Цены High/Low: как использовать рыночные «крайности»

высокий и низкий уровень

Главным источником информации в трейдинге остается цена актива – именно ее анализируют трейдеры, индикаторы и биржевая статистика. Поведение актива, кроме базовых значений цен открытия/закрытия, характеризуется еще одной парой данных: в биржевых сводках они отдельно публикуются − за предыдущий день, неделю, месяц. Итак …

Что такое цены High/Low

Все просто:

  • Цена High (хай) − max за период (наивысшая точка бара);
  • Цена Low (лоу) – min за период (самая низкая точка бара).

Экстремальные значения, которые рынок достигал за период, на свечном графике или графике ценовых баров видны как границы верхней и нижней тени.

диапазон волатильности

Расстояние между High и Low показывает диапазон волатильности за период; ключевыми считаются дневные уровни, а также диапазон движения за неделю и месяц.

максимум и минимум

Технически с определением часовых (или менее) max/min ничего сложного нет, но есть проблема часовых поясов – на Форекс брокеры используют в терминалах разное время. Особенно это сказывается на определении дневных экстремумов, так как сутки в терминале «заканчиваются» в разное время. Так что если используете внешние сигналы, аналитику или иную информацию, внимательно проверяйте на синхронность со временем своего брокера. Для правильного визуального отображения можно настроить смещение часового пояса к удобному для торговли.

Как пользоваться экстремальными ценами − читаем дальше.

Применение цен max/min в трейдинге

Прежде всего, динамика экстремальных цен формирует линию тренда: равномерное повышение максимумов (Higher Highs) говорит о бычьем тренде, причем условие более высоких локальных минимумов – не критично. Последовательно снижающиеся минимумы (Lower Lows), даже если локальные максимумы при этом периодически обновляются, идентифицируются как нисходящий тренд.

повышение и снижение цен

С точки зрения фундамента, пробой предыдущего максимума означает спекулятивный интерес к покупкам торгового актива, пробой уровня минимальной цены говорит о том, что его активно продают.

Информацию о ценах max/min ни коем случае нельзя игнорировать: они определяют сильные ценовые уровни, а обновление значений High и Low происходит только при поддержке спекулянтов. Обычно в этих зонах концентрируются крупные объемы отложенных ордеров (так называемый «торговый интерес») и вообще происходит много разных рыночных «событий».

Экстремальные значения участвуют в расчете так называемой справедливой цены (high+low+close)/3, что используется во множестве технических индикаторов.

Свечной анализ использует соотношение Hidh/Low и длины «тела» закрытого бара (разница цен Open−Close) для оценки силы тренда: чем больше «тело», тем сильнее тренд. Чем больше «тени», тем сильнее колебания настроений участников рынка, и тем ненадежнее получается трендовый прогноз. Как правило, перед разворотом тренда уменьшаются и тело, и тени – волатильность снижается.

Как это выглядит на практике?

Стратегия торговли по High/Low

Технические инструменты, использующие экстремальные цены – обязательный элемент любой торговой платформы. Например, классический индикатор ценового канала Price Channel, созданный легендарным Ричардом Дончианом, позволяет вовремя отреагировать на выход цены за технически обоснованные границы. Ценовой коридор строится на max/min нескольких закрытых баров, начиная с текущего, а средняя линия показывает среднее арифметическое значение между верхней и нижней границей.

Фактически границы канала работают как динамические линии поддержки/сопротивления. Предполагается, что сигнал продажи возникает при откате от верхней границы (сильный) и/или на пробое средней линии сверху вниз (слабый). Аналогично покупать будем при отбое цены от нижней границы (сильный сигнал) и/или пересечении средней линии снизу вверх. Примерно так:

сигнал продажи

Максимальные StopLoss ставим за границами, более демократичные – на расстоянии половины ширины канала. Среднюю линию можно использовать как эффективную линию тренда, она корректируется только при перерасчете границ канала.

Полезная фишка Price Channel в том, что он хорошо показывает флетовые участки в зоне границ канала, которые считаются максимально безопасными для открытия сделок. Эти зоны видны там, где все линии движутся горизонтально и равноудалены друг от друга. Как только цена пробивает канал − ждем разворота. Кстати, в некоторых версиях индикатора можно включить звуковое оповещение при пробое или касании уровней High/Low.

На использовании данных High-Low основаны популярные торговые методы, такие как Pivot-уровни, уровни Мюррея, стратегии свинг-трейдинга, например, знаменитые методики «10 пунктов в день» и «Лондонский взрыв», Метод Jarroo, паттерны 3H3L, Крюки Росса. Есть эффективные свечные методики, оценивающие будущий тренд по закрытию торгового дня, например, приведенная ниже методика хорошо работает на GBP/USD.

пример торговли

Длинная позиция открывается после пробоя максимума закрытия предыдущего дня, а в продажу входит после пробоя c соответствующей цены Low. Стопы перемещаются по ценам min/max по мере закрытия баров.

И что в результате?

Опытный трейдер начинает рабочее утро именно с определения цен High и Low за прошедший день, а также проверки аналогичных уровней и на старших ТФ, и на более мелких. Не забываем: цена по-разному реагирует на уровни High/Low, в зависимости от времени дня, торговой сессии, общей рыночной обстановки. Уровни становятся технически «слабее» на высокой волатильности и сильнее в периоды низкой активности.

Благодаря High-Low можно визуально оценить ширину рынка и общую ценовую динамику, а эффективное поведение в этих зонах может спасти трейдера от убытков. Приближение цены к таким зонам делает их более значимыми,  и эту информацию можно использовать для текущего прогноза. Пробой или даже касание этой зоны вызывают резкие спекулятивные движения, что означает отработку и отложенные ордеров, и StopLoss-ов. И если вы не рассчитываете на этом заработать, то у вас будет дополнительный шанс вовремя уйти от убытков.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *