Один инструмент не может быть решающим фактором в принятии решения открыть опцион. Это главный принцип технического анализа, который должны соблюдать все трейдеры на любом торговом активе. Но, как и всегда есть исключения и одним из таких будет Ichimoku Kinko Hyo (Ишимоку), который самостоятельно ищет моменты открытия опционов, максимально соответствующие принципу теории Доу «цена учитывает все».
Изначально предполагалось использование индикатора на фондовом индексе Nikkei (Япония), но по результатам многолетней практики и на более динамичном Форекс, даже в «классическом» виде, можно получать стабильный профит, убирая рыночный «шум». Рассчитывается по скользящим средним, поэтому наиболее эффективен на трендовых периодах, если боковой диапазон имеет ширину в 20-30 пунктов также можно открывать быстрые опционы при отбоях от линий облака Kumo!
Элементы индикатора
На графике отображаются пять линий, четыре показывают срединный ценовой диапазон за определенное количество исторических периодов. Активное изменение сил быки/медведи начинается после пробития ценой линий и это похоже на волновые паттерны Эллиотта, но в нашей ситуации сигналы более надежны.
Далее краткая характеристика элементов:
- Tenkan Sen. Показывает локальные краткие тренды и локальные коррекции чем больше угол (наклон) относительно ценового графика, тем сильнее и длительнее тренд. В стратегиях может применяться как динамический уровень поддержки/сопротивления.
- Kijun S Основная линия глобального тренда и разворота. Цена выше Киджун – продолжение восходящего тренда, соответственно нисходящий, если цена ниже.
- SenkouSpan A/ B или Kumo Up/ Down. Линии смещены вперед и дают опережающие сигналы смены тренда.
Между линиями SenkouSpan A – B находится «облако Ишимоку (Kumo)», обычно выделяемое на графике штриховкой. Когда ценовой график движется в этой области, это означает временную консолидацию, пробой/отскок от границ дает окончательное подтверждение другим сигналам.
- Chinkou Span. Третья опережающая линия, показывает общую ценовую динамику и направление.
Настраиваем индикатор
Как и в любом техническом инструменте подбор оптимальных параметров под особенности актива и рабочего таймфрейма может улучшить результаты до нужных 70-80% прибыльных опционов. Описание в качестве базовых рекомендует значение параметров (9, 26, 52). Возможно, для Nikkei это работает, хотя с момента появления Ишимоку прошло много времени и на волатильном Форекс это может приводить к пропуску хороших точек входа. Чтобы понять, куда двигаться посмотрим на логику автора:
- 52 – по числу недель в году для идентификации глобального тренда.
- 26 – здесь уже половинный годовой цикл. Часто используется в осцилляторах как указатель среднесрочного движения;
- 9 – подобрано опытным путем на исторических данных для поиска краткосрочных и спекулятивных импульсов
Важно: стандартные периоды рекомендованы для недельных таймфреймов, но при фундаментальных событиях их логика нарушается, появляются ложные сигналы, как и на большинстве технических инструментов.
В качестве альтернативных комбинаций периодов на рынке Форекс широко используются на валютных парах:
- (2), (24), (120). Цены за последнюю торговую неделю. Для M1-M15 и опционов с экспирацией внутри дня. На среднесроке точность снижается;
- (24), (60), (120). Настройка подходит для среднесрочных тенденций, со средней и низкой волатильностью.
- (120), (240), (480). Часовой (H1) таймфрейм, цены прошлого месяца. Среди трейдеров данные периоды считаются «переходными» от внутридневных сделок на более продолжительные. Хорошо сглаживается рыночный «шум», которые на младших диапазонах видны как достаточно надежные сигналы, а в реальности имеем ложный вход.
Начинаем торговать
Опционы открываются по тренду (развороты и пересечения линий) и в канале Kumo (пробой или отскок от границ):
Пересечение «Tenkan – Kijun»
Контролируем движение линий относительно SenkouSpan B. Обе вверх: подтверждение восходящего тренда, соответственно при развороте вниз — нисходящий. Следим за опционом, если есть возможность, досрочно закрываем при появлении противоположного сигнала или переплетении линий (как в Аллигаторе).
