«Относительный осциллятор» Range Expansion Index (REI) разработан Томом Демарком как альтернатива стандартным инструментам. Его описание было опубликовано в комплекте с более известными индикаторами в знаменитом опусе «Технический анализ − новая наука». REI еще называют индексом расширения диапазона: его линия остается нейтральной во флэте и активно двигается в период развития тренда.
Метод расчета и принцип работы
Предупреждаем: это не классический импульсный осциллятор − значение REI определяется эмпирически, путем сравнения значений max/min текущего дня с аналогичными данными несколько дней назад.
Сначала анализируются максимальные цены: определяется разница текущего max c аналогичной ценой указанное количество периодов назад. Разница считается положительной, если текущий максимум выше, отрицательной − если ниже.
Аналогично рассуждаем для минимальных цен: если текущий min выше минимума за расчетный период, то разница считается положительной. Если минимум обновлен – отрицательной.
Затем эти два полученных значения суммируются и определяется значение REI для текущего дня.
Фактически формула индикатора анализирует четыре возможных комбинации:
- и max, и min текущего дня выше аналогичных цен указанное количество баров назад – уверенный бычий тренд;
- и max, и min меньше или равны соответствующим показателям за расчетный период – сильный медвежий тренд;
- max выше, а min ниже или равен минимуму за расчетный период;
- текущий max ниже или равен max, а min выше или равен min расчетного периода.
Для новичков такая логика может быть малопонятна, но вам достаточно понимать, что в результате спекулятивные броски сглаживаются не за счет расчета среднего значения, а эмпирическим путем − так выделяется наиболее стабильная тенденция.
Как и положено осциллятору, REI располагается в дополнительном окне под ценовым графиком, линия движется в диапазоне [−100:+100]. На линию индикатора обычно устанавливают линию баланса (0) и уровни (−60) и (+60) – как границы критических зон. Учтите, что эти значения – не проценты, а относительные «ценовые» величины. Поэтому диапазоны [100;+60] и [−60;−100] могут иметь разный размер, а иногда таких значений в расчете вообще нет, и тогда приходится ориентироваться только на нулевую линию. Настройки допускают использование и других значений, например, (−30) и (+30).
У индикатора один параметр REI_Period – количество периодов для расчета, автор предпочитал использовать значение 8. Манипуляции с параметром допустимы только для активов с нестабильной волатильностью. Уменьшение параметра добавит потенциальных сигналов, но снижает их точность. Увеличение периода расчета делает линию более спокойной, уменьшает количество сигналов и делает их более надежными. Учтите, что увеличение параметра может привести к запаздыванию и пропуску сильного сигнала.
В сети можно найти стабильно работающие версии индикатора для MT4(5) и для QUIK.
Торговые сигналы
Индекс расширения диапазона используют для среднесрока и долгосрочной торговли как дополнительный инструмент описка точек разворота.
Область выше (+60), то есть [+100; +60], − считается состоянием перекупленности, разворот из нее вниз считается сигналом к продаже (SELL).
Зона ниже (−60) или [-60; -100] трактуется, как перепроданность − разворот линии индикатора из этой области означает, что на рынке начинают доминировать покупатели на нужно готовится открывать сделку BUY.
Обрабатывается не только сигнал разворота: пока линия REI движется в критической зоне, текущий тренд сохраняется и открытые сделки можно держать.
Для использования на периодах меньше H4 рекомендуем увеличить параметр расчета до 12. Сделки открываем в направлении наиболее сильной тенденции. Например, если визуально тренд нисходящий и линия REI показывает состояние умеренной перекупленности, то можно продавать до тех пор, пока индикатор не опустится в зону ниже (−60). В периоды рыночной нестабильности индикатор REI ведет себя неадекватно, поэтому ориентироваться только на его сигналы очень опасно.
Индикатор REI эффективен как осциллятор только при использовании в комплекте с трендовым фильтром (можно выбрать здесь), например, скользящей средней. Ниже приведен пример с SMA(50):
Продаем, если экстремум линии REI сформирован выше уровня (+60) и цена движется ниже SMA(50).
Покупаем, если линия REI разворачивается вверх, как минимум, из зоны ниже баланса (оптимально − ниже (−60)) и цена движется выше линии мувинга.
Пример торговой стратегии
Методика для GBP/USD (или иных активов с фунтом) работает внутри устойчивого тренда, а в период флэта большинство сигналов будет исключаться фильтрами и снижать риск просадки. Таймфрейм H1.
Индикаторы: SMA(48), REI(8) с уровнями (-30) и (+30), Domiani_volatmeter v3.2 с параметрами по умолчанию (нестандартный индикатор можно скачать из сети).
Покупка:
- цена закрывается выше SMA;
- REI пересекает уровень (-30) снизу вверх (или касается и пересекает после отката);
- на индикаторе Domiani_volatmeter белая линия находится ниже зеленой.
Продажа:
- цена закрывается ниже мувинга
- REI пересекает уровень (+30) сверху вниз (или касается с откатом);
- на индикаторе Domiani_volatmeter белая серая линия находится выше зеленой.
В данной методике очень удобен вариант индикатора с алертом на пересечение ключевых уровней. Вход на следующем баре после выполнения условий. StopLoss не менее 35 пунктов, TakeProfit 90-100 пунктов, перевод сделки в безубыток после текущего профита в 30 пунктов. При появлении явного обратного сигнала сделка немедленно закрывается.
И что в результате?
Автор пытался создать индикатор REI как версию оптимального осциллятора, который должен фиксировать периоды стабильного роста/падения цены, но при этом не реагировать на боковой тренд и спекулятивные броски. Результат получился нестабильный (можете изучить отзывы): инструмент эффективен только в комплексных стратегиях и обязательной дополнительной проверке его сигналов. Не забываем, что классик теханализа работал, как минимум, на дневном таймфрейме, так что применение REI в краткосрочном анализе и для бинарных опционов не рекомендуется.
