Классические разворотные фигуры Double/Triple top и Double/Triple bottom – их еще называют «кратными паттернами» − считаются, как минимум, сигналами серьезной коррекции, на которых можно заработать даже в условиях нестабильного или низковолатильного рынка. Факторы появления этих паттернов одинаковы, так что их придется изучать одновременно.
Фундаментальные условия
Модели Двойная Вершина и Двойное дно – отличная иллюстрация рыночной борьбы покупателей/продавцов.
Когда торговый интерес к покупкам или продажам на Форекс ослабевает, текущий тренд постепенно замедляется и цена пытается развернуться. Если сил для уверенного разворота не хватает, то формируется новый экстремум (max/min) и цена возвращается в предыдущий тренд. Движение выглядит как сильная коррекция, но торговый интерес к противоположному тренду накапливается и рынок делает еще одну попытку пробоя – примерно в той же ценовой зоне.
Реальный разворот обычно происходит после двух (фигура Двойная Вершина) или после трех (Тройные модели) неудачных тестов ключевой зоны.
Динамика торговых объемов в кратных моделях стандартная:
- на ретесте − объем активно растет;
- на 2-ом (или 3-ем) экстремуме — объем уменьшается;
- на дальнейшем движении – снижается до момента пробоя;
- на последнем этапе происходит сильный импульс при обратном откате благодаря сделкам по новому тренду.
Результат реализации Двойной Вершины – нисходящий рынок, аналогично для Дна – растущий.
Технические параметры паттерна
И основная, и перевернутая схема начинается с построения базовой зоны экстремумов: для Вершины — max (зона сопротивления), для Дна — min (зона поддержки). Рекомендуется не учитывать «хвосты» и строить линии по ценам закрытия баров.
Вторая линия определяет высоту модели и зону для ключевого пробоя; ее стараемся проводить максимально параллельно по противоположным ключевым точкам. Именно высота модели определяет первую целевую точку после момента разворота. Зону профита сначала тоже строим параллельно базовым линиям, ее можно корректировать после точного определения точки входа.
Тройные паттерны аналитики считают частным случаем схемы Голова-Плечи; три или более волны формируются гораздо дольше и успевают собрать в себе большой торговый интерес к новому тренду. Так что отрабатываются такие модели сильнее.
Практическая реализация кратных моделей
Важно правильно идентифицировать паттерн и его ценовые точки. Если ключевые max/min находятся на разных уровнях, то основные зоны рассчитываем на базе меньшего расстояния, и откладываем h от фактической точки пробоя.
Дальше предполагается вход или market-ордером после подтвержденного пробоя, или отложенником типа BuyStop/SellStop в ключевых зонах. Первый вариант, конечно, надежнее, зато отложенный ордер не упустит сильный сигнал.
Рассчитываем, что после пробоя рынок должен пройти в новом направлении диапазон не меньше, чем высота паттерна – именно там определяем уровень TakeProfit 1.
По теории первый StopLoss рекомендуют ставить выше/ниже линии ключевых экстремумов, но нам это кажется логичным только для небольших моделей. Если сформирована крупная фигура, то рекомендуется частично фиксировать прибыль примерно на половине высоты и обязательно использовать трейлинг.
При оценке надежности модели обращаем внимание на следующие факторы:
- Если есть исторически сильный ценовой уровень в зоне Линии Шеи паттерна, и эта зона пробита при формировании фигуры, то торговый сигнал также будет сильным.
- Если базовые зоны, определенные различными способами, например, трендовыми индикаторами и графическим паттерном, примерно совпадают, то результат будет более уверенным.
- Между базовыми точками модели должны располагаться не менее 4-6 баров (для схемы Тройных фигур достаточно 3 свечей), но и очень удаленные друг от друга экстремумы включать в схему нельзя – сигнал получится слабым.
- Все структурные нарушения внутри модели снижают вероятность отработки, особенно на нисходящем тренде.
- Если в паттерне 2-й (или, соответственно, 3-й) экстремум расположен ниже (выше) 1-го, то шансы на правильную реализацию модели возрастают.
- Наличие GAP в зоне паттерна снижает его надежность, более того, если первый экстремум сформирован в результате гэпа − паттерн отменяется.
Нестандартные ситуации
Кратные паттерны всегда стоит анализировать в масштабе, например, при движении между границами более крупной модели. На примере ниже мелкая разворотная фигура формируется в области ретеста верхней трендовой линии, и если зона защиты не будет пробита (в данном случае – вверх), что означает использование Двойной Вершины как сигнала для движения до противоположной границы Треугольника.
В реале технически правильные модели встречаются крайне редко, так что стоит подтверждать разворот дополнительными индикаторами, надежнее всего – осцилляторами для MT4(5) и индикаторами биржевых объемов для МТ5.. В процессе формирования кратных паттернов дивергенция цены с линией Стохастик, MACD или RSI – обычное явление.
Еще один частный случай кратных паттернов – появление двух (или более) одинаковых экстремумов рядом – такая схема хорошо видна на свечном графике и называется «Пинцет». Формируется такая модель весьма быстро и постоянно наблюдается на малых ТФ. При сравнении в расчете обязательно учитываем размер теней – именно по ним строится контрольный уровень. С точки зрения фундамента это означает, что на рынке все еще актуален сильный встречный интерес (спрос или предложение) на данный торговый актив.
Цена неоднократно неудачно тестирует контрольную зону, и чем длиннее у таких свечей тени, тем сильнее паттерн и тем больше шансов, что такое «соседство» отработается строго по правилам. Когда возле ключевого уровня Пинцета появляется группа из 6-10 баров с незначительными (в 2-4 бара) «провалами», то эту ситуацию уже можно трактовать как Двойную или Тройную Вершину/Дно. Паттерн Пинцет стоит искать на периодах не ниже М30.
И что в результате?
Двойная Вершина/Дно и Тройная Вершина/Дно считаются надежными именно потому, что наглядно отражают действие человеческого фактора на рынке – торговую психологию. Но напомним: исторически анализ графических паттернов на бирже начинался с дневных графиков фондового рынка, скальпингом и даже интрадей тогда не никто не занимался. И сейчас чем старше таймфрейм, на котором видна Двойная вершина в трейдинге, тем сильнее ее давление на рынок и выше точность прогноза.
Поэтому даже фанаты в теханализе предпочитают искать кратные паттерны на периодах не ниже часового, хотя при стабильной волатильности двойные модели вполне можно торговать и на М15-М30.
Самые надежные для торговли варианты паттернов обладают свойством фрактальности, то есть сохраняют свою форму как минимум на 2-3 соседних тамфреймах; в таком случае открывать сделку можно на более мелком периоде, а контролировать общую ситуацию — на старшем.
При грамотном управлении капиталом вы можете активно использовать все варианты кратных моделей, в том числе и в бинарных опционах.
Поделитесь личным практическим опытом торговли по паттернам Двойная Вершина/Дно – ваше мнение очень важно для нас.
