Согласно имеющимся на данный момент статистическим данным, тренды, то есть продолжающееся направленное движение котировок в определенном направлении, занимают на рынке не более 30% всей продолжительности времени, доступного для заключения сделок. Тем более важным становится вопрос своевременной идентификации и открытия позиции в направлении нужной тенденции.
В этом материале будет рассмотрена одна из популярных разворотных формаций – паттерн Квазимодо. Используя приведенные в статье советы и правила идентификации модели, читатели поймут, как пользоваться возникающей ситуацией затухания тенденции и как торговать с помощью паттерна QM в различных активах. Статья будет полезна для широкого круга трейдеров – тех, кто использует в своих стратегиях подобные модели, а также всех остальных, желающих расширить спектр применяемых приемов для заработка.
Суть и правила формирования модели
Среди прочих классических моделей разворота, вроде «головы и плеч», «двойного дна» и других, Квазимодо отличается своей несимметричностью, но в то же самое время, идеальные графические формации встречаются в реальной жизни крайне редко, потому можно утверждать, что неосознанно многие трейдеры, торгующие переворот тренда, встречали данную формацию.
Так как речь о развороте, основное правило идентификации – наличие четкой тенденции, которую можно развернуть. Идентифицировать данную ситуацию можно как графически, так и с использованием технических индикаторов, однако принцип работы паттерна Квазимодо не предполагает применения индикаторов, это вполне самостоятельная и работоспособная система определения изменений рыночных настроений. По своей форме график актива напоминает уже упомянутую «голову и плечи» с превалированием левого пика над остальной частью модели, отсюда и название, по аналогии с искривленной формой тела всемирно известного Горбуна из Нотр-Дама.
Идентифицировав тренд, биржевой игрок должен быть готов к появлению ситуации, когда продолжающееся движение, вне зависимости от имеющегося вектора, вверх или вниз, начинает угасать. Обращаем внимание, что в большинстве случае речь идет о нескольких импульсах, прямо идентифицирующих угасание основной тенденции, ведь если после резкого роста или падения котировки могут быстро начать обратное движение, что означает лишь краткосрочную коррекцию.
Стратегия одинаково эффективна как для бинарных опционов (в статье будут рассмотрена валютная пара евро-доллар, «бинар» на которую используется большой популярностью среди биржевых игроков), так и для любых других активов современных торговых площадок. Далее подробно рассмотрим, как настроить торговый терминал для наилучшего определения времени открытия сделки в соответствии с правилами изучаемой формации.
Все приводимые в статье инструменты доступны из стандартного набора большинства торговых терминалов бесплатно, в самом простом виде достаточно возможности рисовать обычные трендовые линии на графике. Для MT4 и более современной ее модификации, для MT5, можно скачать и провести настройку соответствующего инструмента из встроенной библиотеки, однако далее будет приведено подробное описание, почему роботизированные алгоритмы не очень хороши в поиске разворотных точек. Для Quik готовых решений не предусмотрено, а вот в Tradingview можно найти несколько индикаторов.
Идентифицируем разворот
На изображении ниже приведен пример графика по паре евро-доллар в таймфрейме 15 минут (меньший интервал использовать не рекомендуется, так как высок фактор слишком сильной волатильности котировок, из-за чего фундаментальные положения стратегии могут работать не корректно, либо вовсе не позволять однозначно идентифицировать нужную ситуацию).
Синими прямыми обозначены трендовые линии, описывающие общее направление движения котировок. Как можно увидеть из левой части, цены поступательно росли вверх на протяжении предыдущих периодов. Дойдя до уровня первого максимума (точка H на графике), котировки нащупали мощное сопротивление и перешли к спаду. Технически это можно описать желанием биржевиков зафиксировать полученный профит, что приводит к коррекции до уровня L (минимума).
Далее идентифицируем попытку рынка вернуться в восходящее русло. Об этом говорит стремление участников торгов продолжать двигать цены к новым максимумам, однако в точке HH случаются очередные распродажи. Оставшаяся часть биржевиков фиксирует профит и воздерживается от дальнейших покупок. Это становится причиной локального спада к точке LL. Обращаем внимание, что в классической теории ценовой канал должен расширяться, однако в рассматриваемом случае прошла небольшая консолидация – сужение канала. Главное правило в данном случае – котировки не должны преодолеть последний максимум, в противном случае формация не считается корректной.
