Индекс относительной силы в реальных стратегиях

Relative Strength Index считается самым точным показателем состояния перекупленности/перепроданности. У этого индикатора простой и понятный механизм, минимум параметров и успешный опыт применения. Мы тоже его рекомендуем для поиска точек разворота и оценки «уверенности» текущего тренда для всех типов торговых активов.

Параметры и настройка

Напомним, что в трейдинге успех RSI обеспечил простой расчет (в %) «бычьих» и «медвежьих» баров за период и четкая формулировка торговых сигналов. Подробнее о самом индикаторе можно почитать здесь, мы остановимся на выборе оптимальных параметров

  • Количество баров

Чем меньше баров в расчете, тем активнее будет реакция индикатора. Например, значения по умолчанию (14) использует данные за две торговые недели на дневном графике, или 14 минут на минутном. Опыт показывает, что популярные RSI(9) или RSI(14) эффективны для торговли внутри дня на таймфреймах выше часового, а для работы на таймфреймах ниже H1 − RSI(5) или RSI(7).

Чувствительность индикатора нужно корректировать под конкретную ситуацию. Например, на слабо волатильных активах РСИ(14) дает слишком мало сигналов, то есть нужно использовать более «короткий» период расчета. Аналогично, более «длинные» значения, например РСИ(25), можно применять для слишком активных инструментов, чтобы срезать рыночный шум и надежнее выделить тренд.

  • Границы критических зон

Автор разрабатывал индикатор РСИ для фондового рынка и считал, что для уверенного тренда зоны перекупленности/перепроданности должны фиксироваться на уровнях (80/20), для более спокойного рынка и широкого флета – (30/70). Валютные пары обычно используют параметр (30/70), но в моменты активных спекуляций «качество» разворотов в таких зонах снижается − нужен более жесткий фильтр. Есть примеры использования значений (60/40), но крайне редко. При любых параметрах торговое значение имеет линия баланса на уровне 50.

  • Тип цены

Параметр особого значения не имеет, автор использовал цены закрытия, как самые надежные с точки зрения ценовой истории. Иногда рекомендуют цены High/Low − любопытные могут поэкспериментировать.

Главное условие – линия индикатора должна двигаться между критическими зонами не менее 5-10% рыночного времени. Смотрим, что показывает цена и осциллятор: чем больше реальных ценовых экстремумов будут отображаться в критических зонах, тем надежнее параметры.

Задача RSI – «поймать» момент разворота. Наиболее надежными считаются схемы торговли на пробой границ или на откате от экстремума в критической зоне. Использовать этот осциллятор в одиночку не рекомендуется, его сигналы нужно подтверждать дополнительно. Отметим самые популярные методики.

Базовая стратегия

Напомним: торговая схема, описание которой предложил знаменитый Уэллс Уайлдер, до сих пор считается самой сильной. То есть:

  • покупаем, после разворота снизу вверх и выхода из зоны перепроданности (ниже 30);
  • продаем на развороте сверху вниз и пробое границы перекупленности (выше 70).

базовая стратегия рси

Пробой линии баланса 50 считается более слабым сигналом, но тоже может быть использован для разных таймфреймов. входа в рынок. Уайлдер закрывал позицию после появления противоположного сигнала, но сейчас обычно используют связку TakeProfit/StopLoss в соответствии с выбранной методикой манименеджмента.

РСИ и трендовый индикатор

Сочетание тренд+осциллятор – самая простая схема, работает на всех видах рынков. Осциллятор оценивает надежность и уточняет сигнал трендового индикатора, например, Parabolic SAR или обычного мувинга. Ниже показано, как работает схема SMA(20)+RSI(7).

с трендовым индикатором

Скальперы иногда добавляют на линию осциллятора его собственную скользящую среднюю, построенную на данных РСИ:

со скользящей средней

«Собственная» МА работает как сильное динамическое сопротивление, что позволяет срезать лишние колебания осциллятора и существенно повысить точность входа. Можно попробовать использовать пару МА («быструю» и «медленную»), но правильно трактовать такие сигналы будет сложно.

Стохастический индекс

Ниже показан пример использования модифицированного индикатора, который очень уважают биржевые трейдеры. Он получается оригинальным применением Стохастика. Формула расчета StochRSI использует текущую цену Close, а также значения high/low за выбранный диапазон. Но применяется она не к цене, а к данным RSI:

формула стохастический рси

В результате Stoch RSI получается более чувствительным. Такой инструмент выгодно использовать во время рынка со стандартной волатильностью, когда линия «чистого» РСИ долго не попадает в критические зоны.

