Принцип Парето был разработан известным итальянским ученым и в настоящее время находит применение во всех сферах современной жизни. Опытные трейдеры хорошо знают, что эти соотношения применимы ко многим сторонам биржевого дела — от проведения анализа рынка до управления сделками. В этом материале внимательно изучим принцип Парето простыми словами и как он может помочь рядовому биржевому игроку сохранять прибыльность личной торговой стратегии. Особенно полезен материал будет для начинающих, никогда ранее не сталкивавшимся с подобными методами. Построив на базе данной теории правила управления депозитом любой трейдер может оставаться в положительной зоне при любом развитии событий на рынке.
Основы теории
Изначально свое соотношение Паретто открыл, анализируя сельскохозяйственную сферу экономики. Оказалось, что всего 20% землевладельцев обрабатывают 80% всех доступных земельных площадей, а при анализе урожая выяснилось, что 80% урожая бобовых дают 20% всего объема стручков.
Опытные трейдеры, не перестающие совершенствовать свои системы торговли, быстро нашли применение этим принципам. Однако к классическому соотношению 20/80 добавились такие пропорции, как 10/90 и 25/75. Такие отклонения связаны с тем, что рынки находятся в постоянном движении, не всегда являясь статистически предсказуемыми, как другие области экономической жизни. Потому первое правило, которое должен усвоить трейдер — классическая формула 20/80 не является непреложной истиной. Однако подобные уровни можно встретить довольно часто, особенно в самых волатильных активах, которые, кстати, подчиняясь изучаемому правилу, 20% времени формируют тренды в 80% от общего рыночного движения. И так во всех сферах биржевой деятельности.
На сегодня принцип 80/20 соотношения Парето применим в следующих ситуациях:
- Чтобы трейдер оставался успешным, 80% его сделок должны быть простыми и понятными и только на оставшуюся часть допускается применять сложные схемы хеджирования и комбинации с производными инструментами. То есть чаще всего биржевому игроку следует стремиться к тому, чтобы открывать позицию по единичному активу на основе сигналов самых распространенных индикаторов (если технический анализ предполагается, конечно), например, скользящей средней и стохастика. То есть каждые 8 из 10 сделок в реальном времени нужно проводить на основе простой стратегии.
- Львиная доля профита зарабатывается в пятой части сделок. Отсюда следует, что в торговую систему следует включать возможность появления превалирующего количества позиций, закрываемых в «минус». И основная задача биржевого игрока — разработать такую систему, которая предусматривает отсечение убытков до того момента, когда они могут нанести депозиту непоправимый ущерб. Снайперский трейдинг — теория, согласно которой большую часть прибыли успешному участнику торгов приносит всего пятая часть всех проводимых операций. Спекуляции, скальпинг и высокочастотный трейдинг — стратегии, имеющие право на существование, однако именно при их использовании банкротится наибольшее число решивших посвятить себя заработку на бирже.
- Один из наиболее важных, но и наименее выполнимых условий — большую часть своего рабочего времени трейдер должен проводить вне рынка. Это означает, что самым скрупулезным занятием в такие периоды должен стать анализ графика, изучение новостей и т.д. Одна вовремя идентифицированная точка для входа может стоить едва ли не десятка убыточных позиций. Потому на рынке и говорят, что зарабатывает не тот, кто много торгует, а кто делает это вдумчиво.
- 20% успеха биржевого игрока — грамотная торговая стратегия. Оставшаяся часть — умение совладать со своими эмоциями (что представляется для многих одной из важнейших задач) и поддерживать достигнутое состояние на протяжении всего времени нахождения в рынке.
Применив предложенные положения к себе, биржевой игрок без труда сможет адаптировать их и к автоматизированным системам. Таким образом, можно создать алгоритм с небольшим уровнем принимаемых рисков, высокой предсказуемостью и любой глубиной настраиваемой сложности.
Применяем на практике
Любая работа по применению принципа Парето простыми словами должна заключаться в глубоком понимании принципов формирования тренда у выбранного актива. Только имея под рукой данные о том, какие именно новости или события привели к началу движения, трейдер может выстроить приблизительную модель поведения цены в соответствии с моделью Парето и найти рабочее соотношение времени, когда график находится в активном движении к периодам вялотекущего флэта, когда даже торговля в канале не способна принести достаточного результата. Получив нужный показатель, необходимо переходить к дальнейшему планированию работы, исходя из предложенных выше правил. Не следует слепо верить в эффективность стандартной формулы, как уже было сказано ранее, вследствие высокой волатильности соотношение определенных показателей друг к другу может изменяться, но в любом случае может быть выявлено и использовано на пользу трейдеру.
Заключение
Рассмотрев как использовать принцип Парето в трейдинге на фондовом рынке, forex, в бинарных опционах и других биржевых площадках, остается рекомендовать изучить конкретные примеры из книг на русском известных биржевиков, можно найти даже подробные видео инструкции для самостоятельного обучения онлайн. В том или ином виде практически каждый автор рассказывает, как применять этот принцип на практике.
А если вы успешно используете подобный принцип на практике, ваши отзывы станут бесценным руководством к действию для тех, кто хочет узнать, в чем заключается на сегодня суть торговли по правилам Vilfredo Pareto.
