Тестер стратегий для МТ4: стоит ли доверять красивым результатам

тестер стратегий

Программы бэктестинга позволяют смоделировать поведение стратегии на ценовой истории, результат можно проанализировать, сделать технические и организационные выводы. Самое доступное ПО для тестирования бесплатно предлагает стандартный MetaTrader 4(5) .

Когда-то коллега активно рекламировал невероятно прибыльный советник-скальпер, для которого тестер стратегий MT4 показывал практически ровную линию баланса, уходящую вверх к миллионным профитам строго под 400. Сомнения подтвердились, когда первый же эксперимент с переключением таймфреймов показал реальную картину – внутри советника простейший Мартингейл, полностью «сливающий» примерно на 50-й сделке.

пример теста

Как понять, действительно это плохая стратегия или все-таки дефект системы бэктестинга – дадим несколько советов.

Все, что будет сказано далее – частное мнение автора и какой-либо рекламой или антирекламой не является.

Начни с демо счета у надежного брокера RoboForex

Что такое бэктестинг на ценовой истории

Информация котировок для тестирования берется из торговой платформы, а механизм теста моделирует сигналы покупки/продажи в соответствии с торговыми, техническими и финансовыми условиями. Для результата рассчитываются ключевые показатели статистики и эффективности. Можно действовать вручную или автоматически − напомним, как это работает в Метатрейдере.

Встроенный торговый симулятор гарантирует доступ ко всем встроенным и пользовательским индикаторам, механизму исполнения ордеров. Результаты теста и оптимизации можно сохранить во внешний файл, в том числе и в Excel, причем с общей статистикой и детализаций до отдельной сделки. Новости можно отслеживать по подключенному в терминале календарю прямо в процессе моделирования.

настройка тестера

Предполагаем, что наш читатель имеет хотя бы начальный опыт, отметим только наиболее важные опции тестера стратегий Форекс, подробнее – читайте встроенную помощь по MetaTrader 4 (5).

Итак …

Обращаем внимание на методы моделирования.

  • «Все тики» − всегда использует минимальный доступный период (M1), считается самым точным методом.
  • «Контрольные точки» − модель строится на текущем и ближайшем меньшем периоде, например, H1 и M30, то есть результат получается в 2 раза точнее заявленного ТФ. Для поиска оптимальных TakeProfit и StopLoss этот метод не подходит.
  • «По ценам открытия» − ценовое движение внутри бара игнорируется, точность моделирования – самая низкая.

Рекомендуется использовать именно первую модель, хотя этот процесс длительный. В крайнем случае, нужно использовать «Контрольные точки», но оценка получается довольно грубой.

настройка параметров

Еще один важный параметр – «Спред». В большинстве советников рекомендуется указывать вручную, но можно выбирать автоматический («Текущий») – он обычно выше среднего и это придает конечному результату дополнительный запас прочности.

Обязательно указывайте период тестирования («Использовать дату»), если не указать даты «от» и «до» то тест запустится на всей доступной ценовой истории, период тестирования – вопрос принципиальный, но рекомендуется не менее 1,5-3 лет. Учтите, что чем больший ТФ выбран в параметрах, тем больше должен быть срок тестирования. Если стратегия или индикатор открывают меньше 100 сделок, то период явно нужно увеличить.

Режим «Визуализация» увеличивает время теста, но зато видно, где как отрываются сделки, тем более что можно регулировать скорость движения цены. Этот режим позволит увидеть перерисовку, реакцию на новости и прочие проблемы, которые статистика теста не покажет.

параметры эксперта

Особое внимание обращаем на режим «Свойства эксперта»: тут можно менять допустимые параметры советника (индикатора), не корректируя программный код. Но если есть доступ к исходному тексту, то в режиме «Изменить эксперта» можно перейти в редактор MQ4.

И несколько замечаний по разделу «Оптимизация».

