Особенности использования в трейдинге Уровни ДиНаполи

Финансовые рынки, такие как, фондовый, валютный и даже криптовалютный, являются прямым отражением динамики экономической системы страны, конкретного сектора экономки. Как и всякая система (физическая) они существуют и развиваются по объективным законам экономики. Эти законы определяются такими фундаментальными параметрами, как циклы, периодическая смена тренда. Это касается непосредственно и динамики цен на биржевых рынках.

Одним из таких известных законов, имеющих непосредственное практическое значение во многих областях (изобразительное искусство, архитектура, строительная инженерия, физика конструктивных материалов и пр.), является принцип «золотого сечения». Принцип работы «золотого сечения» с успехом применяется даже в такой сфере, как биржевая торговля. Здесь используются параметры типа уровня цены поддержки или сопротивления активов, точки смены тренда (цикла) и пр.

В этой статье будет дано описание простыми словами такого графо -аналитического инструмента, как уровни ДиНаполи. О том, на каких принципах построена работа этой системы анализа, как происходит торговля с использованием уровней Джо ДиНаполи, в трейдинге акциями,  на Форекс или рынке крипты. Какие имеются преимущества и ограничения её использования.

Уровни ДиНаполи — общее  описание

Трендовый графико — аналитический индикатор под названием уровни ДиНаполи появился благодаря итальянскому математику и по совместительству успешному трейдеру (биржевому маклеру) Джованни ДиНаполи. Его индикатор основан на математической модели известной еще в 19 веке — это уровни Фибоначчи. Однако вместо целой серии или сетки уровней (иногда  состоящей из 10 и более уровней) он предложил использовать только 2 ключевых.

Это ценовые уровни с коэффициентом 1.38  1.682 . Это числа «золотого сечения» или пропорциональные коэффициенты эффективности. Они встречаются повсеместно в природе в виде, например, пропорции расширения колец космических галактик, формировании раковины улитки до использования их в архитектуре, живописи и даже в строительной инженерии.

Формула этого индикатора состоит из 2 — х частей. Они определяют 2 уровня цены на графике актива, торгующегося на бирже.

Первый уровень получается путем умножения базовой (начальной) цены актива на исходном уровне (начало тренда) на число 1.38

Второй уровень = базовая цена (начало тренда) х 1.682.

Эти уровни ДиНаполи являются разворотными точками или ТР.

В них тренд (цена актива) либо будет изменен на противоположный цикл, либо на нем будет происходить консолидация.

Говоря простыми словами, индикатор ДиНаполи дает две опорные точки цены актива, в которых трейдер может принять решение — либо о частичной фиксации позиции, либо о полной её ликвидации, так как текущий тренд завершил свое формирование.

Как использовать на практике уровни ДиНаполи

Чтобы имелась ясная и недвусмысленная картина того, как торговать с помощью индикатора уровни ДиНаполи, приводится реальный пример на акциях Сбера (преф.).акции сбера

  1. Шаг первый. Нужно найти начальную точку, откуда будут формироваться уровни. Здесь необязательно искать точную отметку (даже профессионалы не все могут это сделать). Достаточно определить общий уровень консолидации. Здесь он находится на уровнях цены акции в 190 (+\ -) рублей. Что также подтверждает индикатор тренда RSI (он ниже 30%).
  2. Шаг второй. От уровня начала тренда 190 руб. откладывается первая планка ДиНаполи. Это примерно 255 — 260 руб. Это первый уровень. Он может быть, как линией сопротивления, так и уровнем дальнейшей консолидации для дальнейшего роста. Тут можно сделать частичную фиксацию прибыли не более (20% — 25%) если есть опасения по поводу дальнейшего движения цены вверх.
  3. Шаг третий – формируем третий уровень – это 190 руб. х 1.618. Получаем примерно уровень в 310 -315 рублей. От этой линии следует фиксировать всю торговую позицию, кто бы что ни говорил в пользу продолжения роста — новостной фон или «гуру – аналитики». Все это также подтверждается RSI индикатором, который выше 70%.

Как видно из примера, технология работы с уровнями ДиНаполи проста и эффективна. Также можно эти уровни построить и для обратного движения цены вниз — от максимума цены акции в 350 рублей. Картинка получится аналогичная (здесь на рисунке не показано).

Преимущества и недостатки использования  уровней ДиНаполи

Очевидным преимуществом метода уровней, предложенного сеньором  Joe DiNapoli, является его простота и наглядность. В отличие от метода, где используется  сетка расширения Фибоначчи, здесь нет необходимости тщательно отыскивать начальную точку тренда, чтобы потом вся схема начала правильно работать. Достаточно на графике определить уровень начала формирования тренда и потом построить 2 системных уровня. На них потом будет строиться торговая стратегия.

Кроме этого, к достоинствам уровней ДиНаполи относятся такие факторы как:

  • используется на любых таймфреймах или временных периодах;
  • универсальность при работе с торговыми инструментами — индикатор хорошо читается на фьючерсах, на спот рынке и даже в бинарных опционах;
  • подходит любая торговая система или платформа — оптимален как для МТ4 или для МТ5, для Quik терминалов, а также для таких веб — платформ, как Тradingview;
  • минимальны первоначальные настройки — только построение 2х уровней простым математическим расчетом.

К числу важных недостатков индикатора тренда уровни ДиНаполи следует отнести:

  • это трендовый индикатор, прежде всего. Работает хорошо только на устойчивых, сформированных трендах. В боковых движениях, консолидациях практически не применим;
  • дает большие погрешности при высокой волатильности на рынке, даже если это происходит в рамках долгосрочного тренда;
  • требует подтверждения с помощью других индикаторов ТА, типа осцилляторов MACD или RSI.
  • относительно не высокая точность определения уровней (с достаточной для трейдинга погрешностью индикации).

Важное замечание. При использовании такого графического индикатора, как уровни ДиНаполи, Фибоначчи или когда используются другие графические паттерны, всегда рекомендуется применение других индикаторов, осцилляторов — стохастиков. Особенно это критически важно для новичков на рынке.

Технически индикаторы, осцилляторы — что это значит, как пользоваться, пошаговая инструкция как с ними работать в тех или иных ситуациях, подробно и совершенно бесплатно можно найти в нашей рубрике по ссылке.

В качестве заключения стоит отметить следующее. Несмотря на то, что в интернете имеются книги, видеоролики по трейдингу, которые можно скачать в бесчисленном количестве, все же профессионализм трейдера состоит в умении выбрать самые простые и эффективные индикаторы. К таким можно отнести и уровни ДиНаполи. Он, правда, не дает точного ответа — когда покупать и продавать актив. Но зато дает понимание движения рынка – когда он находится на стадии начала тренда и когда этот тренд завершается.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

66 − 64 =