Индикатор скользящее – наиболее используемый в трейдинге по всему миру технический инструмент, как для начинающих, так и опытных биржевиков. Они могут использоваться самостоятельно, либо тандеме с другими техническими средствами. А в алгоритмических системах их формулы становятся отправными точками для принятия решений роботами.
Тем полезнее рядовому трейдеру понимать, какие виды скользящих средних можно скачать или выбрать из стандартного инструментария в торговых терминалах разных брокеров форекс или бинарных опционов, как происходит вычисление и отображение в рабочем окне каждого семейства, и как возникающие при их построении на графике уровни могут помочь заработать.
SMA, EMA, WMA, какую выбрать?
Во все времена становления и развития биржевого дела трейдеров более всего интересует несколько фундаментальных вопросов – в каком состоянии рынок находится сейчас, дальнейшие перспективы его развития и когда следует открывать новую позицию в торговле. Все ответы можно получить от единственного технического средства, рассматриваемого в статье. Исторически измерение производилось по простой формуле, но по мере развития цифровых технологий начали появляться новые виды скользящих средних, каждый подробно разберем далее.
В большинстве торговых терминалов представлены три семейства этого аналитического средства:
SMA
Простое семейство имеет наиболее примитивную формулу – в зависимости от применяемого интервала котировки каждого бара, входящего в выбранный таймфрейм, складываются, а полученный результат делится на их общее число.
Ниже показан пример простого вида (зеленая полоса) с параметром 10 на часовом таймфрейме бинарного опциона на евро-доллар. Видно, что линия стремится к центру свечи, и чем меньше установленное число, тем больше SMA будет представлять собой центральную линию. Соответственно, большие расчетные величины удаляют индикатор от моментальных центральных значений. Это позволяет разрабатывать стратегии с двумя инструментами с разными настройками, с помощью которых можно выстраивать каналы, реагирующие на текущее изменение ситуации и дающие трейдеру цели по открытию сделок.
В этом методе расчета все измеряемые цены имеют равный вес, то есть ситуация, имевшая место в прошлом, одинаково важна при анализе, как и текущие обстоятельства. По этой причине простые формы имеют наиболее выраженный недостаток – запаздывание. Оно выражается в том, что при смене тренда в режиме реального времени ценовой бар успевает пройти значительное расстояние, пока не произойдет нового пересечения и биржевой игрок не получит новый сигнал к открытию сделки.
Пересечение со свечей – наиболее простой и часто применяемый сигнал. У разных участников могут быть установлены различные настройки этого инструмента, но все они при появлении первых сигналов к смене существовавшей ранее тенденции поспешат подать брокеру свои торговые поручения. И чем меньше будет скорость реакции, тем больше профита останется в кармане. Потому этот тип принято адаптировать для долгосрочных стратегий, где не требуется высокой скорости реакции и несколько десятков пунктов упущенной выгоды не окажут неблагоприятного эффекта на общий результат сделки.
EMA
Это семейство появились, когда биржевиками были осознаны недостатки базового типа. Основная цель подобного сглаженного – показать рыночный тренд с прицелом на важность более свежих данных. Ниже показан рассмотренный ранее пример, но уже с двумя полосами – простой (зеленый цвет) и экспоненциальной (голубой).
При одинаковых настройках периода EMA движется ближе к ценовым барам, а значит и быстрее покажет переломный момент изменения настроения на рынке.
При вычислении окончательного показателя бары актуализируются по убывающей от самых свежих данных. То есть, например, в ситуации с параметром 5 и ценами 36,36,40,51,42 котировка 42 получит наибольшую значимость, 51 – следующую за ней. Затем все учтенные цены складываются между собой с учетом удаленности от последних данных и происходит деление на установленную продолжительность измерения. Чем меньше эта величина, тем сильнее откладываемый отрезок будет приближен к реальным рыночным котировкам. На больших периодах разница между базовым и экспоненциальным типами просматривается еще существеннее.
Исходя из всего указанного выше, данное средство можно рекомендовать тем, для кого критически важна скорость генерации торговых сигналов относительно поведения котировок.
Часто используемыми стратегиями является торговля при появлении перекрестия двух линий между собой. В таком случае при применении экспоненциальных отрезков с разными параметрами формулы, когда одна из величин находится близко к единице, например, 5, а второй вычисляется, исходя из определенного рабочего интервала (2 недели — 10, месяц — 22), в моменте пересечения «короткой» снизу вверх появляется сигнал на покупку, в обратной ситуации – на продажу. В таком случае существенную пользу принесут именно EMA, как самый оперативный из представленных инструментов анализа своей категории.
WMA
Принцип расчета взвешенного вида схож с рассмотренным выше экспоненциальным, но его формула понятнее для неискушенного биржевика, не имеющего ученую степень в математике. Благодаря упрощенной методике вычисления работать с WMA становится проще в алгоритмических стратегиях, где за принятие решений отвечает компьютерный математический аппарат. Ниже все три указанных ранее семейства представлены вместе, WMA окрашена в фиолетовый.
Такая линия располагается ближе к экспоненциальной, но все равно показывает свою собственную модель поведения. Каждой котировке присваивается вес (отсюда и название), причем чем ближе к последней котировке, тем этот показатель выше. Проще говоря, если на тренд нанесен инструмент со значением 10, актуальная цена будет иметь этот вес, предыдущая – 9, находящаяся перед ней – 8, и так далее. При расчете учитываются как значения с учетом веса, так и сумма учитываемых весов. Разделяя первые на вторые, получаем итоговый результат для построения отрезка на графике.
Одним из главных недостатков, на который можно обратить внимание и на представленном выше тренде – при высокой волатильности взвешенное значение будет иметь наибольшую флуктуацию. То есть если рынок меняется достаточно быстро и широко в каждом новом таймфрейме, чем меньше установленный период, тем сильнее будет проявляться синусоидность отображаемого результата.
Вне зависимости от применяемого типа в техническом анализе, каждая прямая лучше всего работает при четко выраженном тренде, начиная запаздывать при его переломе. Потому опытные биржевики не применяют их в качестве единственного инструмента генерации сигналов. Оптимальный выбор – подключить к своей системе осцилляторы, которые укажут на текущее состояние актива и при сомнениях трейдера в принятии решения помогут их развеять, оперативно приняв прибыльное решение.
Если EMA лучше использовать для краткосрочных позиций, то WMA отлично подходят для среднесрочной торговли, когда высокой скорости реакции на происходящие события не требуется, а формирование и развитие тренда занимает продолжительный срок. Вход в момент пересечения с графиком, либо двух средних индикаторов между собой хотя и даст некоторое запаздывание, но позволит установить ордер ограничения убытков в наименее рискованной точке.
Заключение
В статье приведены лишь базовые методики вычисления и для наглядности показаны самые простые паттерны, позволяющие генерировать точки входа в рынок. Окончательный выбор, какой из видов применять в своей работе, каждый трейдер должен делать самостоятельно на основе анализа и тестирования систем с разными числовыми значениями. В зависимости от таких условий, как, например, волатильность, простые формы, даже несмотря на свою незамысловатость, могут показывать большую результативность.
Какие из описанных форм вы используете в работе и какие советы по их применению готовы дать нашим читателям? Ждем отзывы в комментариях.
