Основная концепция или правила построения прибыльной стратегии, что для трейдинга, что для инвестиций (краткосрочных или долгосрочных) — это покупка актива (акции, облигации, фьючерса, опциона или валютной пары) по минимальной цене и продажа по возможно максимальной. Основная проблема в этой торговой стратегии — как определить, что текущий максимум цены это действительно ее наивысшая точка, как и то, что цена находится на реальном «дне», и не пойдет еще ниже. Для этого обычно используют, так называемые, трендовые индикаторы, а также индикаторы силы типа RSI, ADX и им подобные. Однако они все имеют существенный недостаток — запаздывание по времени и не четкую индикацию на периодах повышенной волатильности.
В этой статье будет рассказано об индикаторе максимума (минимума) цены актива на биржевом рынке. Речь идет о таком инструменте, как индикатор Price Extremum. Кроме этого будут даны некоторые рекомендации по использованию подобного индикатора в практических ситуациях трейдинга на любых типах рынков, в том числе и таких экзотических, как для бинарных опционов или рынка Форекс.
Индикатор Price Extremum – общий принцип работы
Основой принцип работы индикатора основан на строгом математическом соответствии, когда определяется ценовой экстремум функции (график цены акции или другого биржевого актива). Этот ценовой максимум (минимум) фиксируется на уровнях, когда выполняется условие последовательности приращений цены актива — каждый локальный максимум выше каждого предыдущего и на вычислении скорости этого приращения (производная функции в этом случае должна быть близкой к 0).
Общая математическая модель работы этого индикатора базируется на принципе вычисления экстремума функции. Согласно математическому анализу любая функция или график имеет свои точки максимума или минимума при условии, что каждая последующая точка находится выше или ниже точки локального максимума. Все это описывается системой уравнений на основании базовой формулы.
Индикатор экстремума цены для MT5 или для МT4 (в упрощенной версии) индицирует точки локальных экстремумов функции или графика цены актива. Это составляет основу и суть торговой стратегии, где применяется тактика формирования позиций вблизи точек перехода или разворотных уровней графика цены.
Важно отметить, подобные индикаторы, как правило, встраиваются в опции профессиональных торговых платформ и их редко можно встретить даже на таких популярных торговых веб — платформах как tradingview
С помощью этого индикатора можно с достаточной точность определить соотношение «лонговых» и «шортовых» позиций участников рынка и определить финальный вектор движения цены.
Как показывает практика, индикатор Price Extremum дает неплохие результаты при совместном использовании с другими рыночными инструментами технического анализа.
Индикатора экстремума цены — как с ним работать
Индикатор экстремума цены в торговых платформах типа МТ5 или для Quick имеет два разных цвета (в различных версиях торговых платформ могут быть настройки, использующие другие цвета – но суть от этого не меняется). Зеленые цвет графических полей выше медианной линии сигнализируют о преобладании «бычьих» настроений на рынке по отношению к данному активу. Его цена будет расти.
Примечание – торговые платформы типа МТ4 , МТ5в том числе и с алертом торговых сигналов можно бесплатно скачать на сайтах брокеров.
Причем зеленая область индикатора, должна по величине перекрывать область графика с синим цветом. В противном случае, нет уверенности в том, что сигнал на покупку имеет четкий и недвусмысленный характер. В таких ситуациях рекомендуется трейдеру занять выжидательную позицию и дождаться, когда зеленая область графика станет, как минимум, на 80% больше, чем его синяя часть.
Ситуация при открытии коротких продаж.
Индикатор экстремума цены актива может с почти гарантированной точностью применяться в коротких торговых стратегия, т.е. при занятии позиции «шорт». Самый ответственный момент в этой стратегии — это как можно точно определить максимум цены на графике.
В случае применения индикатора экстремума весь процесс будет выглядеть следующим образом:
- используя для предварительного анализа графические паттерны (типа двойной или тройной вершины) дожидаемся снижения цены до первого уровня поддержки (первая желтая линия на графике)
- если цена проходит первую линию поддержки без ее ретеста (на тот случай, если это «ложный пробой») и продолжает снижаться дожидаемся пробития второй линии поддержки (вторая желтая линия на прилагаемом графике).
- если при пробитии 2 – й линии поддержки индикатор будет иметь преимущественно (минимум на 70%) красный цвет — то открывается «короткая» позиция.
- закрытие «шорта» производится при достижении локального минимума цены на графике и при переходе цвета индикатора с красного на зеленый.
Несколько слов о том, какие этот индикатор имеет ограничения:
- Во – первых, как и всякий осциллятор, этот индикатор дает достаточно четкие сигналы при трейдинге на устойчивых трендах. При сильной изменчивости рынка, при импульсных движениях цены возникают существенные ошибки. Лучше всего в таких ситуациях вообще отказаться от торговли и занять выжидательную позицию.
- Во – вторых, индикатор нельзя использовать в одиночку — как минимум должно быть еще два — три дополнительных индикатора, по которым можно с большей вероятностью определить точку разворота.
В качестве заключения хотелось бы добавить, что независимо от того, как называется трендовый индикатор, какие используются настройки, для трейдера важно формирование в первую очередь своей уникальной торговой системы. Поэтому очень важно, чтобы опытные трейдеры делились своим опытом и их отзывы для новичков будут реальным учебным материалом, лучше всяких теоретических инструкций и учебников.
