В этом материале рассматривается один из самых возрастных технических средств — Процентный Диапазон. Он имеет все шансы стать центральным активом мощной торговой стратегии, способной работать в любом состоянии рынка. По умолчанию включен в самые распространенные торговые терминалы. Найти и использовать его и могут трейдеры как для MT4, так и для Quik, для других платформ существует возможность скачать архив с программой. Понимание правил построения поможет лучше изучить причины возникновения трендов и открывать ордера в самом начале зарождающейся тенденции. Многие важные аспекты, рассматриваемые далее, помогут увеличить прибыльность работы на любых финансовых площадках.
История появления
Автором выступает известный финансист Ларри Вильямс. Инструмент работает как осциллятор, показывающий текущие перепроданность и перекупленность. Алерты, выдаваемые подобными активами, помогают оценивать потенциальную прибыль открываемого ордера еще «на берегу». Таким образом, необходимость подвергать денежные средства риску, стремится к нулю.
Еще в 50-е годы прошлого века трейдеры пришли к выводу, что с помощью алгоритмического анализа можно увеличить вероятность получения прибыли еще при открытии ордера. Важно правильно определить рыночный тренд и действовать в соответствии с ним. И осциллятор как нельзя лучше подходит для этого. Изначально было создано несколько различных методик расчета, каждой из которых давали имя в соответствии с буквами английского алфавита — первый изобретенный назвали %А, второй %В, и так далее. В процессе работы с ними выделили всего несколько работоспособных модификаций — %K, %D и %R. Первые две линии — стохастики Лейна. Последний и есть рассматриваемый нами диапазон. Широкие массы биржевых игроков узнали как пользоваться данным активом в 1973 году.
Благодаря своему изобретению Вильямс смог написать книгу о том, как ему удалось заработать миллион долларов на товарных рынках за один год. Весьма большая сумма по тем временам, и в наше время многие продолжают мечтать о том, чтобы своим трейдингом приблизиться к заветному миллиону.
Описание
Инструмент можно использовать для любого актива на биржевом рынке, поведение которого способно описать тренд внутри дня. Оптимальными для диапазона Вильямса считаются диапазон от 1 часа и умеренная волатильность. При слишком коротких интервалах и повышенной изменчивости биржевого курса может выдаваться большое количество ложных экстремальных значений, когда тренд долгое время находится в них, продолжая движение.
На рисунке выше изображен индикатор со стандартными настройками для валютной пары евродоллар, часового интервала терминала Metatrader. Неоценимую пользу может принести как при самостоятельном использовании, так и в паре с другими техническими инструментами.
Самостоятельное использование
Индикатор в своем окне показывает, насколько текущий тренд сохраняет способность закрывать позиции в области максимальных значений — локальной поддержки для медведей и сопротивления для быков. Благодаря этому, трейдер в любой момент времени может понять в какой стадии развития находится тренд. Биржевые игроки могут получать как сигналы к продолжению развития тенденции, так и предпосылки к приближающемуся развороту. В обоих случаях верно выбранное направление ордера может обернуться профитом.
Основной сигнал при работе с любым осциллятором — расхождение, или дивергенция. Если направление линии тренда не соответствует вектору движения индикатора, имеет место четкий сигнал к скорому развороту. В таком случае рекомендуется выставлять защитный ордер на предыдущем локальном максимуме, минимальная цель по прибыли — противоположная сторона ценового канала.
Диапазон построения — от 0 до -100. Значению -100 соответствует максимальной перепроданности, в пределах от -100 до -80 рекомендуется воздержаться от продаж. Если показания осциллятора находятся в диапазоне от -20 до 0, не следует вкладывать средства в открытие длинной позиции. На реальном графике можно видеть, как ни в одном из случаев достижения максимальных значений тренд не продолжил развитие вверх. А последний локальный пик стохастика Вильямса 1 марта верно указал на момент прибыльного входа с короткой позицией.
Формула проста и понятна: последнее значение цены закрытия сравнивается с шириной общего канала за последнее время. Это дает возможность торговли с алертом. Выставляя уведомление в экстремальную область, трейдер имеет возможность получить уведомление о времени наилучшего входа в рынок. Значения в окне — числовая разница между текущей котировкой закрытия и ценой за выбранное в настройках количество дней в процентном соотношении.
Важно обращать внимания на угол наклона линии. Чем он круче, тем жестче правила установки защитных ордеров. Особенно важно это понимать для новичков — в разных состояниях рынках тех. индикаторы ведут себя по разному.
Настройки Williams %R
Для индикатора Williams %R возможны следующие настройки:
- сигнальные линии (по умолчанию -80 и -20)
- период расчета (по умолчанию 14)
- стиль визуального отображения
Автор инструмента, рассказывая как с ним работать, предпочитал использовать для периода расчета уровень в 10 дней, сигнальные уровни располагая в зоне -10 и -90, соответственно.
Технические параметры, как и визуальное оформление, рекомендуется выбирать таким образом, чтобы показания стохастика были максимально понятны и просты в применении. В качестве мерила эффективности параметров допускается использовать отзывы других биржевых игроков, использующих индикатор Wiliams %R с нестандартными входными данными.
Важно понимать, что для бинарных опционов и валютного рынка показания и характер формирования трендовой линии будут разными, поэтому применение инструмента должно основываться на предварительном тесте используемых настроек в режиме реального времени. Только таким образом можно научиться интерпретировать получаемые сигналы.
Дополнительные помощники
В паре с %R допускается использовать:
- Скользящие средние. Такие линии на пересечении разных интервалов указывают точки входа. Канал Вильямса показывает, насколько целесообразно открывать позицию в выбранном направлении.
- Envelopes. При эффективных параметрах отображения канала поможет установить жесткие целевые уровни защиты позиции и потенциальной прибыли.
- Volumes. Дополнительное подтверждение возможности открытия позиции, исходя из текущего состояния рынка с точки зрения превалирования покупателей над продавцами, или наоборот.
Заключение
Узнав, какие преимущества несет %R для внутридневной торговли и как с ним работать наиболее эффективно, биржевой игрок может получить в свое распоряжение надежный источник актуальных торговых сигналов и текущего состояния рыночного тренда.