По японской традиции давать всему звучное описание пересечения будут «крестами»:
- «Золотой» — CALL-сигнал при пробое снизу вверх;
- «Мертвый» — обратные условия и PUT-сигнал;
Проверяем сигнал: цена над облаком подтверждает CALL, ниже PUT. Если «крест» появился внутри Kumo лучше оставаться вне рынка или смотреть данные осцилляторов и динамику объемов.
Пробитие Kijun
Стратегия использует принцип скользящих средних (Moving Average): CALL-опцион после подтвержденного пробоя линии снизу вверх, обратная ситуация для PUT. В качестве подтверждения хорошо работает Tenkan:
- сигнал надежный если направление пробоя и движение линии совпадают. Очень хорошо, когда были предварительные 2-3 неудачных ретеста Kijun;
- когда появился «крест» а Tenkan запаздывает по отношению текущей цены, это указывает на близкое окончание тренда с последующей консолидацией. Возможен даже быстрый разворот на спекулятивном рынке и высокой волатильности.
Пересечение «SenkouSpan A — B»
Чаще всего означает начало отката в сторону Span A, который вполне может привести к окончательному развороту. Сигнал может быть опережающим, так как обе линии идут впереди цены, но в данном случае всегда ждем подтверждение от индикаторов тема, таких как CCI или Momentum.
Как пользоваться сигналом иначе: будем считать уровень пересечения нулевым как в MACD или Awesome Oscillator – облако выше него дает CALL-входы и PUT, если ниже уровня. При отбое можно открыть дополнительные сделки по основному движению. Также ищем дивергенции облака и осцилляторов, особенно на таймфрейме M30 и выше.
Проверку сигнала делаем по Chinkou Span: рынок вероятнее всего продолжит рост, когда пересечение выше линии, будет снижаться если ниже нее.
Смотрите статистику актива, иногда можно торговать по облаку без подтверждений!
Важно для бинарных опционов: пробой линии Span B только первый признак перемены сил быки/медведи и возможного разворота. Далее могут быть неудачные ретесты уровня, быстрое увеличение/снижение объемов и прочие события не соответствующие торговой стратегии. Если вы новичок не открывайте опцион до полного определения ситуации!
Тренд по Chinkou Span
Как и две предыдущих линии присутствует смещение вперед, по факту имеем «медленную» Moving Average подтверждающую общее направление ценового движения.
Пробой зоны Kumo
Применение такое же, как и пробои линий. При широком диапазоне, сделки открываем как на обычных канальных индикаторах (полосы Боллинджера, Envelopes и другие): опцион на следующей свече после отскока, экспирация не менее 3-4 свечей таймфрейма.
Для быстрой визуальной оценки лучше пользоваться индикатором, на котором области вверх/вниз закрашиваются разными цветами. Направление облака должно совпадать с трендом, рекомендуется пропустить сигнал при разнонаправленном движении!
Торговать на платформе Покет Оптион, заполнив простую форму регистрации ⇓
Советы по применению…
- есть трейдеры открывающие опцион, как только закрылась пробойная свеча около границы Kumo. Когда волатильность высокая возможно такой подход работает, но обычно цена около линии облака несколько «притормаживает» на несколько свечей и нельзя сказать однозначно будет продолжение или разворот. Проявите терпение и не входите раньше времени!
- типовая ситуация: облако Ишимоку с пересечением «Kijun – Tenkan». На первый взгляд появился надежный сигнал, в то же время рынок находится в состоянии неопределенности. Так открыть опцион или нет? Профессиональные трейдеры советуют входить, с экспирацией на противоположной границе Kumo.
- когда цена при выходе из облака сопровождается резкими и кратковременными импульсами это один из самых сильных сигналов. Здесь можно открываться в расчете, как на разворот, так и на продолжение. Главное убедиться в истинности пробоя и всегда помнить о манименеджменте.
- основная цель индикатора – подтвердить графические и свечные паттерны. Но можно действовать иначе: Ишимоку дает первый сигнал, который затем подтверждают паттерны.
В заключение еще раз напоминаем, что при параметрах по умолчанию Ichimoku Kinko Hyo в зависимости от особенностей актива может, как давать надежные сигналы, так и очень запаздывать даже на промежутках H4-W1 (неделя). Для Форекс пробуйте пропорционально уменьшить количество периодов, тогда даже внутри дня большинство опционов будет прибыльными.
