Каналы Кельтнера — прибыльный индикатор для трейдера

Канал Кельтнера

Классический канальный индикатор уже в момент своего создания в 1960 году позволил трейдерам принимать более взвешенные и осознанные решения при открытии торговых позиций. За это время у инструмента было несколько важных этапов модификации формулы расчета, что позволило получить универсальный индикатор, подходящий для работы на многих биржевых площадках — от рынка акций до многочисленных стратегий для бинарных опционов, применяемых современными трейдерами. В этом материале внимательно рассмотрим все особенности и правила применения индикатора диапазона на практике, узнаем как пользоваться его особенностями и возможностями, которые он может дать биржевым игрокам.

Keltner Channel — новый Envelopes

Канальный индикатор Кельтнера присутствует по умолчанию во всех современных торговых терминалах, поэтому сложностей с его добавлением на график не возникает. Максимум, что необходимо сделать — скачать стороннюю библиотеку для MT4 или для Quik. Принцип работы схож со столь же классическим инструментом Envelopes. Именно его Честер Кельтнер взял за основу, когда создавал новый индикатор. В первоначальном виде каналы Кельтнера представлялись как описание правил по торговле на скользящей средней с периодом в 10 дней.

Формула для расчета была предельно проста: складывались минимум, максимум и котировка закрытия. Полученный результат делился на 3. По этим точкам строился серединный уровень, вокруг которого добавлялись каналы вверх и вниз на заранее установленном расстоянии — 10-дневной разнице между текущим максимумом и минимумом.

как выглядит

Правила торговли были так же зеркально похожи на Envelopes:

  • короткая позиция открывается, когда бар пересекает верхнюю границу диапазона сверху вниз. Этот уровень считается мощным сопротивлением и размер потенциальной прибыли в своем минимальном объеме равняется ширине диапазона. Риски при этом ограничены на уровень случайных флуктуаций за пределы графика в прошлом.
  • покупаем актив, когда график находится под линией сопротивления (она же нижняя граница) и пересек ее снизу вверх. Установка таргетов та же — стоп-лосс ниже линии поддержки, потенциальный профит — от ширины диапазона и выше.

Имеется возможность торговли на движении от серединной линии к поддержке и сопротивлению. Правила установки таргетов в этом случае идентичны рассмотренным выше. Однако стоит помнить, что в этом случае получаемые сигналы не имеют высокой точности и уровни стоп-лосса должны жестко устанавливаться на несколько пунктов ниже медианы. Могут наблюдаться частые ложные срабатывания, но в любом случае риск потери средств на полном отыгрывании трендом движения к границе канала выше, чем потенциальная прибыль при установке ордера ограничения убытков на более широком расстоянии от середины канала.

Торговать на демо счете проверенного брокера Pocket Option ⇓

Используем для анализа

Как и другие канальные инструменты, основное принцип работы индикатора Канал Кельтнера — анализ текущего тренда. Чем более пологое расположение имеет канал, тем менее направленное ценовое движение на рынке представлено. Благодаря подобного рода инструментам, появляется возможность торговли не только по тренду, но и на флэтовом движении. А значит, появляется еще больше шансов для получения прибыли. На рисунке ниже представлен пологий горизонтальный канал, в котором торговые возможности появляются исключительно благодаря сигналам, которые он дает.

горизонтальный канал

В правой части наблюдается мощное пробитие канала, дважды подтвержденное пересечением баром средней линии и глобального сопротивления. Если открыть в этом случае позицию еще на первом пробое (уровень входа) с установкой стоп-лосса на уровне в несколько пунктов ниже тени свечи (стоп лосс) и передвигая этот ордер по мере развития тренда (стоп лосс2), можно обеспечить себе безубыточную позицию.

как торговать с индикатором

Усовершенствование формулы расчета

Первоначальная версия со временем претерпевала усовершенствования со стороны других участников рынка. В 1980 году алгоритмический трейдер Линда Рашке, известная во многих финансовых кругах, представила свою версию для расчета каналов. В ней использовался индикатор ATR. Благодаря этому стратегия торговли с алертами стала приносить еще больше достоверных сигналов всем использовавшим индикатор игрокам.

На том совершенствование инструмента не остановилось. Еще один финансист с мировым именем Роберт Колби позднее предложил в дополнение к системе построения от Рашке использовать цены закрытия. Вместо просто средней линии стали использоваться экспоненциальные.

На сегодняшний день эта версия используется для работы. В классическом виде используются следующие настройки:

  • период EMA — 20
  • период ATR — 10
  • множитель — 2

значения канала

Любой из составляющих показателей допускается изменять по усмотрению биржевого игрока. Чаще всего корректировке подвергается значение множителя. От него зависит ширина отображаемого диапазона. То есть этот параметр напрямую влияет на устанавливаемые таргеты по прибыли, а значит, его значение должно подбираться наиболее скрупулезно.

Особенно важно учитывать отставание индикатора от развития тренда. Этим недостатком грешат многие скользящие линии. Не лишен проблем и данный инструмент. Но при должном подходе и открытии позиций не в момент пересечения, а заранее, на некотором удалении текущей цены от линий диапазона, можно добиться отличных результатов. Главное условие в этом случае — линии должны начать сближение с ценовым баром.

Усилить и подтвердить выдаваемые сигналы можно благодаря другим индикаторам. Прежде всего, речь об инструментах, показывающих объем или области перепроданности и перекупленности, например, Volumes или RSI. Подтверждение развивающейся ситуации рынком — лучшее из того, что может использовать трейдер.

Заключение

Индикатор Канал Кельтнера — мощный инструмент для принятия торговых решений. Благодаря широкому спектру применений может быть эффективен как самостоятельно, так и в тандеме с другими техническими инструментами. Достаточно универсален, чтобы рекомендоваться к использованию широким кругом биржевых игроков на любых финансовых площадках. Положительные отзывы к этому инструменты успели дать многие профессионалы рынка. Отлично подходит он и для новичков.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *