Все методики Уильяма Ганна рекомендуются только людям с фантазийной логикой и крепкими нервами. Но идея рыночных свингов наименее опасна для нашей психики, потому что базируется не на фазах луны и прочей мистике, а на обычных законах теханализа. Есть шанс освоить прибыльную стратегию, но при этом остаться нормальным (и трейдером, и человеком).
Кто такие Свинги и чем они полезны
У бедняги Ганна в первой половине XX века не было торговых терминалов, анализирующих цены по модели High_Low_Open_Close, приходилось рисовать ценовую «ленту» вручную, потом соединять столбики цен ломаной линией и формировать некое подобие линии тренда. О том, как чертить такой график в реальном масштабе времени, тем более, для Форекс. тогда и понятии не имели, важен был только факт обновления экстремума цен.
Философское «наполнение» теории Ганна мы изучать не будем, поэтому упрощаем и методику и основные понятия.
Свингами (от англ. swing – движение) в трейдинге называют модель на граничных значениях цены, где каждая последующая обновляет max/min предыдущей.
Фактически, это колебания цены в привычном нам тренде: если цены high последовательно повышаются – тенденция к росту (бычий свинг) − покупки в приоритете, если последовательно снижаются low – тренд нисходящий (медвежий свинг) – нужно продавать. Просто современные трейдеры привыкли оперировать ценами открытия/закрытия, потому что слишком «длинные» тени искажают картину и отменяют логику Ганна.
Автор теории считал Swing датчиком времени для развития рыночного тренда и выделял три вида временных тенденций: короткую или малую (продолжается один бар), среднюю или промежуточную (два бара), долгосрочную или основную (не менее трех баров).
В современном виде схема, аналогичная построениям Ганна, выглядит примерно так:
На схеме Swings бычий и медвежий бары показаны разными цветами, но они без учета единицы времени должны иметь одинаковую ширину. Такой график еще называют манхэттенским.
Анализ Свингов «по классике»
Сразу отметим: тем, кого интересует наиболее достоверное описание правил как строить свинги, нужна книга Роберта Крауза «A W.D. Gann Treasure Discovered», раздел «Базовый торговый план».
Отметим кратко основные паттерны, тем более, что ничего особо нового в этих схемах нет.
- Однобарные свинги Ганна
- Двухбаровые паттерны
Смена актуального тренда последовательно подтверждается двумя новыми локальными min (хотя в данном случае рынок скорее всего готовится к флету, а не к длительному снижению).
- Трехбаровые свинги
Для анализа трехбарных свингов логично использовать индикаторы семейства ZigZag, об этом – читаем дальше .
Подводные камни – как же без них?
Когда система сбоит, то ее нужно или менять, или найти причину, почему, собственно не работает. Для свингов Ганна таким оправданием оказалась идея внутреннего и внешнего баров.
Внутренний бар не превышает min/max предыдущей свечи – остается в ее диапазоне. Обычно это возникает при низкой ликвидности рынка или в периоды неопределенности, в ожидании новостей, например. Крупного интереса нет, но торговое время и формируется небольшой бар. Все просто – логика Ганна min/max такого бара «не учитывает».
Внутренние бары перекрывают своим диапазоном предыдущую серию свечей. Это может быть вызвано спекулятивной активностью рынка и вливанием в рынок крупных капиталов, так что игнорировать его нельзя. Подробнее о внешнем и внутреннем баре можно почитать в материалах по Price Action.
Сведем правила анализа свингов Ганна в одну таблицу
Как торговать свинги Ганна
Предполагается, что за сигнальной свечой как раз и формируется свинг, то есть следующий бар должен пробить критический уровень max или min. Далее ожидается торговля исключительно на пробой, причем при условии последующего движения цены в сторону нового тренда. Ложные пробои, естественно, случаются, но стратегия свинги Ганна четкого плана действий на этот случай не имеет.
Визуально анализировать свинговые паттерны, особенно в Квике, довольно сложно, но трейдерская лень, как всегда, придумала скрипты и для MetaTrader, и для Quik.
Появление в зоне цены маркеров означает, что рынок формирует узкий диапазон, после чего вероятность сильного импульса (с пробоем границ) резко возрастает. Важно входит в сделку именно в период сильной волатильности, так что без соответствующего фильтра не обойтись. В сети можно скачать индикатор Свингов Ганна в комплекте с осциллятором, например:
Признаком повышенной (пригодной для торговли) волатильности будет движение линии индикатора HVR выше уровня 0,5.
Еще один вариант индикатора свингов строит на графике цены привычный нашему глазу ZigZag но ключевые точки определяет по особой логике
После закрытия ключевой свечи ставим связку ордеров BuyStop на уровне high и SellStop в зоне цены low. Когда один из них срабатывает, то второй ордер удаляется – вручную или специальным скриптом. StopLoss и риски рассчитываются по обычной схеме манименеджмента, но отношение TakeProfit /StopLoss не менее 2:1.
Для индикатора важно правильно определить расчетный период. Если, например, вы торгуете на D1, то параметр 7 означает, что формула расчета движения цены работает на данных за последнюю торговую неделю.
И что в результате?
Безусловно, анализ свингов полезен тем, что позволяет выявить важные уровни накопления отложенных ордеров, в современном понимании − сильные зоны поддержки/сопротивления. Все инструменты для поиска и идентификации свинговых паттернов показывают только потенциальную ключевую точку, но вероятность разворота в ней не выше, чем при обычном анализе.
Свинги Ганна дают довольно точную оценку текущего момента, но с точки зрения принятия торгового решения, их можно отнести к варианту методики Price Acion. А это означает, что на мелких таймфреймах и активах с нестандартной волатильностью (например, многочисленными gap) стратегия свинги Ганна не работает. Считаем, что для бинарных опционов методика не применима, но сомневающиеся могут изучить отзывы, может, у кого-то есть такой позитивный опыт.
Напоминаем: Уильям Делберт Ганн был большой фантазер, тем более, что в его время финансовый рынок не был настолько политизирован и практически не зависел от фундамента. Настоятельно рекомендуем не торопиться с установкой отложенников и подтверждать появление нового тренда традиционными инструментами.
