Индикатор истинной силы (True Strength Index, TSI) – технический бесплатный инструментарий, который применяется достаточно большим количеством инвесторов и трейдеров, используемый для анализа динамики цен активов на финансовых рынках. Основываясь на данных о ценах закрытия, индикатор помогает выявить тренды и точки разворота.
Этот аналитический инструмент, созданный Уильямом Блюмом, объединяет технологии скользящих средних с импульсными компонентами, что обеспечивает более точное определение смены рыночных направлений при одновременном сглаживании рыночных колебаний. В нашей сегодняшней публикации расскажем что означает и как рассчитывается индикатор TSI.
Индикатор истиной силы: описание, принцип работы, что обозначает и расчёт
Основная его функция — помогать трейдерам выявлять перекупленность или перепроданность актива, а также давать точные сигналы для непосредственной покупки или продажи. Сначала происходит расчёт разницы между ценами двух основных периодов: закрытия текущего и предыдущего. Эта разница затем сглаживается экспоненциальной скользящей средней (EMA) за определённый период, например 25 дней. Полученные значения вновь сглаживаются второй ЕМА, обычно в период за 13 дней.
Параллельно вычисляются относительные значения этих сглаженных изменений цен, также сначала применяя EMA за 25 дней, а затем — за 13 дней. Итоговый результат получается как отношение двойного экспоненциального сглаживания разницы цен к двойному экспоненциальному сглаживанию абсолютных значений этих разниц. Для интерпретации результатов часто используется сигнальная линия, рассчитываемая как EMA от значений TSI, обычно за 7 дней. Формула для расчета выглядит так:
TSI = 100 × (Double Smoothed PC / Double Smoothed |PC|), где:
- PC — изменение цены (текущая цена — предыдущая цена);
- |PC| — абсолютное значение изменения цены;
- Double Smoothed PC — сглаженное значение PC (EMA(EMA(PC, Short Period), Long Period));
- Double Smoothed |PC| — сглаженное значение |PC| (EMA(EMA(|PC|, Short Period), Long Period)).
Когда индекс TSI пересекается с сигнальной линией, формируются торговые сигналы. Возможность для входа в длинную позицию может появиться при пересечении индикатором сигнальной линии в восходящем направлении. Напротив, нисходящее пересечение может сигнализировать о благоприятном моменте для продажи активов. Дополнительно трейдеры анализируют признаки перепроданности или перекупленности рынка, которые нередко предшествуют смене направления существующего тренда.
На каких рынках возможно применение инструмента
Индикатор истинной силы – мощный инструмент анализа, который может быть использован в криптовалютах, на форексе и при торговле БО.
- В криптовалютной торговле ТСИ помогает фиксировать моменты, когда актив является перекупленным или перепроданным, что необходимо для определения потенциальных входных и выходных точек. В момент пересечения ТСИ своей сглаженной линии сверху вниз, это может быть сигналом к продаже, а пересечение снизу вверх — к покупке.
- Для форекс-трейдеров использование такого инструмента, как TSI в сочетании с прочими инструментами, такими как MACD или RSI, повышает точность сигналов. ТСИ полезен для выявления начала новых трендов или окончания текущих, что позволяет трейдерам строить свои стратегии на основе более точных данных.
- При торговле бинарными опционами ТСИ может служить в качестве инструмента для определения точек разворота, которые сигнализируют о краткосрочных изменениях в направлении цены. При обнаружении таких сигналов трейдеры могут принимать решения о покупке опционов «выше» или «ниже», исходя из предполагаемых движений цен.
Особое внимание следует уделить установке параметров ТСИ для каждого рынка, так как чувствительность индикатора будет зависеть от волатильности и характера конкретного актива. Тщательный анализ и подгонка под собственные торговые потребности и условия рынка могут значительно увеличить эффект от использования ТСИ в торговой стратегии.
Начать торговать на бирже ByBit
Как с ним работать в трейдинге: стратегии, советы и рекомендации
Пересечение TSI
Благоприятное время для покупки активов можно определить, когда основная линия TSI пересекает сигнальную в восходящем направлении. Взаимное расположение этих двух линий индикатора позволяет выявлять торговые возможности. В случае, если происходит пересечение основной линией TSI сигнальной линии сверху вниз, трейдеру стоит рассмотреть вариант продажи актива. Анализируя характер взаимодействия между этими компонентами индикатора, можно эффективно идентифицировать потенциальные сигналы для совершения сделок.
Дивергенция
Индикатор TSI предлагает дополнительную стратегию торговли через анализ дивергенций. Трейдеры могут рассматривать сигналы для необходимой покупки, когда наблюдается бычья дивергенция – ситуация, при которой график цены формирует более глубокие минимумы, в то время как линия ТСИ демонстрирует восходящую динамику с повышающими минимумами.
Если говорить про противоположный случай, то медвежья дивергенция возникает, в тот момент, когда цена достигает новых максимумов, но TSI не подтверждает это движение и формирует понижающиеся пики. Подобного рода расхождение между ценовым действием и поведением инструмента может служить сигналом для рассмотрения продажи актива.
