Одним из основополагающих параметров успешной сделки после правильного определения направления рынка является изучение торговых объемов. Этот показатель напрямую характеризует склонность толпы к движению в том или ином направлении. Иногда кажущееся зарождение тренда может на деле оказаться краткосрочной коррекцией в попытке фиксации прибыли или шумом при появлении неожиданных новостей. Для полной уверенности в правоте принятого решения трейдерам рекомендуется анализировать показатели объемов торгов. И если этот уровень высок, вход в выбранном направлении будет оправдан.
Далее рассмотрим несколько наиболее перспективных инструментов для анализа таких показателей, правила построения и применения на практике и поймем, как с ними работать в «боевых условиях».
Так ли важны объемы?
Для некоторых биржевых игроков важность рассматриваемого параметра может быть неочевидна. Однако если количество проводимых сделок невелико, появляется возможность сдвига графика в нужную сторону крупным участником, например, банковской структурой или инвестиционным фондом. И в таком случае предотвратить создающийся тренд будет очень непросто, да и весь рынок фактически попадает в зависимость от мажоритарного участника. Другое дело, когда направленный вектор развития тренда сопровождается увеличением числа трейдеров или количеством лотов подаваемых заявках. Это говорит о достигнутом рынком консенсусе и высоких шансах дальнейшего развития событий.
В настоящее время были сформированы два типа отображения показателей:
- Реальные. Показывают в чистом виде количество базового актива, сделки с которым были проведены за рассматриваемый промежуток времени. В этом случае учитываются все успешно завершенные заявки – от лотов в несколько единиц до многомиллионных. В таком виде информация чаще всего подается на площадках, торгующих акциями и производными инструментами на них.
- Тиковые. В этом случае график представляет собой гистограмму, отражающую соотношение текущего количества учтенных операций к прошлому периоду. Часто на валютном рынке определить точно количество перешедших из рук в руки средств не представляется возможным – в сделках принимают участие как крупные инвесторы, так и частные трейдеры. И у одних в лоте будет количество базовых единиц с несколькими нулями, а у других это будут микролоты. Поэтому в данном случае проще показать, как изменяется торговля на площадке, нежели производить точные расчеты.
Рассматривая конкретные примеры, возьмем реальные котировки по евродоллару на пятиминутном графике. Индикатор вертикальных объемов Volumes, который подробнее рассмотрим далее, в виде отдельного окна отображает вертикальными столбцами информацию о количестве произведенных сделок в каждый момент времени. Наибольшего всплеска диаграмма достигает, когда происходит сильное движение вниз (отмечено на графике), когда всего за 15 минут удается заработать в максимуме 167 пунктов прибыли.
За ним следует еще одна мощная волна в обратном направлении, которая также подтверждается возрастающей линией индикатора вертикальных объемов. В данном случае использовать в работе вертикальные объемы можно с разделением на покупки и продажи и без применения дополнительных средств. Достаточно вовремя уловить зарождающийся всплеск – и профит гарантирован.
Далее рассмотрим описание инструментов, поставляемых в составе торгового терминала Metatrader, Tradingview, Quik и других популярных платформ для трейдинга.
Volumes
Название инструмента говорит само за себя — учитывается общее количество проведенных сделок. Также в окне отображается максимальный показатель за рассматриваемый период, а при наведении на отдельный штрих появляется легенда с данными об этом периоде.
Это самое распространенное средство анализа на форекс и для бинарных опционов, его версия доступна бесплатно как для MT4 и для MT5, так и для Quik. Получаемую информацию можно включать в автоматические алгоритмы с алертом. На изменении данных одной части гистограммы относительно другой делать вывод о текущем состоянии рынка:
- Продолжение наметившегося тренда
- Истощение тенденции и появление предпосылок к ее перелому
- Неопределенность
При наступлении первых двух событий трейдер получает сигнал к действию – либо открывать сделку в направлении тренда, либо быть готовым к ликвидации позиции.
В стадии неопределенности график рисует боковое движение, а объемы не превышают средний показатель за последнее время. В этом случае имеет смысл дождаться появления более четких сигналов для входа в рынок. Либо прибегнуть к помощи дополнительных средств анализа, например, изучить показания осцилляторов. В этом случае можно сделать вывод о возможности открытия сделки в направлении вероятного вектора развития, торговле в канале или ожидании более подходящих условий.
Из доступных настроек – выбор визуального отображения и четкое закрепление интересующих уровней. Volumes выдает информацию в чистом виде, потому никакой специфической формулы для его расчета не предусмотрено. Читать подробно про индикатор здесь.
Normalized Volume
Этот инструмент не входит в стандартный пакет терминала, но его можно скачать из библиотеки MQL.
После установки под окном с ценовым графиком появляется гистограмма в виде знакомых по Volumes вертикальных штрихов. Основная задача – определение силы тренда. При расчете происходит нормализация текущих значений к среднему показателю за прошлый период. Таким образом, гистограмма получается более сглаженной, информативной и удобной в анализе.
Из доступных настроек стратегии — выбор значения рассматриваемого периода и показатель медианной линии, пересечение которой можно считать сигналом к развитию тенденции.
Интерпретация значения ведется в том же ключе – если тренд сопровождается ростом показателей, имеем подтверждающий сигнал. Принцип работы в противном случае — дождаться совпадения факторов одновременного роста цены и объемов для обеспечения уверенности в правильности принимаемого решения.
Заключение
Оба рассмотренных инструмента – лишь подтверждение того, что рынок обладает достаточной силой для движения в наметившемся направлении. С помощью стрелочных индикаторов вертикального объема невозможно получить конкретных ценовых уровней, идентифицировать точки входа и установки защитных позиций. Поэтому безопаснее всего комбинировать их с трендовыми средствами анализа.
Уже знаете как пользоваться любым из озвученных средств? Оставляйте свои отзывы, для новичков эта информация придется крайне полезной.
