Опционы на биржевые индексы, как дополнительный доход

торговля на индексы

Фондовые активы (акции, фьючерсы, опционы) традиционно считаются более сложными инструментами торговли, чем валютные пары Форекс, особенно для новичков. Доля истины в этом есть: достаточно сложно прогнозировать изменение цены американских или азиатских компаний, если находишься в Европе за тысячи километров от источника событий. Кроме того, несмотря на все усилия контролирующих органов, доля инсайдерской торговли на биржах не уменьшается. Но, есть вариант заработать вместе с фондовыми трейдерами, используя бинарные опционы на индексы.

Что такое биржевые индексы и методы расчета

Основная задача биржевого или фондового индекса показать динамику изменения стоимости акций объединенных по заданному общему признаку. Количество компании от нескольких десятков (локальные и узкоспециализированные индексы) до нескольких сотен (глобальные показатели фондовой торговли). Еще раз обращаем внимание читателей, что конкретное значение котировки является вторичным показателем (хотя ее изменение и дает возможность заработка на бинарных опционах) так как собственно индекс ценной бумагой не является. Внутри него акции конкретных компаний могут двигаться разнонаправлено, хотя общая тенденция рынка в большинстве случаев определяется правильно.

биржевые индексы

Критерий отбора бумаг может производиться исходя только из капитализации, так и по дополнительным критериям: региональному расположению, сектору экономики и другим вариантам. Сделки совершаются на производных инструментах (деривативные фьючерсы и опционы) как для спекулятивного дохода, так и целей хеджирования и инвестирования.

Индексы Форекс торгуются круглосуточно после закрытия основных площадок.

Большинство индексов рассчитываются по одному из трех методов:

  • Среднее арифметическое цен акций компаний. Пример: индекс промышленности Dow-Jones Industrial Average;
  • Взвешенное среднее арифметическое. Кроме собственно цен, может, учитывается «вес» компании в общей структуре выборки и т.д. Именно так работает индекс S&P500.
  • Взвешенное среднее геометрическое. Характерно для композитных данных, например, по нескольким секторам экономики как в Value Line Composite Average.

акции сп500

От используемого алгоритма напрямую зависит динамика составного инструмента. Если это «классический» вариант расчета исключительно по цене может сложиться ситуация, когда одна компания может «потянуть» весь индекс за собой, что исказит реальное положение вещей. Здесь средневзвешенные алгоритмы, учитывающие дополнительно и капитализацию, работают точнее.

Основные биржевые индексы

По информации компании Dow Jones & Co. Inc. На начало 2020 г. на всех мировых биржевых площадках торгуются деривативы на более чем 2500 индексов. Мы рассмотрим только шесть основных оказывающих влияние, в том числе и на Форекс:

Dow Jones

Первый американский биржевой индекс, определяется по котировкам 30 крупнейших промышленных компаний из листинга NYSE. С течением времени добавились транспортный, промышленный и составной (композитный) варианты. Список компаний пересматривается каждый квартал с таким учетом, чтобы компании, в общем, занимали не менее 15-20% общей капитализации биржи.

Недостаток: акции имеют разный «вес» и когда более дешевые показывают резкое изменение «дорогие» сглаживают динамику, искажая реальную ситуацию в соответствующем экономическом секторе.

промышленный индекс

S&P500

Состоит из 500 компании промышленного, финансового, коммунального и транспортного секторов – около 80% капитализации NYSE. Первыми реагируют на изменения экономики США. Индекс обязателен для контроля на всех активах, где присутствует доллар. Кроме основного есть более компактные варианты, например, S&P400 или S&P Europe 350.

NASDAQ100

Аналог S&P500 для акций, обращающихся на внебиржевом рынке. Жесткие требования к листингу: в первом премиальном списке более 4 тыс. компаний, имеются отраслевые списки: NASDAQ Financial, NASDAQ Computer, NASDAQ Telecommunications и другие. В основном используется в средне- и долгосрочных стратегиях для оценки общей тенденции рынка или сектора. Прямой технический анализ не показал эффективности!

аналог сп500

Nikkei 225 Stock Average

Главный показатель Токийской фондовой биржи (TOPIX) по 500 самым ликвидным ценным бумагам. Рассчитывается, так же как и Dow Jones, рекомендуется следить за ним трейдерам, открывающим бинарные опционы не только по иене, а и по новозеландскому и австралийскому доллару.

