Классический индикатор MACD входит в обязательный минимум для новичков, изучающих теханализ, а умение его правильно применять в трейдинге считается показателем профессионализма. Индикатор совмещает свойства трендового инструмента и осциллятора, отлично работает в комплексных системах, но главное в его использовании − не усложнять. MACD не зря претендует на универсальность – он не чувствителен к торговым активам и рыночным условиям, а его сигналы не позволят вам войти в сделку против основного тренда.
Как пользоваться основными сигналами MACD
Считается, что MACD наиболее эффективен на стабильном, неспекулятивном тренде или во время широкого флета. Самый надежный сигнал возникает на пересечении гистограммы и сигнальной линии, а закрывать сделку (по теории) нужно на обратном пересечении.
Более слабым будет переход гистограммы через центральную линию или ретест уровня – его обычно используют для подтверждения основного сигнала. Надежной считается дивергенция направления гистограммы с направлением цены, но такая ситуация возникает редко.
Форма диаграммы также пригодна для анализа, например, впадины/выпуклости без пересечения с нулевой линией говорят о временной коррекции.
Напомним: если на рынке спекулятивно активный тренд, то MACD работает как нормальный осциллятор, то есть гистограмма слишком быстро достигает критических зон и зависает там. Это затрудняет дальнейший анализ, так что сигналы придется дополнительно подтверждать.
Индикатор создавался для умеренной волатильности фондового рынка, поэтому основной недостаток метода – запаздывание − почти не влиял на точность его сигналов. На Форекс и в бинарных опционах это сказывается сильнее. Так что любая стратегия MACD использует дополнительные инструменты именно для того чтобы уменьшить запаздывание.
MACD + тренд
В таких схемах предполагается, что технический индикатор должен давать опережающий сигнал, кроме того, динамика гистограммы поможет оценить ситуации «ложного пробоя». Анализируются моменты пробоя или отката от линий тренда или границ канала.
Методика не очень точная, потому как тренда – очень вариативное понятие. В таких системах MACD используется только для подтверждения общей динамики.
- MACD+МА
Еще один метод компенсировать запаздывание MACD – применять его в связке с медленной экспоненциальной средней, которая более надежно выделяет тренд. Ниже показан пример EMA(100)+MACD (24,52,18). Мувинг используется только для оценки среднесрочного тренда. МАКД тоже выбран достаточно медленный, но точку входа дает именно он. Торгуем строго по тренду: цена выше EMA – покупаем, если ниже – продаем. Для входа кроме сигнала на гистограмме нужна цена выше/ниже мувинга соответственно. Предлагается торговать внутри дня на основных валютных парах и кроссах.
В эту же категорию стратегий с участием скользящих средних попадают знаменитый метод Пуриа, стратегия Светофор и даже Три экрана Элдера .
- MACD+Parabolic
Основной сигнал дает Параболик, но если после разрыва на его линии в течении 2-3 баров нет аналогичного подтверждения от гистограммы MACD, то входить по такому сигналу не рекомендуется. Так как оба индикатора не перерисовываются, то методику вполне можно использовать на периодах M30-H1.
Скальперский вариант такой стратегии известен как Wells MACD – там предлагают торговать на периодах М5-М15, но у таких сигналов слабый запас надежности.
MACD + осциллятор
Напоминаем: МАКД тоже импульсный индикатор, поэтому еще один инструмент такого же типа должен корректно дополнять его сигналы. Есть два варианта − использовать инструмент в дополнительном окне, например, Stochastic или RSI, или попытаться совместить два осциллятора в одном.
Посмотрите, как дополняют друг друга стандартный MACD и Stochastic(14:3:3) – последовательные сигналы от двух инструментов позволяют и надежно войти в сделку, и не потерять остатки тренда при выходе.
Комбинированные индикаторы можно свободно скачать из сети, они обычно проигрывают в точности, но зато не загромождают рабочий экран. Например, стандартный RSI для Metatrader в комплекте с MACD хорошо видит участки флета без смены основного направления, что позволяет держать сделку до полной отработки тренда.
