Необходимым элементом успешной стратегии трейдера на фондовом рынке, Форекс и даже для бинарных опционов является грамотная интерпретация графика цены актива. Существует целое направление для анализа моделей паттернов на графиках цен, торгуемых на рынке биржевых активов. Это направление, имеющее название технический анализ, использует несколько методик исследования графиков движения цены. В частности, применяются методы сопоставления часто повторяющихся графических комбинаций или паттернов.
Одним из таких паттернов, часто встречающимся на графиках цен, будь то акции, валютные пары или криптоактивы, является модель «Летучая мышь». В этой статье будет дано описание простыми словами, что такое графический паттерн, какие математические принципы заложены в этой модели и как с ним работать в практическом трейдинге, на любых финансовых рынках.
Краткая история модели «Летучая мышь» и принцип ее работы
До появления графической модели типа «летучей мыши» в практическом трейдинге уже использовалось немало подобных методик теханализа. Были известны такие графические модели, как «голова и плечи», «двойное дно», «двойная вершина», «бриллиант», «флаг», «вымпел».
Что касается паттерна «летучая мышь», то впервые ее описал и математически обосновал Скотт Карни в 2001 году.
Суть модели сводится к тому, что цена актива по окончании тренда разворачивается не одномоментно, а путем некоторого зигзагообразного движения в различных направлениях, где точками разворота служат уровни Фибоначчи (т.е. на уровнях и пропорциях «золотого сечения»). Фактически графический паттерн «летучая мышь» является разворотным индикатором, который служит достоверным сигналом о том, что происходит смена текущего тренда.
Еще эту графическую модель разворота (смены) тренда называют гармонической моделью, так как она соответствует строгим математическим критериям и пропорциям уровней Фибоначчи.
Для того чтобы понять как работает эта модель поясним на наглядном примере.
Принцип работы паттерна «летучая мышь»
Рыночная стратегия, где используется паттерн «летучая мышь», как и любой другой гармонический паттерн, представляет собой паттерн разворота с четырьмя ветвями, который следует определенным соотношениям Фибоначчи. Формула или значение этого соотношения в десятичной форме — «1 .618». Правильный паттерн «Летучая мышь» должен соответствовать следующим правилам построения или критериям соотношения уровней Фибоначчи:
- «ав» = минимум 38% и максимум 55% по уровню Фибо линии «ха»;
- «вс» = минимум 38% и максимум 88 % по уровню Фибо линии «ав»;
- сd = 88 % отката от уровня Фибо линии «ха» или между 1,6% — 2,6 уровня Фибо линии «ав»;
- Первое, на что следует обратить внимание при идентификации паттерна «Летучая мышь» (см. Рисунок выше) — это импульсивная «нога» или линия ха». Здесь следует определить — это действительно сильное движение вверх или вниз в зависимости от того, есть ли у нас бычья структура летучей мыши или её медвежья структура летучей.
- Следующее, что должно быть выполнено для правильной структуры паттерна «Летучая мышь», — это минимум 0,38 отката от уровня Фибо или плеча «ха», и он может доходить до 0,51 движения Фибо линии «ха», но не может пробиться ниже 0,61. Это создаст «в-плечо» паттерна «Летучая мышь».
- Следующее, что следует обозначить — это откат отрезка AB до уровня, по крайней мере, до 0,382 соотношения Фибоначчи, но он не может подняться выше 0,886. Это создаст третью точку C модели гармонического паттерна «Летучая мышь».
- Последнее, что следует установить, это точка Д. Чтобы добраться до точки Д, все, что необходимо – это найти соотношение Фибоначчи 0,88 импульсного отрезка «ха», которое приведет к глубокому отрезку СД и этим, наконец, завершится вся структура паттерна «Летучая мышь».
Как использовать на практике модель — примеры построения
Для того чтобы корректно использовать графический индикатор разворота тренда типа «летучей мыши», как нарисовать на графике, рекомендуется придерживаться следующего несложного алгоритма.
В качестве торговой платформы в примере используется терминал «Трейдинг вью», хотя аналогичные модели могут быть построены и на торговых терминалах – например, для quik, для MT4 или для МТ5 и других без особого труда. Эти терминалы можно бесплатно скачать у любого брокера.
- Шаг первый. Сначала следует активировать индикатор, который может быть расположен на правой панели инструментов (настройки) платформы Trading View.
- Шаг второй. Установить начальную точку «х». Это может быть разворотная точка локального экстремума динамики цены актива на графике.
- Шаг третий. После того как будет установлена разворотная точка экстремума, требуется отслеживать дальнейшую динамику цены на графике.
- Шаг четвертый. Устанавливаются опорные 4 точки локальных экстремумов динамики цены. Они сопоставляются друг с другом (проводится линия) и таким образом формируется окончательный гармонический паттерн «летyчей мыши». Каждый шаг колебания должен быть подтвержден и соответствовать представленным выше отношениям (пропорциям) Фибо в модели «Летучая мышь».
- Шаг пятый. Пропорция «золотого сечения» Фибо 88,6% дает лучшее соотношение риска и прибыли. Это является причиной того, что паттерн «летучая мышь» является такой популярной торговой стратегией. Конечная точка входа — это коррекция Фибоначчи на 88,6%, которая является очень точной точкой разворота рынка. Здесь особо рекомендуется внимательно следить — как только цена актива коснется уровня 88,6% . Основываясь на результатах тестирования и истории использования, выясняется, что стратегия гармонического паттерна «летучей мыши» редко выходит далеко за пределы этого уровня.
На приведенном выше графике мы можем обнаружить бычью модель летучей мыши на 4-часовом графике USD / JPY, которая является сигналом к покупке - Шаг шестой. Окончательное завершения процесса использования этого графического индикатора — это место размещения защитного стоп-лосса. Здесь критерии выбора точки фиксации торговой позиции определяется самим трейдером. Его уровнем восприятия риска. Обычно стоп — лосс рекомендуется ставить на уровнях ниже или выше разворотной точки, но не более 2-4%.
В качестве заключения стоит отметить — несмотря на относительную простоту построения паттерна типа «летучей мыши», применение этого разворотного индикатора дает более 80% подтвержденных сигналов разворота тренда. Его использование поможет вместе с другими индикаторами и осцилляторами даже начинающему трейдеру выбрать профитную торговую стратегию. Здесь очень важны отзывы для новичков со стороны опытных трейдеров, так как не всегда начинающие даже знают о существовании таких простых и надежных торговых индикаторов.
