В криптовалютной сфере, как ярком представителе мира современных цифровых технологий, возможна реализация множества автоматизированных торговых систем. В этом материале рассмотрим один из самых популярных способов получения прибыли с использованием вычислительных мощностей – высокочастотный трейдинг. Это способ заключения сделок с высокой и сверхвысокой частотой с использованием автоматизированных алгоритмов (вручную подобные операции проводить невозможно).
В России по состоянию на 2022 год подобная деятельность очень скудно освещена, в остальном мире тематических книг тоже можно найти небольшое количество. Поэтому эта обзорная статья станет помощником всем интересующимся роботизированными системами и готов включить их в свой повседневный трейдинг.
Что такое HFT?
Говоря простыми словами, высокочастотная торговля – это определенным образом настроенные алгоритмы, нацеленные на заключение множества сделок в течение короткого промежутка времени. Часто речь заходит о нескольких операциях в секунду, а наиболее производительные системы работают на частоте в микросекунды. Без специального оборудования стать высокочастотным трейдером невозможно. Основной критерий – скорость сетевого соединения. Часто сервер трейдера, находящийся физически ближе в биржевому, имеет большее преимущество перед остальными. Для работы с подобными технологиями не нужно использовать сверхмощные компьютеры, но обеспечить высокое качество интернет-соединения критически важно.
Другой необходимый элемент – логическая система, принимающая решения на заключение операций. Даже три быстрых тика роста – пример потенциально профитного тренда, и высокочастотному биржевику необходимо иметь грамотно настроенные алгоритмы, позволяющие выявлять такие движения и зарабатывать на них.
Приведенное выше описание дает понять, что эта работа недоступна даже самому опытному трейдеру, ведь увидеть микросекунды изменений цены человеку нельзя. Да и не любой торговый терминал покажет такую волатильность. Изначально данный способ заработка пришел на фондовые и валютные рынки с развитием технологий, а так в криптовалюте заключены все преимущества цифровых активов, HFT-трейдеры зашли на крипторынки с первых дней запуска торгов.
К ключевым аспектам отнесения трейдинга к высокочастотному относят:
- Использование специализированных онлайн программ для генерации торговых сигналов и проведения операций
- Поиск наиболее выгодных точек физического размещения рабочих серверов. Чем ближе локация к бирже, тем больше у алгоритма шансов заработать быстрее других подобных ему программ
- Работа в ограниченных временных рамках, не выходящих за границы нескольких секунд
- Полное отсутствие переноса позиций через торговую сессию. Даже при переходе из одного часа в другой со сменой календарного дня алгоритмы успевают завершить операции в пределах рабочих суток, либо продолжить свою деятельность уже в новом дне
Даже если некоторые из указанных черт кажутся читателю слишком сложными и специфичными, HFT играет большую роль в развитии всей биржевой индустрии. Часто именно благодаря направленным высокочастотным ордерам зарождаются глобальные тенденции.
Открыть счет на проверенной бирже Huobi
Как создать свой высокочастотный алгоритм
Сразу хочется уберечь читателей от потери своих финансов. В свободном доступе можно встретить объявления, зазывающие вложить свои деньги в передовые разработки роботизированной торговли. Надо понимать, что даже несмотря на всю сложность, ни одна система не может физически заключать больше контрактов, чем позволит ей рынок. Даже прошедший многоступенчатое обучение искусственный интеллект будет бесполезен, если в определенном криптоактиве нет продавцов или покупателей. Не стоит забывать, что сторонние системы часто представляют собой «черные ящики» — закрытый от посторонних глаз программный код, не подлежащий изменениям.
Для разработки роботизированной платформы с нуля потребуются хорошие знания математической базы и умение писать компьютерные программы. Поэтому чаще всего разработчики объединяются в команды – одни занимаются совершенствованием логики принятия решений, другие работают над улучшением скорости их принятия, третьи программируют финансовую базу для контроля положительного баланса по счету. Хотя объем проводимых сделок и небольшой, остаться ни с чем здесь можно всего за несколько секунд, ведь операций может быть проведена целая тысяча.
В высокочастотной торговле вместо понятия тренд появляется импульс в реальном времени, над определением и использованием которого должен работать алгоритм в целом.
HFT и крипторынок
Несмотря на практически безграничные возможности для заработка, риски использования специализированных систем гораздо выше. Все из-за высокой волатильности самих площадок. С одной стороны, это плюс, так как операции можно проводить при любом состоянии актива, но с другой – слишком частые разнонаправленные колебания могут разбалансировать алгоритм.
Универсальной стратегии, вроде «покупаем, когда цена выше предыдущей на 1 тик» не существует, в данном случае необходимо учитывать гораздо большее количество факторов, но так как работа происходит с сухими цифрами, для написания простого алгоритма не потребуется ученая степень в математике, достаточно базовых понятий биржевой работы.
Один из первопроходцев высокочастотного трейдинга – площадка Gemini, предоставляющая доступ к своим серверам в режиме коллокации, то есть физическому нахождению в непосредственной близости от оборудования платформы. Huobi – еще одна площадка, на которой разработчики роботизированных программ могут использовать свои разработки.
Зарегистрироваться на бирже Huobi прямо сейчас
К высокочастотной торговле отлично подходит система арбитража. Получить котировку ниже на одной площадке, купить там контракты и тут же продать их дороже на другой – вот суть подобной деятельности трейдера. И если доверить анализ и торговлю роботу, можно добиться впечатляющих результатов, как в объеме профита, так и скорости его прироста.
Главный препон, из-за которого начинающие в этой области терпят неудачу – понимание того, что смысла удерживать позицию нет. Получили установленное количество пунктов прибыли (часто не более двух или трех) – перешли к следующей сделке. И так сотни, тысячи и даже миллионы раз.
Начать использовать алгоритм можно только полностью убедившись в его эффективности. Сначала тестирование проводят на исторических данных, затем, выделяя небольшой объем депозита, пускают робота в реальные условия. Если по итогу торгового дня показана прибыль, использование можно продолжать. Однако никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя отказываться от уровня полной защитной остановки работы программы. Например, объявили потерю 20% депозита критической, значит при достижении установленной границы программу нужно перенастраивать, ее дальнейшая работа может грозить еще большими убытками.
В этой области работы биржевика наиболее существенно выражены риски потери по отношению к заработку. Фактически, в любой момент времени они равны и изменить эту пропорцию нельзя никакими способами. Одна из наиболее глобальных проблем – появление в торговом стакане «призрачных» заявок. Такие ордера становятся в очередь всего на несколько секунд, системы реагируют на них, но при начале движения рынка к таким предложениям они вдруг исчезают, и котировки устремляются в обратном направлении. Такие риски тоже необходимо учитывать при разработке алгоритма, манипуляции рынком при большой плотности заключения сделок губительны как никогда.
Заключение
Рассмотрев основные достоинства и недостатки высокочастотной торговли, можно рекомендовать заинтересованным трейдерам как можно больше времени уделять тестированию своих программ. Только подобрав наиболее устойчивый к убыткам набор параметров, власть над торговым счетом можно полностью доверять роботу.
Заинтересовались данной областью трейдинга? Ждем ваши отзывы в комментариях.