Два MACD в одной системе
Иногда удается эффективно компенсировать запаздывание использованием двух индикаторов с разными настройками. Предлагаемая стратегия проверена на активах с участием азиатских активов − CNY, AUD, NZD, JPY – в кроссах и в парах с долларом. Принцип работы в том, что «медленный» индикатор фильтруется более «быстрым» и хотя гистограмма выглядит странной, «нервной», сигналы получаются точными. На примере ниже используется связка MACD(13;17;9)+MACD(2;5;20). Период анализа и контроля сделки – не ниже M30-H1. Контролируем моменты пробоя центральной линии гистограммой белого цвета. Торгуем в направлении основной гистограммы.
Посмотрите, насколько точными получаются сигналы входа на стабильном рынке, хотя в моменты спекуляций им доверять не стоит. Закрывать сделки лучше по обычному манименеджменту.
Модифицированный MACD
Стандартный индикатор во всех популярных терминалах, включая Metastock, Dealing Desk, Tradingview, но для MT4 и для MT5 умельцы придумали размещать гистограмму МАКД прямо на графике цены. Индикатор Visual MACD дает достаточно стабильные сигналы для скальпинга.
Инструмент содержит параметры двух скользящих средних и двух сигнальных линий, на пересечении которых и образуется сигналы. Визуально первый сигнал дают линии, пересечение и последующая смена цвета гистограммы запаздывает, но именно этот момент считается более надежным для входа.
Кроме того, такая гистограмма и линии хорошо показывают трендовые и флетовые участки, а также ситуации дивергенции. Различные версии VisualMACD можно бесплатно найти в сети.
MACD + волатильность
Идея в том, чтобы поймать момент снижения активности рынка и подготовиться к реальному развороту. Конечно, если правильно идентифицировать периоды флета и начало тренда. Периоды нестабильной волатильности (новости, начало недели, форс-мажоры) для этой стратегии непригодны. Рекомендуем комбинированный индикатор iMACD_ATR, в котором можно указать МАКД и стандартного индикатора волатильности.
Данные волатильности – не очень надежный показатель, но практика показывает, что во время уверенного тренда волатильность стабильная, а перед разворотом рынок активизируется – фиксируются открытые ордера, появляются новые позиции, и даже если гистограмма MACD еще не успела развернуться, трейдеру можно готовится к новому направлению.
Графический анализ с помощью MACD
Кроме ситуаций дивергенции гистограммы индикатора с ценовым графиком, есть попытки использовать MACD как фильтр для поиска стандартных паттернов.
Любопытным советуем поискать в сети стратегию Филипа Нейла − он предлагает искать на гистограмме МАКД модели Голова-Плечи, Двойная Вершина/Дно и прочие, и уверяет, что график цены будет отрабатывать их по стандартной схеме. Т
Новичкам такая методика кажется странной и ненадежной, но тот факт, что Филип Нейл на протяжении многих лет не допускает ни одного убыточного месяца, заставляет рассматривать такую стратегию, как минимум, в качестве резервной.
Описание такой методики можно найти, например, в знаменитом «Торговом хаосе»: Билл Уильямс анализировал волновые паттерны на гистограмме MACD с периодом в 140 свечей. Это сейчас уже придумали специальные инструменты для поиска волн Эллиота. Кстати, знаменитый Awesome Oscillator на самом деле тоже обычный MACD (5;34;5), только без сигнальных линий.
И что в результате?
Постоянно появляются новые версии инструментов, что показывает стойкий интерес к классическому индикатору, но предупреждаем еще раз − построить стабильную стратегию только на одном MACD нельзя. Несмотря на простую формулу расчета на основе скользящих средних, мы считаем, что импульсная составляющая в MACD более сильная, и это надо учитывать при анализе. Его сигналов в качестве осциллятора обычно слишком много, и это сильно отвлекает от реальной картины рынка.
В качестве трендового инструмента или для оценки силы рынка все варианты МАКД нужно использовать только как дополнительный инструмент. Его хроническое запаздывание при торговле на уверенном тренде можно считать дополнительной страховкой – у вас всегда есть дополнительное время для анализа.
Вам обязательно встретится масса советов на тему как торговать MACD на малых периодах, но скальпировать по его сигналам мы категорически не рекомендуем. Хотя на периодах от H1 и выше этот индикатор будет полезен для любой методики с жестким манименеджментом.
Поделитесь практическим опытом применения индикатора в реальных стратегиях – отзывы будут полезны вашим коллегам.