После того, как прошла попытка пробоя поддержки LL может наблюдаться некоторая консолидация у этих значений, оптимально, если на возрастающих объемах торгов котировки будут коррелировать в небольшом диапазоне в направлении контртренда. И в момент, когда происходит пробитие нижней границы с формированием нового вектора на снижение цен, трейдер получает возможность входа в рынок на оптимальных условиях риск-выгода. Правильнее всего в подобных ситуациях использовать лимитные ордера, которые позволят оперативно открыть сделку по лучшим предложениям на рынке, а также сэкономить время и эмоции для параллельной работы с другими активами.
Целью по профиту должна стать ширина канала HH-LL, в рассматриваемом примере она составляет 268 баров. Самый безопасный момент входа – в точке пересечения горизонтального уровня H.
Стоп-лосс выставляем выше последнего экстремума (HH) на некоторое количество пунктов. Этот параметр варьируется, в зависимости от среднерыночной волатильности в используемом активе, говоря простыми словами для новичков – чем выше тени свечей на графике, тем выше для растущего тренда и ниже для падающего от пиковой вершины или впадины необходимо выбирать момент принудительного закрытия. В нашем случае 1,09670 смотрится наиболее приемлемой точкой защитной остановки, или 158 пунктов цены. Соотношение 268:158 дает положительное ожидание профита к принимаемому риску.
Подвиды
В дополнение к классическому QM (Quasimodo в английской интерпретации) современные аналитики разделили семейство на QMR – реверсивную и QMC – модель продолжения. В обоих случаях речь идет о знакомой конфигурации трендовых линий между собой, однако QMC появляется при сильных трендах и знаменует сильную коррекцию и дальнейшую готовность рыночной толпы продолжать двигаться в выбранном ранее направлении, а не идти против него. Ниже приведены примеры, что показывают указанные типы графически.
Преимущества и недостатки
Приведенная система идентификации разворота за время своего применения обрела множество поклонников и противников, которые свели воедино все ее возможные преимущества и недостатки. К основным «плюсам» метода на популярных инвестиционных форумах принято относить:
- Высокую эффективность. Без длительной перенастройки и адаптации систему можно применять на любых активах с великого множества рынков. Даже в рамках данного материала были рассмотрены график валютной пары с рынка Форекс и криптовалют, которые одинаково успешно торгуются на платформе бинарных опционов.
- Потенциально прибыльное соотношение прибыли к принимаемому риску. Если следовать предлагаемым советам, биржевой игрок всегда будет иметь положительное ожидание на старте.
- Простая идентификация. Используя всего несколько трендовых линий и четыре локальных экстремума, любой трейдер может четко предсказать дальнейший сценарий развития торгов.
- В отличие от других разворотных формаций трейдеры здесь имеют более гибкие правила открытия сделок, например, в отличие от правил «головы и плеч», с Квазимодо не нужно ждать прорыва определенных уровней.
Но не стоит забывать и о наличии недостатков:
- Невозможность использования в автоматизированных системах. Так как стратегия предполагает графический тип идентификации, нежели математический, ее правила довольно сложно вписать в рамки роботизированных разработок – либо трейдер получит невысокий процент срабатывания по четким уровням, либо подвергнется риску получения потерь на широком разбросе допускаемых моментов входа.
- Любой сигнал разворота в трейдинге должен подтверждаться рынком. Сколь бы красиво на графике не рисовались линии, если большинство участников не выберет для себя новое направление, перелома не будет. Поэтому и появилось разделение на паттерн продолжения – часто крупные игроки используют моменты небольших коррекций для покупки активов по более выгодным котировкам.
Заключение
В материале приведены основные формулы выявления разворотных моментов в любом торгуемом активе с моделью Квазимодо. Следуя за стратегией, и не забывая о ее «тонких местах», биржевые игроки могут расширить время проводимых на рынке активностей.
Готовы использовать паттерн QM в своей повседневной торговле? Оставляйте свои отзывы в комментариях, ввиду не самой большой популярности в открытых источниках очень мало информации, как работает эта формации и как настроить ее для максимальной результативности, например, с алертом.
