Технический анализ является неотъемлемой частью процесса торговли на всех современных финансовых площадках. Он включает в себя множество инструментов и методов, которые помогают трейдерам принимать обоснованные решения о покупке и продаже активов. Одним из ключевых элементов теханализа являются индикаторы, которые предоставляют информацию о динамике цен, тенденциях и волатильности рынка.
Одним из перспективных техиндикаторов является STC. Он был разработан на основе двух популярных технических инструментов, которые по отдельности также применяются для генерации торговых импульсов. А в тандеме несут ряд преимуществ перед другими аналитическими системами, такими как более точное определение трендов и уменьшение рыночного шума.
В этой статье подробно рассмотрим правила построения индикатора STC и как с ним работать в трейдинге на Форекс, криптовалютах и других финансовых платформах. Будут представлены конкретные примеры использования, его преимущества и недостатки.
История появления
Узнав, как называется данный помощник — Schaff Trend Cycle, читатели могут догадаться, что он был разработан известным аналитиком Дагом Шаффом и назван в его честь. Разработчик — владелец компании, занятой в области создания стратегий торговли и автоматизированных систем принятия решений. Тогда это было инновационное средство определения и прогнозирования трендов на финансовых рынках.
В широком доступе разработка появилась в 2008 году, и к настоящему времени хотя и не успел получить большой популярности, высоко ценится участниками торгов, применяющими его в своей повседневной активности.
Особенности расчета и построения
Автор STC в качестве фундаментальной предпосылки к созданию новой разработки отталкивался от общепринятой теории развития рынков – каждый тренд в своем начале получает мощный импульс к развитию, затухающий по мере получения большинством участников достаточного объема профита. По своей сути данное средство является симбиозом двух наиболее популярных и известных разработок – MACD и Stochastic. Понимая, что обозначают графики двух указанных инструментов в различных вариантах развития волатильности, трейдер сможет без труда освоить анализ с новым для себя техническим инструментарием.
Как известно, отдельные аналитические технологии имеют как свои достоинства, так и недостатки. Так, для стохастиков характерна выдача сигналов на опережение, не отличающихся высоким уровнем достоверности. То есть в глобальном смысле им под силу вычислить направление, однако точно определить ценовые уровни не всегда представляется возможным. И здесь на помощь приходить мощь MACD, которому свойственно подавать сигналы высокой степени точности, но с некоторым запаздыванием. Взаимно комбинируя два указанных средства между собой, Шафф подобрал удачный симбиоз точности предсказания и оптимальный срок выдачи импульсов к открытию сделки.
На рисунке ниже приведен пример использования индикатора STC на криптопаре BTC/USDT. Выбран часовой таймфрейм, на котором хорошо видно, как сильно ухудшается качество анализа при переходе цен к вялотекущей корреляции в канале.
Напрашивается первый важный вывод – индикатор цикла Шаффа полезен для трендовых периодов развития котировок. Так как наложение на графике линии происходит без перерисовки, трейдер получает релевантную информацию о текущем цикле развития, что служит отличной отправной точкой к принятию решения об актуальности входа в имеющихся условиях.
Разработчики STC, рассказывая рядовым трейдерам, как с ним работать, приводят следующий алгоритм:
- Первым делом формула калькулирует разницу между медленной и быстрой линиями EMA (имитируется принцип MACD)
- Полученное значение затем сглаживается путем применения стохастического алгоритма
Таким образом достигается оптимальная работоспособность механизма – сначала вычисляется общее направление, а затем лучший период входа в позицию.
Примеры в данной статье приведены с использованием торговых терминалов Metatrader и Tradingview. Один из наиболее существенных недостатков рассматриваемого аналитического алгоритма – его недоступность в стандартных пакетах большинства программ на разных площадках. Даже для MT5, примеры из которого показаны в материале, библиотеку нужно скачать и установить отдельно. Однако сделать это совсем не трудно – в открытом доступе находятся готовые к импорту файлы бесплатно, в том числе и для MT4, не менее популярной версии этой биржевой программы, либо воспользоваться встроенной библиотекой MQL5.
Для Quik и других торговых платформ поиск существующих технических решений необходимо проводить самостоятельно, в Tradingview индикатор доступен из списка сторонних библиотек. Ниже отображен пример его применения на рассмотренной ранее криптовалютной паре BTC/USDT. Из главных «плюс» указанной модификации – отрисовка точек смены тренда при выходе из перекупленности и перепроданности с подачей соответствующих команд открытия позиции (зеленые (на покупку) и красные (для продажи) точки на графике).
В число настраиваемых аргументов входят:
- Периоды «быстрой» и «медленной» линий MACD. Полное описание правил выбора оптимальных интервалов и как пользоваться этим средством, рассказано в другом материале. Выбор конкретных значений должен основываться на используемых трейдером таймфреймах и горизонте планового удержания позиции.
- Продолжительность цикла. Чем меньше используемый показатель, тем быстрее будет реакция на трендовые изменения, но и тем выше становится волатильность при появлении «шумов» — краткосрочных отклонений от ключевого вектора развития.
- 1st и 2nd %D относятся к Стохастику и напрямую влияют на коэффициент сглаживания, то есть на качество предсказательной составляющей.
- Тип используемых котировок – от этой информации напрямую зависит характер формируемого графика.
- Уровни перекупленности и перепроданности – по умолчанию используются классические настройки границ — 75 и 25. В случае с Tradingview могут дополнительно подкрашиваться области экстремальных значений, что упрощает графический анализ.
Изменяя допустимые аргументы, биржевик получает возможность подбора наилучшего способа генерации сигналов в используемых активах, будь то валютные пары или крипторынок. Принцип работы останется неизменным и для бинарных опционов, где необходима большая скорость реагирования на изменения котировок и высокая достоверность генерации импульсов, так как в подобных активах биржевики могут вести деятельность и со сверхкороткими позициями в несколько секунд.
Примеры использования
Торговая система с применением рассматриваемого инструмента отталкивается от текущих данных стохастика. Наилучшие отрезки для открытия позиции – на выходе из экстремальных зон. Открываем ордер на продажу в точке пересечения верхней границы перекупленности и покупаем, когда основная линия устремляется вверх, миновав горизонт перепроданности. В случае с Tradingview направление сделки указано соответствующим цветом – красная точка для «шорта», зеленая — в «лонг».
Желтый цвет – коридор неопределенности. В этой области ключевой сценарий уже отыгран, и дальнейший вектор имеет шансы переломиться, в зависимости от изменяющихся условий. Проводить операции в такие периоды не рекомендуется, особенно если показатели находятся близко к экстремальным.
Ниже на изображении к графическим элементам дано текстовое пояснение стратегии поведения – наиболее перспективные фазы открытия и ликвидации сделок, а также продолжительность удержания позиции (с момента выхода из области перекупленности до обратной смены направления). Двумя горизонтальными синими отрезками очерчен один из сформированных двумя противоположными точками временных каналов. Изучая поведение основной линии, можно говорить о том, что закрывать сделку перспективнее в момент смены вектора (характеризуется изменением направления и цвета основной кривой на графике), не дожидаясь появления нового импульса в противоположном направлении. Благодаря относительной простоте графического стиля данного технического средства, у участников торгов появляются широкие возможности работы сразу с несколькими активами при взаимодействии с алертом. Устанавливая оповещение перед выходом из установленных границ, биржевик может заблаговременно подготовиться к участию в новом формируемом движении. Говоря простыми словами, алерт о достижении показателя 76 или 24 пункта поможет вовремя подать заявку на открытие сделки, получив дополнительные пункты профита. А вход на зафиксированном пересечении поможет снизить риски неопределенности.
Заключение
Рассмотренные в статье принципы функционирования и использования Schaff Trend Cycle помогут читателям зарабатывать на волатильности с использованием инновационного инструмента теханализа. Исключением являются только периоды неопределенности, где данное средство неэффективно.
Случалось использовать этот инструментарий в трейдинге? С нетерпением ждем ваши отзывы, для новичков эта информация на вес золота, так как в открытом доступе подобные советы не найти.