Перекупленный/перепроданный
Анализируя возможности для входа в рынок, специалисты по торговле обращают внимание на пороговые значения TSI индикатора. При падении линии ТСИ ниже отметки 30 наблюдается ситуация перепроданности — удачный момент для приобретения активов.
В противоположном случае, когда показатель поднимается выше 70, рынок сигнализирует о перекупленности, что может служить сигналом к реализации позиций. Таким образом, данный технический инструмент позволяет определить оптимальные точки как для входа, так и выхода из сделок.
Пересечение скользящих средних
Наблюдая за тем, как TSI взаимодействует со MA, можно распознать торговые сигналы. Когда индикатор пробивает линию MA в направлении сверху вниз, формируется медвежий сигнал, что может служить основанием для размышления о продаже актива. С другой стороны, пересечение индикатором ТСИ скользящей средней в ином направлении – снизу-вверх – генерирует бычий сигнал, открывающий возможность для входа в позицию на покупку.
Как пользоваться индикатором на графике TradingView и на бирже
Предлагаем инструкцию о том, как открыть индикатор в ТрейдингВью, а также на бирже ByBit в качестве примера.
TradingView
Первым делом перейдите на официальный сайт TradingView и выберите интересующий вас актив, например, Bitcoin/USD на бирже Бинанс (Спот). Наведите мышкой на нужный инструмент и нажмите на кнопку “Открыть график”.
Вверху страницы кликните на кнопку “Индикаторы”, укажите “True Strength Index TSI” и выберите первый вариант от пользователя everget. Затем закройте окно, нажав на крестик.
Ниже графика откроется сам инструмент, где будут показываться необходимые для нас значения.
На криптовалютной бирже на примере ByBit
Перейдите на официальный сайт криптовалютной биржи ByBit, пройдите регистрацию, а затем в раздел “Торговать” – “Спот” или “Фьючерсы”. После этого выберите актив, который необходимо проанализировать данным инструментом. Мы выбрали торговую пару WCT/USDT.
Затем перейдите в режим отображения графика “TradingView” и выберите раздел “индикаторы”, где нужно будет указать “True Strength Index”. В списке появится “Индекс истинной силы” – нажмите на неё и ниже графика появится инструмент, который позволит проанализировать информацию.
Преимущества TSI
Индикатор TSI (True Strength Index) выделяется среди множества технических инструментов и обладает следующими плюсами
Универсальность применения
- Эффективен на рынке акций, валютных, товарных и криптовалютных.
- Адаптируется к любым временным интервалам — от минутных до месячных.
- Интегрируется в разнообразные торговые стратегии.
Диагностика рыночных состояний
Выявляет зоны перекупленности рынка, сигнализируя о потенциальной коррекции вниз
- Определяет перепроданные области, указывая на возможный разворот вверх.
- Предоставляет ранние сигналы о смене направления движения цены.
Оценка трендовой динамики
- Показывает внутреннюю силу текущего тренда.
- Помогает отфильтровать ложные сигналы при сильном движении рынка.
- Упрощает идентификацию прибыльных торговых возможностей.
Синергия с другими инструментами
- Работает как доп. фильтр при использовании с осцилляторами (RSI, Stochastic).
- Повышает качество сигналов при комбинировании с индикаторами MA, MACD.
- Снижает количество ложных срабатываний при построении торговых систем.
Важно отметить, что правильная настройка параметров инструмента TSI под конкретный инструмент может существенно улучшить результаты его применения.
Недостатки TSI
В мире теханализа важно понимать ограничения используемых инструментов. True Strength Index не исключение — несмотря на популярность, он имеет ряд существенных недостатков, о которых должен знать каждый трейдер.
Фундаментальные проблемы использования
Волатильность рынков существенно влияет на точность TSI, делая его показания менее надежными в периоды рыночных потрясений. Это особенно заметно на следующих типах рынков:
- Высоковолатильные рынки криптовалют.
- Рынки во время экономических кризисов.
- Периоды геополитической нестабильности.
Запаздывающая природа индикатора
Основной недостаток TSI заключается в его запаздывающем характере. Инструмент формирует сигналы с задержкой, что критически важно учитывать при:
- Краткосрочной торговле.
- Определении точек разворота тренда.
- Торговле на быстро меняющихся рынках.
Нередко к моменту формирования сигнала TSI рыночная возможность уже упущена или существенно сокращена.
Проблема ложных сигналов
Как и большинство технических инструментов, индикатор подвержен генерации ложных импульсов. Эта проблема усугубляется:
- При низкой ликвидности рынка.
- В периоды боковых движений цены.
- На рынках с нестандартным поведением цены.
Понимание ограничений – ключевой фактор в построении успешной торговой стратегии, основанной на техническом анализе. Пишите свои отзывы для новичков, если пользовались данным торговым инструментом.
FAQ: Вопросы-ответы
Для каких активов можно использовать данный индикатор?
Индикатор истинной силы универсален и может применяться к различным финансовым инструментам, включая акции, облигации, товары и валюты. Однако важно учитывать, что эффективность индикатора может варьироваться в зависимости от рыночных условий и волатильности конкретного актива.
Доступен ли инструмент для quik, для MT4 / 5?
Да, пользователи могут скачать индикатор для MT5 или более старой версии МТ4 с алертом, а также Quik.