стохастический рси

Несколько версий такого гибридного индикатора для MT4 (МТ5) можно найти в свободном доступе и скачать бесплатно.

Стратегия RSI на индикаторах с разными параметрами

Чаще всего схему применяют на валютных парах с базовым RSI(14). Дополнительный RSI(5) заранее предупреждает о возможном развороте. Вход − на пересечении линий осцилляторов. Логика обычная – взаимное расположение быстрой и медленной линий. Расположение относительно зон перекупленности/перепроданности учитывается как дополнительный фактор.

рси с разными параметрами

Два осциллятора разного типа

В такой схеме чаще всего подразумевается связка RSI и MACD. Требования – стандартные, надежность сигнала повышается, если он получен от обоих индикаторов. Одновременно такие сигналы не появляются – первым обычно реагирует MACD, а входим в рынок только по сигналу от РСИ.

рси и макд

Стратегия Ларри Коннорса

Это один из вариантов биржевых методик с использованием нестандартных параметров RSI. Цель − принимать торговые решения как можно реже, а находиться в рынке как можно дольше. Как пользоваться?

  • Открывать покупку, если цена выше SMA(200) и RSI(2) в зоне перепроданности (ниже 10);
  • Продавать, если цена ниже SMA(200) и RSI(2) в зоне перекупленности (выше 90).

стратегия Коннорса

Внешне такая схема кажется странной, но она позволяет торговать по главному тренду со входом на сильных коррекциях. Применяется на таймфреймах не ниже H4. StopLoss автор предлагал перемещать вдоль линии SMA(5) в соответствии с обычными правилами манименеджмента.

Дивергенция RSI и цены

Расхождения в динамике цены и линии индикатора встречаются достаточно редко, но эти сигналы стоит отметить отдельно. Такая ситуация означает, что текущее направление цены не поддерживается реальными объемами и в ближайшее время будет разворот. Если осциллятор в момент формирования дивергенции движется в критической зоне, то есть выше уровня 70 или ниже уровня 30, то сигнал очень сильный. Как правило, в такой ситуации до момента разворота остается всего несколько баров.

дивергенция рси

Торговое значение имеют дивергенции на таймфреймах от M30 и выше. Для скальпинга такие ситуации непригодны, на малых периодах такие сигналы практически не отрабатываются.

Графические паттерны RSI

Схемы стандартных фигур разворота неплохо работают на данных индикатора, только нужен уверенный опыт, чтобы их увидеть и правильно использовать. Часто бывает, что на осцилляторе четкий паттерн формируется раньше, чем на это сделает рынок. Так, на линии RSI стабильно идентифицируются фигуры Вершина–Дно, Голова−Плечи, Ромб, Треугольники.

Иногда на цене паттерна вообще не видно, но если он формируется на осцилляторе, то это уже повод для особого внимания. А если модель на индикаторе совпадает с реальным паттерном на цене, то сигнал можно считать надежным.

паттерны рси

Также можно строить «тренд» на РСИ – нужно как минимум три ключевых точки. Пробой такой линии трактуется как дополнительное подтверждение момента разворота. Но перед тем как торговать, напоминаем: для любого графического анализа нужны таймфреймы не менее Н1.

Индикаторы Канала на осцилляторе

Идеей пользуются, если линия RSI не слишком активна, зависает в средней зоне и выделить превалирующий тренд сложно. Metatrader позволяет построить на данных осциллятора любой индикатор канала, например, Bollinger Bands: его границы работают как динамические уровни перекупленности/перепроданности и перемещаются вместе с RSI. Торговый сигнал − пробой линией RSI границ канала.

индикаторы канала

Такую систему обычно дополняют стандартными трендовыми инструментами.

И что в результате?

Главная ошибка использования RSI – игнорирование глобального тренда.

Нельзя входить в рынок на первом же «посещении» линией индикатора критической зоны, например, открывать продажу на явно восходящем тренде. RSI наиболее эффективен именно в роли ценового фильтра: не открываем покупку в состоянии перекупленного рынка (линия выше верхней границы) и не продаем, пока рынок перепродан (линия в нижней зоне). Обязательно нужен разворот и пробой границ критических зон. Точность сигнала можно контролировать с помощью RSI старшего периода.

Любая стратегия RSI не чувствительна к типу актива, то есть работает и на Форекс, и в бинарных опционах. Но принцип работы индикатора примитивный, поэтому он часто некорректно реагирует, особенно на спекулятивном рынке. Зато РСИ отлично подходит для использования в скриптах для автоматической торговли.

Поделитесь практическим опытом использования стратегий RSI – ваши отзывы будут полезны и для новичков, и более опытным коллегам.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 1 = 5