Скользящие средние – один из самых часто используемых и в то же время противоречивых технических инструментов. Частоту его использования объясняет относительная простота в построении. Однако высокая степень запаздывания при формировании классической прямой не позволяет использовать ее формулу для активности внутри дня. В этом случае на помощь трейдерам приходит экспоненциальная скользящая средняя, как инструмент, имеющий сглаженный фильтр. Это дополнение позволяет быстрее реагировать на минимальные изменения цены, раньше других выявляя паттерны перекреста с ценовыми барами. На этой стратегии построено множество систем биржевых игроков с многих фондовых площадок. Далее рассмотрим, что означают возникающие модели при взаимном расположении котировок и индикатора EMA. Статья будет полезна всем, кто хочет понять, как пользоваться этим активом, а также для новичков, находящихся в поиске мощного сигнального средства для бинарных опционов.
Применяем на практике
Исторические данные оказывают большое влияние на ценовую динамику в будущем, однако по мере развития их роль ослабевает. Этот фактор полностью игнорируется классическим подтипом и в полной мере учитывается рассматриваемом в данном материале методом экспоненциальной скользящей средней. При работе с ним трейдеры имеют дело с тем же графическим представлением, но выстраиваемым с учетом большей роли для новых котировок, нежели для удаленных на определенное в настройке расстояние. Чаще всего применяют EMA 9 для внутридневного анализа и более продолжительные периоды, в частности, EMA 100 и EMA 200 на дневных и недельных графиках. Ниже представлен пример двух прямых с параметром 9 (желтый отрезок) и 100 (фиолетовый) для часового графика бинарного опциона EUR/USD брокера Quotex. Разница в генерируемой информации очевидна – более высокая продолжительность на часовом графике бесполезна.
Основная тактика – выявление наличия тренда в изучаемом активе. В случае с уже рассмотренным ранее бинарным опционом имеем понижательную тенденцию, так как цена находится под линией.
Этот сигнал сам по себе несет высокую информативность и часто используется в качестве ограничивающего фильтра – если планируется открытие в определенном направлении, а вектор тренда расходится по направлению с алертом, вход не происходит. Чем меньше период, тем чаще происходит пересечение с ценой. Получаем алерт о возможности входа в определенном направлении. Если перекрест произошел сверху вниз и котировки ушли под линию, продажи разрешены. В обратном случае движения цен снизу вверх и перехода под ценовые бары генерируются предпосылки для «длинной позиции». Далее все возникшие моменты для входа обозначены графически. Зеленая стрелка вверх – покупка, красная вниз – продажа.
Итого в течение немногим более 5 дней генерируется 8 сигналов – по 4 для покупки и продажи. Жесткая установка ордера ограничения убытков на минимуме пробойной свечи позволяет избежать больших убытков при высокой волатильности и неопределенности, и одновременно ухватить сильный тренд еще на этапе его зарождения. Условие фильтрации ап- или даунтренда касательно взаимного расположения к индикаторной прямой дает возможность открытия позиции в любой момент по ходу изменения котировок, пока правило выполняется. То есть даже если точка пересечения осталась в прошлом, при выполнении трендовых правил открытие не запрещается.
Часто момент перекреста при переходе из медвежьего в бычий тренды используется как условия ликвидации имеющихся сделок в обратном новому вектору направлении, то есть каждый обозначенный на предыдущем рисунке момент входа является одновременно оптимальным для «переворота» в обратном направлении имеющихся ордеров.
Точки пересечения актуально использовать в качестве цели по ордерам ограничения убытков и как границу ценового канала – в качестве поддержки или сопротивления. Многие торговые терминалы позволяют производить сдвиги наносимых прямых, что поможет выстроить параллельный канал двумя границами с одинаковыми настройками. Даже если подобный функционал отсутствует, выполняется роль сопротивления на медвежьем рынке и поддержки на бычьем.
Хуже всего указанный инструмент работает при переходе в боковой тренд, либо выходе их него. В таких ситуациях наблюдается наибольшая задержка с генерацией сигналов.
Для фильтрации ложных срабатываний рекомендуется использовать дополнительный фактор, например, RSI, который точно укажет на актуальность открытия или ликвидации сделки при зафиксированном факте пересечения. Ниже показан дополнительно наложенный RSI на график рассматриваемого бинарного опциона на евро-доллар с часовым периодом.
Во всех предложенных ранее паттернах на открытие осциллятор подтверждает правильность принимаемого решения. А значит потенциальный профит может вырасти многократно при входе в рынок по предложенным выше правилам.
Возможным представляется параллельное использование любого дополнительного инструмента, способного показывать трендовый вектор, например, индикатора CCI. Однако метод проведения операций с применением индикатора в этом материале не рассматривается, так как торговать с включением индекса торгового канала можно по уже озвученным правила.
На комбинации трех скользящих между собой базируется такая мощная тактика торговли, как Аллигатор. О ней подробно рассказывается в материале по ссылке.
Начать тренироваться на демо счете у брокера Quotex прямо сейчас
Преимущества и недостатки
Опытные трейдеры упоминают описание многих положительных и отрицательных сторон рассматриваемого средства на финансовых форумах. Иметь в виду все его свойства будет полезно и тем, кто примет решение включение актива в свою торговую систему после прочтения данного материала. К главным плюсам экспоненциальной скользящей средней относят:
- Простоту применения. Техиндикатор строится по понятным принципам работы и простой графический анализ может генерировать вполне работоспособные правила.
- Хороший уровень точности по сравнению с классическим видом за счет фактора взвешенности актуальных цен. Особенно важен фактор выделения более важного веса свежим котировкам, что положительно сказывается на качестве анализа.
- Оперативная реакция на любые происходящие изменения цен.
- Выполнение вспомогательных функций – в определении ценовых уровней и границ установки защитных ордеров.
- Широкая распространенность и доступность. В статье приведен график веб-терминала от Quotex. Не составляет никакого труда использовать инструмент для MT4 и для MT5, причем во строенной библиотеке можно найти множество автоматизированных разработок, построенных с применением или базирующихся исключительно на сообщениях, получаемых от средней, или их комбинации. Несколько вариаций представлено для Quik и в Tradingview, еще одной популярной программе, часто используемой биржевыми игроками для заключения контрактов на рынке форекс или зарабатывая на торговле криптовалютой. Неважно, какое программное обеспечение применяется для заключения сделок. Зная, что показывает наложенная на график линия и как пользоваться генерируемой информацией, остается только бесплатно скачать соответствующий терминал и начать воплощать простую и надежную систему.
К недостаткам принято относить:
- Сохраняющийся фактор запаздывания, полностью нивелировать который невозможно, даже несмотря на внесенные в формулу расчета изменения.
- Сложность в идентификации долгосрочных трендов. Как видно на первых приведенных в материале изображениях, интервал EMA 50 и выше отображается почти горизонтально, что не несет никакой практической пользы.
- Генерирование множества ложных предупреждений при нахождении в «боковике». Поэтому справедлива рекомендация использования системы исключительно как способа идентификации и подтверждения тренда, а не выявления времени выхода из флэта и при нахождении в нем.
Заключение
При правильном использовании скользящих в трейдинге широким списком активов возможно создать систему с отличным математическим ожиданием по прибыли и низким уровнем риска.
Знакомы с этим индикатором? Ждем ваши отзывы в комментариях.