FTSE 100 Share index

Британский индекс и до появления Brexit самый важный для европейского рынка. Кроме расширенного списка в 100 компаний занимающих 80% капитализации на бирже London Stock Exchange, есть более компактный FTSE30. Несмотря на сложные отношения Британии с ЕС и неясным положением экономики в ближайшие несколько лет для бинарных опционов пока не теряет актуальности.

немецкий дакс

DAX 30 (Deutscher Aktienindex)

Рассчитывается по 30 самым дорогим бумагам электронной биржи Xetra. Одни из самых жестких требований к листингу: юрисдикция в рамках ЕС, центральный офис Германии, не менее 5% акций размещены на Франкфуртской фондовой бирже.

Trader test_1

Как же все-таки торговать?

Здесь трейдеры представляют собой два практически непримиримых лагеря: одни считают индексы исключительно фундаментальным инструментом максимально зависящем от макроэкономических факторов, изменения политической обстановки и природных явлений. Другие придерживаются мнения, что и чистая «техника» может давать стабильно прибыльный результат на любом временном промежутке. Естественно универсальная инструкция не существует, всегда нужно смотреть по текущей ситуации и в зависимости от нее использовать одну или обе методики.

Фундаментальный анализ

Безусловно, биржевые индексы всегда будут зависеть от ситуации в экономике, собственно, для этого они и разрабатывались. Резкие падения и взлеты, как на приведенном далее примере будут встречаться регулярно.

анализ индексов

Трейдер должен быть в курсе текущих событий и не пытаться торговать всем. Подобный подход больше встречается на Форекс, а биржевые игроки так не делают, понимая большую «инерционность» фондовых активов. Обычно они выбирают не более 2-3 инструментов, зато знают их досконально.

Межрыночная торговая практика показала, что при ухудшении рыночных настроений основные индексы первыми начинают падение и таким образом работают как опережающий индикатор для Форекс. При развороте вверх ситуация противоположная: индексы растут медленнее чем валютные пары и причина в большом количестве компании входящих в их листинг. При достаточном опыте можно использовать данную разницу в динамике для бинарных опционов с экспирацией 2-3 дня, если позволяет брокер.

Технический анализ

Но, не все так плохо как кажется, на первый взгляд и давайте посмотрим следующий пример, где используется только технический анализ.

тех анализ

Перед нами две простейшие стратегии, которые могут сразу использоваться даже начинающими:

  • Nikkei 225. Две простые (SMA) скользящие средние: желтая «быстрая» с периодом 5 и более «медленная» синяя с периодом 25. Посмотрите, как четко фондовые активы отработали их точки пересечения. Можно сразу открывать сделку на следующей свече, главное установить достаточную экспирацию не менее 4-6 баров таймфрейма.
  • FSTE 100. Также классическая комбинация канальных полос Боллинджера трендового Parabolic SAR. Как и в предыдущем случае точки входя явно видны, особенно отбои от границ Bollinger Bands.

Вывод: использовать технические инструменты на индексах вполне возможно, но одновременно контролируем фундаментальный фон.

MAX POINT robot 728x90_1

Подведем итог. Бинарные опционы на индексы представляют собой полноценный торговый актив позволяющий получать стабильную прибыль на любой рыночной ситуации в регионе, рынке в целом или конкретном секторе экономики. Анализ всегда начинаем с американских бирж (Dow Jones, NASDAQ) – каждая компания перед попаданием в листинг проходит жесткий контроль с постоянным последующим мониторингом. Это исключает попадание в индекс «случайных» игроков, что дает возможность прогнозировать средне- и долгосрочные тренды.

Для торговли внутри дня дополнительно смотрим, как ведут себя S&P500, NASDAQ100, локальные отраслевые и региональные выборки. Здесь уже можно поймать спекулятивные движения и заработать на сделках с экспирацией от 30 минут до нескольких часов.

Также не забываем про технический анализ и свечные паттерны. Конечно, существенным недостатком является небольшой процент премии по опциону, но будем надеяться, что брокеров предоставляющих адекватные условия для индексов будет все больше.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *