синхронно;
- 0 — отсутствие взаимосвязи между активами.
Это основы корреляции, которых вполне достаточно для успешного парного трейдинга.
Важно! Значение корреляции не стабильно. Под влиянием экономических или рыночных факторов графики активов с коэффициентом корреляции -1 могут некоторое время двигаться синхронно, как и инструменты с КК 1 периодически расходятся. Суть парного трейдинга (Pairs trading) заключается в подборе синхронных или зеркальных активов для торговли в такие нестабильные периоды.
Что такое парный трейдинг простым языком? Схематично суть этого подхода к заработку на бирже можно изобразить примерно так:
Это пример парного трейдинга при восходящей тенденции. Две параллельные линии символизируют два актива с коэффициентом корреляции от 0,8 до 1. В момент, когда КК близок к -1 на обоих инструментах нужно открыть встречные ордера равным объемом. Фиксация прибыли осуществляется при стабилизации корреляции.
Принцип торговли при нисходящем тренде идентичен:
На ценовых графиках схождения и расхождения графиков коррелирующих между собой активов выглядят не так просто:
Тем не менее, выявлять подобные моменты возможно, если внимательно следить за ценообразованием синхронных финансовых инструментов.
Stop Loss определяется по ближайшим к точке открытия ордеров локальным уровням. Суммарный риск на оба ордера не должен превышать 3-5% от депозита.
Парный трейдинг на финансовых рынках: практическое применение
Парный трейдинг — универсальный подход к заработку на финансовых рынках. Он одинаково эффективно применим:
- на Форекс;
- в бинарных опционах;
- на фьючерсах и при торговле акциями;
- в криптотрейдинге.
Торговля на Форекс посредством парного трейдинга довольно проста. Для выбора нужных валютных пар можно воспользоваться таблицей корреляции:
Как видно, коэффициент корреляции пар EURUSD и GBPUSD равен 0,9. Для работы потребуется открыть оба графика с одинаковыми временными периодами (лучше М5 или М15) и дождаться расхождения. После нужно открыть встречные ордера с равным торговым объемом и не забыть про Stop Loss.
Это линейные графики двух валютных пар с синхронным ценообразованием. Объединить их в одно окно позволил индикатор корреляции. Его можно бесплатно скачать, либо воспользоваться онлайн сервисом TradingView для определения точек входа в рынок.
Парный трейдинг применим и в криптовалюте. Принцип идентичен. Для выбора активов тоже следует использовать таблицу корреляции:
При торговле бинарными опционами тоже можно использовать парный трейдинг. Для этого потребуется использовать два графика выбранных финансовых инструментов с периодом М5 или М15 и открывать сделки при формировании сигнала по рассмотренному выше принципу. Срок экспирации не должен быть больше часа. Сумма инвестиций не должна превышать 5% от всего запаса средств на депозите.
Парный трейдинг — универсальный торговый метод, применимый к любому финансовому рынку. Это система, которая будет работать и сейчас, и через 10 лет. Рыночная волатильность может изменяться, но принцип корреляции вряд ли. Это подтверждается многолетним успешным опытом как частных трейдеров, так и институциональных инвесторов.
Часто задаваемые вопросы
Парный трейдинг и арбитраж — это одно и то же?
Нет. Парный трейдинг предполагает одновременную торговлю двумя коррелирующими между собой активами в определенные периоды. Метод универсален. Применим на любом финансовом рынке. Арбитраж в классическом понимании применим только к централизованным торговым платформам (фондовые или криптовалютные биржи). Эта модель заработка представляет собой покупку конкретного актива (биткоина, например) на одной площадке за 25 000 USD с целью последующей продаже на другой бирже за 27 000 USD.
Можно ли использовать советник для парного трейдинга?
Такие программы есть, однако их алгоритм работы часто скрыт, а финансовый результат от их применения нестабилен. Более разумно использовать полуавтоматические советники, которые не открывают ордера без участия трейдера. Их задача сводится к поиску и рекомендации благоприятных точек входа. Решение об открытии ордера остается за пользователем. Такие инструменты будут оказывать хорошую помощь прежде всего начинающим трейдерам.
Какие индикаторы можно применять для парного трейдинга?
Индикаторы корреляции. Они не входят в стандартный набор аналитических инструментов десктопной торговой платформы (MetaTrader, например), но их можно бесплатно скачать на тематических сайтах и форумах. Также можно воспользоваться онлайн сервисами (TradingView и прочими). Для парного трейдинга подойдут следующие программы:
- iCorrelation;
- индикатор корреляции Пирсона (ИКП);
- Correlation ZZ;
- IND Correlation.
