Идея оптимального канала принадлежит Ричарду Дончиану – он его строил вручную еще в далеком 1934-том, а первую версию индикатора включил в знаменитую «Систему Черепах» как Donchian Channel. Современные версии индикаторов ловят момент пробоя ценой зон диапазона, и у нас появляется дополнительный шанс правильно отреагировать.
Методика расчета
Принцип работы Price Channel эксплуатирует идею, что цена должна проводить 70-80% торгового времени в интервале между зонами поддержки/сопротивления. Именно в критических зонах нам предлагают искать точки входа в рынок. Практика показывает, что вероятность отката и возврата в диапазон гораздо выше, чем пробоя. Максимальный путь − до противоположной границы.
Индикатор использует самые простые правила построения и формирует канал по экстремумам за период расчета: верхнюю границу по max-ной, нижнюю − по min-ной цене. Центральная линия (есть не во всех версиях!) – среднее арифметическое этих значений.
Формула не использует дополнительные корректировки, такие как усреднение или сглаживание. Пока max/min актуальны, форма верхней и/или нижней границ будут прямолинейны, При обновлении экстремумов актуальный участок канала рассчитывается заново и перестраивается, причем чаще всего − несимметрично. Центральная линия тоже пересчитывается и перемещается за ценой.
Установка и настройки
Классический вариант индикатора ценового канала вы найдете в любой торговой платформе. Кроме графической схемы, индикатору нужен только один параметр − количество периодов (баров). В некоторых версиях линии можно отображать разным цветом.
В зависимости от того насколько силен текущий тренд, максимальные и минимальные экстремумы обновляются с разной скоростью (например, max-мы опережают min-мы на восходящем рынке). В сети можно бесплатно скачать более сложные варианты, в том числе и для quikа, например, со смещением (параметр Shift) – «вперед в будущее» (положительное значение) или «назад в прошлое» (отрицательное). Это помогает уточнить точку пробоя границ канала.
Параметр расчета подбирается экспериментально. Автор применял для D1 значение 20 – по числу торговых дней за месяц; или за две недели 10(12), а для более длительных стратегий – значения 24, 50, 60. Кстати, знаменитые «Черепахи» для MT4 и для МТ5 применяли значение 55 при анализе и сопровождении сделки.
Слишком малый параметр сформирует узкий диапазон, который реагирует на все спекуляции − границы будут слишком «нервными». При увеличении параметра может получиться слишком широкий канал и большинство внутренних экстремумов будут пропущены.
Сигналы Price Channel на практике
Используем обычную трендовую логику: расширение диапазона – высокая волатильность, если границы почти параллельны и сходятся – ситуация замедляется и нужно ждать или флета, или разворота.
Торговые сигналы Price Channel
Используем обычную трендовую логику: расширение диапазона говорит о высокой волатильности, если границы сходятся – рынок замедляется и нужно ждать или флета, или разворота.
Тренд проще всего отслеживать с помощью отложенных ордеров, которые можно ставить на 5-10 пунктов выше/ниже границ. Перед пробоем или откатом в диапазон рынок должен притормозить у критических зон, так что ставить отложенники можно только после ретеста.
Пробой нижней границы вниз – надежная продажа, верхней зоны вверх – уверенная покупка. Сигналы на откат от границ считаются более слабыми, но при достаточной ширине канала тоже имеют право на жизнь. Вход в таком случае обычно выполняется market-ордером.
Средняя линия считается промежуточной, но тоже достаточно сильной зоной. Если диапазон достаточно широкий, то можно даже добавить объем к открытой позиции или зафиксировать часть профита. По классической теории StopLoss надо ставить за противоположной границей канала, но это может оказаться слишком далеко. На уверенном тренде можно просто перемещать стоп по средней линии канала.
Если возникают ситуации пробоя границы длинной тенью, но в конечном итоге свеча закрывается в диапазоне Price Channel, то на откат можно торговать только на сильных торговых объемах. Если такой пробой происходит на спекуляциях, после чего торговый объем резко падает — сигнал пропускаем.
Против тренда с индикатором ценового канала можно торговать только при наличии дополнительных сигналов разворота.
Как с ним работать в реальных стратегиях
Описание самой популярной методики впервые появилось в книге Л.Коннора и Л.Рашке («Биржевые секреты») под названием
«Суп из Черепахи»
Итак, для покупки нужна следующая ситуация:
- цена формирует свежий min и свеча закрылась за границей канала, причем предыдущий минимум должен быть не раньше, чем за три бара до этого;
- сигнал должен сопровождаться пиком и разворотом на торговых объемах (хотя бы тиковых!);
- BuyStop располагаем на следующем баре в зоне предыдущего Low – если на текущем баре ордер не открывается, сделку отменяем;
- если покупка открылась, то StopLoss располагаем на 3-5 пункта предыдущего min.
- при движении в сторону профита через 3-6 баров фиксируем сделку частично и дальше перемещаем TakeProfit трейлингом.
Для продажи рассуждаем аналогично.
Применение этой методики предполагает, что вы готовы постоянно держать открытые сделки, то есть покупка фиксируется только после появления обратного сигнала продажи. Сегодня и на Форекс, и на фондовом рынке такая схема невыгодна, так как адекватная реакция на разворот – большая проблема. Так что рекомендуем использовать Price Channel с ADX или с ATR и придерживаться жесткого манименеджмента.
Стратегия «Два канала»
Нужно одновременно на графике расположить Price Channel с длинным и коротким периодами.
Тогда покупку открываем в момент отката поддержки «короткого» индикатора от линии поддержки «длинного». Продавать будем на отбое зоны сопротивления индикатора с «быстрым периодом от аналогичной зоны «медленного» Price Channel.
И что в результате?
Перед тем как пользоваться, напоминаем: это трендовый инструмент без перерисовки, поэтому самые эффективные покупки возможны только на бычьем рынке, выгонные продажи – на падающем. Индикатор вполне пригоден для бинарных опционов.
Разворотный момент Price Channel, пригодный для открытия сделки, обязан сопровождаться активностью торговых объемов. Границы длительного узкого канала становятся основными сильными уровня после пробоя.
Индикатор Price Channel вполне можно использовать и для трендовых сделок, и в схемах разворота, но, как вы понимаете, в одиночку он малоэффективен – сигналы обязательно надо чем-то подтверждать.
Если у вас есть практический опыт работы с данным индикатором – поделитесь своим мнением, ваши отзывы для новичков будут особенно полезны.
