В трейдинге последних лет упор больше всего делается на использование мобильных приложений и торговых ботов. Для этого необходимы относительно простые, но и в тоже время информативные и надежные торговые сигналы или индикаторы. К таким, в частности можно отнести индикатор WPR, который с успехом можно применять и на рынке форекс, на бинарных опционах и даже можно настроить на трейдинг криптовалютами.
Общие сведения
Индикатор WPR – в английской терминологии «williams percentage range indicator» — технический индикатор для биржевой торговли или как он называется среди профессиональных трейдеров — «индикатор процентного диапазона Вильямса». Это технический торговый индикатор, который можно использовать для определения импульса тренда, а также для получения других различных торговых сигналов.
Этот индикатор был создан трейдером, специализирующимся на биржевой торговле различными товарами по имени Ларри Вильямс в 1973 году. Индикатор WPR выделяется среди других технических индикаторов, изобретенных Ларри Вильямсом, поскольку его правила построения включают в себя простоту и эффективность в одном техническом инструменте анализа динамики рыночной цены.
Математическая основа работы индикатора
Расчет и описание алгоритма WPR включает усредненные значения максимальных и минимальных значений цен актива предыдущих «n» периодов и предыдущее (24 часовое) значение цены после закрытия торговой сессии.
Общая формула расчета индикатора выглядит следующим образом:
WPR = ((«Подтвержденная самая высокая цена предыдущих «n» периодов» — «Ежедневная цена закрытия текущего периода») / («Подтвержденная самая высокая цена предыдущих «n» периодов» — «Подтвержденная самая низкая цена предыдущих «n» периодов»)) x (-100) %
Расшифровка формулы может быть пояснена на наглядном примере. Допустим, что WPR должен быть рассчитан на основе данных вчерашней торговой сессии, а общие наблюдения проводились за предыдущий 21 день. Во время периода наблюдений (21 день) было подтверждено, что самая высокая цена актива составляла 200 ед., а самая низкая цена – 120 ед. Вчера цена закрылась на уровне 150 ед. В этом случае WPR будет рассчитываться следующим образом:
% R = ((200 — 150 ед.) / (200 — 120 ед.)) x (-100)%
% R = (50 ед. США / 80 ед. США) x (-100)%
% R = (0,625) x (-100)%
% R = -62,5%
Т.е. в данном примере индикатор дает сигнал о том, что цена актива близка к зоне перепроданности, и трейдеру нужно готовиться к тому, что пора начинать скупку дешевеющего финансового инструмента.
Принцип работы индикатора
Индикатор WPR и его принцип работы в общем виде очень похожи на осциллятор RSI и имеет те же математические основы, что и обычный стохастический (статистика + вероятностные модели оценки) осциллятор. Он строится под свечой цены и ранжируется, чтобы сигнализировать об условиях перекупленности и перепроданности, как и RSI.
Значения WPR колеблется от 0 до -100, все индицируется исключительно в % величинах. Он имеет верхний и нижний пороги -20 и -80 соответственно. Эти пороговые значения называются значениями «опасности» или критическими барьерами принятия решений трейдером.
Когда WPR поднимается выше порога -20%, это указывает на то, что цена находится в области перекупленности. Цена приближается к недавнему своему локальному максимуму или пику, и «быки» берут верх. Он сигнализирует о том, что преимущественно следует осуществлять продажу актива.
Однако, когда WPR падает ниже порога -80%, это указывает на то, что цена находится в области перепроданности. Цена приближается к недавнему минимуму, и медведи берут верх. Он сигнализирует о преимущественных сделках по покупке актива.
При использовании WPR обычно устанавливаются наблюдаемые периоды. Они могут варьироваться в зависимости от выбора и типа используемой трейдером стратегии. Лучшие настройки для WPR — это установка значения в 14 периодов. Это стандартные или исходные настройки, так как именно их предпочел изобретатель индикатора.
Рекомендация. Лучше использовать эти стандартные настройки до тех пор, пока трейдер не найдет (после тестирования и подтверждения) другие настройки периода, подходящие для его стиля торговли. Например, при установках периода выше значений 14 индикатор имеет более сглаженную реакцию на динамику актива. Т.е. устраняются многие рыночные «шумы» или помехи. Но зато происходит некоторое запаздывание индикации. Этот вариант более подходит для трейдеров, использующих среднесрочную стратегию. Если нет практического опыта использования индикаторов ТА, то можно воспользоваться нашей специальной рубрикой. В ней найдете бесплатные учебные материалы, советы как установить параметры индикаторов, а также имеются полезные отзывы для новичков от уже опытных трейдеров.
Практические аспекты применения индикатора WPR
Торговая система на базе WPR, используемая в современных торговых платформах для MT4, для МТ 5 – это уникальный алгоритм, поскольку он фокусируется на уровнях перекупленности и перепроданности. Подобный индикатор предусмотрен также для quik и других веб — платформ типа, tradingview, в том числе и с алертом. Уровни перекупленности и перепроданности, также известные как OBOS, широко используются в диапазонной торговле. Это означает, что, когда цены торгуются в боковом направлении, импульс или другие осцилляторы имеют тенденцию двигаться внутри определенного коридора значений.
Торговая тактика (стратегия) с WPR — длинные позиции
Для открытия длинных позиций стратегия использования индикатора WPR, должна сначала основываться на ожидании, пока цена не начнет торговаться выше индикатора тренда. В этот момент можно увидеть, что индикатор тренда (ЕМА) станет синим. Здесь следует подождать, пока цена повторно протестирует этот индикатор снизу вверх, то есть сделает небольшой откат.
После этого следует обратить внимание на осциллятор Стохастик (в нижней части графика). Здесь нужно зафиксировать момент, как осциллятор Стохастик поднимается от уровня перепроданности. Также необходимо обратить внимание на пересечение линии осциллятора значения «20» индикатора. Даже когда индикаторы импульса подтверждают восходящий тренд и цена станет выше линии тренда, трейдеру лучше всего не торопиться открывать длинную позицию на рынке. Оптимальный вариант — это выждать момент, когда первая зеленая свеча отскочит от индикатора тренда, хотя бы на 2-3 %, а затем уже можно формировать длинную позицию в начале следующей свечи.
Торговая стратегия с использованием WPR для открытия коротких позиций
Применение индикатора WPR включает и индикацию начала момента продаж. Как с ним работать для открытия коротких позиций? Трейдер должен сначала подождать, пока цена не станет торговаться ниже индикатора тренда. В этот момент можно увидеть, что индикатор тренда станет красным. Следует здесь не торопиться и подождать, пока цена повторно протестирует этот индикатор снизу, то есть сделает небольшой откат (ретест линии тренда).
После этого следует обратить внимание на осциллятор Стохастик. Здесь нужно зафиксировать момент, когда осциллятор не начнет уходить с уровня перекупленности. Также в этот момент должно получиться пересечение линии осциллятора около отметки 80 уровня индикатора.
В качестве заключения. В этой статье приведены общие сведения, как пользоваться индикатором WPR, стратегии применения его на реальном рынке. Однако какой бы индикатор ни был совершенным, следует всегда опираться еще и на изучение фундаментальных данных по рынку. Тем более что кроме теории нужна и практика работы с индикаторами ТА. И если у кого есть определенный опыт, то большая просьба делиться с ним, на страницах нашего электронного ресурса.
