Главное качество успешного биржевого игрока – изучение перспектив развития фондовых площадок и торгуемых на них активов. Правильно проводя исследования тренда и ценовых изменений, можно выявлять точки входа в рынок с наименьшим риском и высоким потенциалом получения профита. Подобные возможности дает технический анализ рынка, который изучает будущие перспективы с точки зрения отношения текущих котировок к их историческим показателям.
Один из способов принятия торговых решений в этой области – кластерный анализ в трейдинге. Этот способ определения направления открытия сделок предполагает добавление еще одного важного в трейдинге фактора – данные количества продаж и покупок. Причем благодаря удобному способу отображения информации такие данные подаются в легко идентифицируемом виде, что позволяет оперативно выявлять ценовые уровни, понимая возможный сценарий развития ситуации. Далее простыми словами рассмотрим, как использовать этот способ в работе новичкам и опытным биржевикам для заработка на рынке форекс, в бинарных опционах, криптовалюте и других активах.
Теория
Структура кластерного анализа в трейдинге предполагает дополнительное отображения объема проводимых операций в простом цифровом виде вместе с ценовыми барами. Более распространены случаи, когда такие элементы полностью заменяют свечные и со временем у биржевого игрока вырабатывается опыт правильной интерпретации получаемой информации и выбора направления сделок, исходя из текущего количества проводимых сделок в ту или иную сторону.
Очень много индикаторов работают на подобных принципах, потому этот анализ может показаться сложным лишь с первого взгляда. Если уделить его изучению некоторое время, этот способ определения точек входа может стать отличным подспорьем для сложных торговых систем со множеством аналитических средств, накладываемых поверх тренда и часто даже затрудняющих его корректную идентификацию.
Для прибыльной трансформации рассматриваемого вида исследования в рыночный профит, необходимо разобраться со следующими базовыми понятиями (более глубокое обучение предлагают множество книг по этой тематике, которые можно без труда найти в свободном доступе):
- Кластер. Является обобщенным отрезком некоего ценового движения, разбивающегося на отдельные уровни, где можно четко идентифицировать конкретные данные по совершенным сделкам. Аналог простого ценового бара.
- Дельта. Один из основных параметров, которые позволяют идентифицировать текущую рыночную ситуацию. В зависимости от используемой кластерной системы, в каждом отдельно взятом временном отрезке могут отображаться три различных типа информации – объем продаж, покупок и дельта между ними. Часто для удобства оставляют только последнее из указанных значений. Если дельта положительная, можно вести разговор о превалирующей силе быков и растущем тренде, в противоположном случае говорят о падении и готовятся открывать медвежьи позиции.
Один из наиболее надежных и часто используемых способов применения кластерных исследований – торговля возле важных ценовых уровней. В этом случае изучая текущую дельту трейдер может понять, в каком направлении котировки продолжат свое движение. Ниже показан конкретный пример одной из наиболее известных систем подобного типа — Volfix. Применяя сторонние библиотеки и индикаторы такой обзор можно производить в Quik и других популярных торговых терминалах.
На изображении выше показан график с 15-минутным таймфреймом, на котором каждый отдельный элемент отрисовывается в виде прямоугольника, высота которого зависит от глубины торгов в определенном направлении. Таким образом эти элементы легко заменяют трейдерам классические бары или японские свечи.
Дельта, в зависимости от своих показаний, может принимать нормальные или критические значения. Таковыми считаются объемы, выходящие за рамки среднестатистических для выбранного временного интервала. Благодаря тому, что эти значения подсвечиваются системами на графике, биржевым игрокам становится проще идентифицировать крупных участников торгов. А имея представление о том, где на графике сконцентрировалась большая плотность заявок, можно успешно открывать позиции вместе с акулами рынка. Среднестатистические состояния дельты, не выходящие за рамки обычных, характеризуют простой рыночный флэт. В таком положении кластеры наименее информативны.
Как торговать
Основные паттерны, которые трейдер должен уметь определять:
- Момент перехода дельты из умеренного флэтового состояния в нормальное, а из него в критическое. Секрет своевременного выявления подобных моментов — изучение заявок в биржевом стакане. Ниже показан его пример онлайн у брокера Binance для криптопары BTC/USDT. Выявляя большие «плотности» (скопления объемных заявок на определенных ценовых эшелонах), трейдер может установить заранее лимитную заявку и войти в сделку вместе с крупными игроками в надежде на сильное движение в дальнейшем.
Имея подобный опыт, можно определять моменты перехода котировок из флэта к тренду и из тренда в разворот. Последний вывод можно делать в момент появления критических значений, которые нередко являются предвестником грядущего разворота.
Одним из способов улучшения графической идентификации актива является отображения важных уровней накопленных и распределенных на рынке объемов. Такие данные позволяют идентифицировать значительные линии поддержки и сопротивления, при достижении которых тренд будет замедляться.
Паттерны могут быть представлены следующими барами:
- Бычьими импульсными. В этом случае тело бара располагается выше границы максимального количества сделок (POC), то есть цена сначала пробивает сильное сопротивление, а затем устремляется вверх.
- Медвежьими импульсными. Являются зеркальным отражением предыдущего типа – котировки пробивают важные границы, но сверху вниз, формируя нисходящий тренд.
- Бычьими замедляющимися. В этом случае цена останавливается около большого объема и не может пересечь его. Характеризует появлением серьезного ограничительного эшелона.
- Медвежьими замедляющимися. Как и бычья формация, но характеризует неспособность продавцов продавить цены ниже.
Заключение
Кластерный анализ – потенциально прибыльная область, в которой в отличие от других существует немного основополагающих паттернов, описанных выше. Изучив их и применяя на практике, трейдер может обеспечить профитную работу на любом биржевом активе.
Пользуетесь данным методом торговли? Ждем ваши отзывы в комментариях.