  • для D1 нужно выбирать период оптимизации не менее 3-х, то есть период теста – не менее 4-5 лет;
  • слишком много параметров нельзя оптимизировать в одном сеансе – это вызовет подгонку результата под ценовую историю, использовать такой результат на реале очень опасно;
  • для сокращения времени на оптимизацию стоит увеличить параметр «шаг», а потом еще раз более детально протестировать участок с максимальным профитом;
  • если 3-4 сеанса оптимизации не дают приемлемого результата – меняйте систему или корректируйте алгоритм советника.

Проблемы, которые можно решить

Прежде всего, можно повлиять на ошибки тестирования.

Тестировать на сплошном потоке котировок

Грубейшая ошибка – делать выводы на результатах теста, выполненные на отдельных участках (In-Sample выборка). Такое тестирование всегда сильно завышает результаты. Проверять систему нужно на полном пакете котировок, включая периоды нестабильного рынка (гэпы, новости, низкая ликвидность).

Тестировать на разных периодах

Тесты со сменой таймфреймов дает набор данных для оптимизации. Чем больше таймфрейм, на котором система дает профит, тем более стабильной она будет в реале. Методику можно ставить на счет только, если получаются стабильные результаты на 2-3 периодах.

Качество котировок

Результат тестирования напрямую зависит от полноты и достоверности исходных данных. Желательно не использовать пакет данных, который по умолчанию предлагает сервер MetaQuotes, лучше скачать актуальный архив крупного биржевого онлайн-брокера, в крайнем случае – пакеты данных от Tick Data, Inc. или CQG Data Factory, в крайнем случае – ForexTester. Оптимальный вариант – тестировать на котировках брокера, на котором намерены открывать реальные сделки. Даже небольшой люфт в цене между разными брокерами серьезно искажает результат.

статистика

Проблемы, от которых не избавиться

Корректный учет операционных расходов

Спреды и комиссии нужно стараться максимально приблизить к рыночным, но это как раз довольно сложно реализовать. Тесты с нереально низкими спредами – просто самообман.

Если брокер в качестве рекламы обещает, например, для EUR/USD спред 0,3-05 пунктов, то не факт, что на реале все так и будет. Чаще всего там, где предлагается аномально низкий спред, присутствует комиссия за сделку, но об этом обычно забывают. От проскальзывания больше всего страдают скальперы и пипсовщики, поэтому к тестам краткосрочных методик гораздо меньше доверия. Единственное что можно сделать – ставить при тестировании завышенные параметры для спреда и комиссии.

Цена кросс-пункта

Стоимость пункта для кросс-пар определяется тестером на текущий день и в течении всего теста не меняется, это даже на среднесрочной дистанции некорректно. Эта же проблема возникает, если вы планируете торговать кроссами на счете, номинированном не в USD. Итог теста искажается, но незначительно, так что если система в целом «сливает», то эта разница значения не имеет.

Скорость исполнения ордеров

В тестере предполагается режим открытия Instant Execution. Предполагается, что вы правильно выбрали брокера, но протестировать на рыночном исполнении можно только реальными сделками, например, на центовом депозите.

Затраты на своп

Своп зависит от процентных ставок и может меняться не один раз в год. Потери на него просчитать довольно сложно, этот параметр нельзя поменять в процессе теста – она берется из актуальных ставок брокера не текущий момент.

мартингейл в стратегии

Можно ли доверять тестам?

Хотя тестер в MetaTrader 5 считается достаточно сложным для новичков, отзывы о нем более позитивные, в основном из-за точности результатов. Предлагаем читателям проверить этот факт самостоятельно.

Любые тесты – это не результаты реальной торговли, а результаты моделирования. Мы считаем, что использование (платно или бесплатно) чужих систем − не панацея. Любые результаты бэктестов легко подделываются, а практически никто из авторов не дает возможность клиенту провести проверку.

Любой результат теста не гарантирует аналогичного на реале, но у нас с вами нет иного пути проверки своих идей, как моделировать поведение стратегии на ценовой истории. Тестер стратегий для МТ4 дает только общее представление. Если с разными настройками тестируемой системы депозит сливается, то на реал ее ставить нельзя. А вот стабильный позитивный результат можно уменьшить в 1,5-2 раза и, если вас это устраивает − можете рискнуть.

Всем −профитов!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *