Как profit factor защищает ваш депозит

Чтобы объективно оценить результаты или протестировать стратегию, трейдеру нужны понятные и проверенные критерии, и сумма прибыли – не слишком надежный аргумент. Статистика предлагает нам профит-фактор как самый популярный показатель доходности и стабильности стратегии. Что нужно для его расчета и как пользоваться − читаем внимательно.

Profit factor: что это такое и как рассчитать

Этим термином на Форекс принято называть результат отношения суммы профитных сделок к сумме убыточных за определенный период. Показатель рассчитывается в относительных величинах только по закрытым сделкам.

Как пример: если за месяц трейдер провел 100 сделок, из них 40 закрыл в плюс с общим профитом $2000, а в 60 сделок зафиксирован общий убыток в $1300, то профит-фактор такой торговли составляет 2000:1300= 1,538.

В любом торговом терминале этот показатель рассчитывается автоматически. Например, в MetaTrader 4(5) достаточно сформировать детализированный отчет за период и под графиком доходности уже во второй строке статистики виден нужный нам результат:

профит фактор в метатрейдер

Принято выделять несколько вариантов показателя.

  • Стандартный PF

Именно этот вариант рассчитывает формула PF = GrossProfit/GrossLoss.

Такой расчет считается неточным, потому что случайные сделки сильно искажают результат. Например, если трейдер долго торгует с минимальным профитом (или вообще в минус), но получает (вдруг!) один аномально крупный профит, но показатель получится некорректно высоким. Точно также один провальный ордер может исказить высокий профит-фактор и трейдер может некорректно оценить стратегию в целом. Как правило, в терминале рассчитывается стандартный профит-фактор, но отдельной строкой может быть указан и следующий вариант

  • Достоверный PF (APF, AuthenticProfitFactor)

Рассчитываем также, но исключаем сделки с экстремальным результатом. Примерно так:

APF = (Сумма профитных сделок) – (Max прибыль))/(Сумма убыточных сделок)

Более жесткий вариант предлагает исключить еще и аномальный случайный убыток:

APF = (Сумма профитных сделок) – (Max прибыль))/(Сумма убыточных сделок – (Max убыток))

Например, если вся прибыль составляет $2000, максимальная прибыльная сделка $300, а сумма убытка $1300, то получаем APF = (2000 – 300)/1300 = 1.308. Именно этот результат нужно использовать для оценки эффективности стратегии. Для проверки качества ПАММ-счета или иного инвестсервиса можно использовать более сложную схему.

  • Взвешенный PF (WPF, WeightedProfitFactor)

На точность любой торговой статистики серьезно влияет динамика волатильности. Это может быть сезонность или особенности торгового актива, как например, USD/CHF после отмены жесткой связи с EUR. Трейдер должен вовремя отреагировать и поменять стратегию. Для расчета взвешенного PF определяем достоверный показатель за несколько анализируемых периодов и вычисляем среднее значение, которое потом и используем для анализа, как правило, долгосрочного.

Какой должен быть Profit Factor

Profit factor показывает запас доходности стратегии, то есть во сколько раз потенциальная прибыль может превысить убытки при торговле по определенной стратегии. Вполне логично, что это значение должно быть максимальным. Чтобы ТС можно было назвать эффективной, при анализе результатов используем следующие рекомендации:

  • PF меньше единицы – потери больше или почти равны прибыли, то есть стратегия стабильно убыточна;

слив депозита

  • PF в диапазоне 1-1,5 – стратегия слабо прибыльная и нуждается в оптимизации, иначе любой форс-мажор вызовет критическую просадку и серьезные убытки;

профит фактор 1.09

  • PF в диапазоне 1,6-2,0 – стабильно профитная методика (оптимальный показатель);

прибыли нет

  • Профит-фактор больше 2,0 – эффективная стратегия с большим запасом прочности.

Как использовать ProfitFactor для анализа

Сначала собираете все внешне привлекательные для вас методики и запускаете на демо-счете тест или в «Тестере стратегий» MT 4(5), или в специальном ПО типа ForexTester. Кроме стандартного расчета статистических показателей формируется еще и линия баланса. По форме линии отлично видно как ведет себя стратегия и какие просадки она допускает.

пример теста стратегии

Если значение PF ниже 1 – методику лучше сразу отсеять. Если результат получился хотя бы в диапазоне 1-1,5 − оставляем те методики, которые хотя бы не сливают депозит за 2-3 года, и запускаем дополнительные тесты на разных активах и в разных торговых условиях.

пример прибыльной стратегии

Как повлиять на профит фактор

Сразу напомним: профит-фактор некорректно оценивает потенциал торговой системы при малом количестве сделок. Это может быть вообще случайный результат – положительный или отрицательный – и использовать такую статистику на реальном счете нельзя.

анализ сделок

Если методика изначально предполагает немного сделок, например, одну в неделю, то нужно увеличивать период теста

Можно реально улучшить значение PF, если:

  • изменить соотношение TakeProfit/StopLoss, например, с TP/SL=2:1 до TP/SL =3:1;
  • сократить диапазон убытка, а TakeProfit оставить неизменным, то есть поменять TP/SL = 2:1 на TP/SL = 2:0,5;
  • расширить диапазон в обе стороны – сменить TP/SL = 2:1 на TP/SL = 3:0,5

профит фактор 1.94

Также можно не торговать в дни, часы или торговые сессии, неблагоприятные для вашего актива или для вас лично – найти такие периоды поможет «торговый дневник трейдера».

пример улучшения профит фактора

Оптимизировать профит-фактор помогут дополнительные параметры анализа – их стоит оценить, перед тем как считать глобальный показатель:

  • Чистая прибыль/чистый убыток (NP, NetProfit/NetLoss) − абсолютная (в $) или относительная (в %) потенциальная прибыль за период. Рассчитывается как отношение общего профита или общего убытка к стартовому депозиту.
  • Доходность (Profitability, PFt) в % от депозита – относительный профит при сравнении двух (или нескольких) торговых систем.
  • Самая профитная и самая убыточная операция – помогает оценить стабильность торговли.

И что в результате?

Профит фактор в трейдинге экономит нам время и нервы при выборе или разработке оптимальной стратегии, а также адаптации уже готовой системы к изменившимся рыночным условиям. В бинарных опционах PF рассчитывается и анализируется аналогично.

Именно ProfitFactor наиболее корректно оценит ваш результат. Вы сможете контролировать динамику торгов и вовремя реагировать на экстремальные ситуации. Чем больше количество сделок и период тестирования, тем объективнее и полезнее значение PF для реальной торговли.

Поделитесь личным опытом использования показателя ProfitFactor в реальной торговле – ваше мнение будет полезно и для начинающих, и для опытных трейдеров.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 + 4 =