Это достаточно «свежий» технический инструмент – его детальное описание появилось только в 1993 году в книге «Мартин Принг о Моментуме». Автор настолько верил в свою разработку, что назвал его Know Sure Thing или «знать наверняка», но предупреждает, что такое рекламное название не гарантирует торгового успеха. Пользоваться этим индикатором нужно с разумной осторожностью.
Расчет индикатора KST
Фактически индикатор «знать наверняка» является осциллятором темпа и оценивает скорость изменения цены на четырех отдельных циклах. В базовый комплект этот инструмент обычно не входит, но для расчета используются стандартные методики расчета среднего значения.
Индикатор построен на основе осциллятора ROC, но его формула достаточно сложная и для новичков малопонятная, поэтому опишем расчет кратко. Автор выбрал четыре ключевых таймфрейма − 9, 12, 18, 24 – и менять их, как и остальные авторские параметры, не стоит.
По младшим периодам (9, 12, 18) данные сглаживаются EMA (26), по четвертому таймфрейму (24) – с помощью EMA (39).
Далее полученные «сглаженные» значения нормируются при помощи коэффициентов от 1 до 4: для короткого периода применяется минимальный коэффициент, для длительного – максимальный.
После этого полученные «сглажено-взвешенные» результаты суммируются и делятся на сумму «весовых» коэффициентов 10 (1+2+3+4). Этот результат и считается базовым значением индикатора.
В большинство версий KST для MT4(5) дополнительно встраивается сигнальная скользящая средняя, обычно SMA (10) или SMA(9), построенная на данных индикатора. В результате получаем привычную линию осциллятора в отдельном окне, который колеблется выше/ниже нулевой линии, но без жестких границ. Сигнальная линия позволяет определять точки входа и построить полноценную торговую стратегию.
Практически все версии и для MT5 и для quik можно скачать бесплатно; как правило, они содержат настройки звуковых и всплывающих алертов, push-уведомлений и/или сообщений e-mail в момент пересечения линий, чтобы вы не пропустили торговый сигнал.
Как пользоваться индикатором KST
Можно анализировать информацию индикатора KnowSureThing по нескольким критериям:
- точка пересечения линий KST и сигнального мувинга: сверху вниз − медвежий тренд, внизу вверх – бычий, входить в сделку нужно на следующем баре после появления сигнала.
- наклон линии KST (слева направо): снизу вверх – стоимость актива цена растет, сверху вниз – падает.
- наклон сигнальной линии: растет – восходящий тренд, снижается – нисходящий.
- дивергенция между линией индикатора и графиком цены.
В трех последних схемах точка входа уточняется с помощью дополнительных индикаторов. Так же можно считать торговым сигналом момент пересечения линии KST и линии баланса: снизу вверх — покупка, сверху вниз – продажа.
Использовать индикатор KST для анализа зон перекупленности/перепроданности можно, но осторожно, так как никаких ограничений по значениям индикатора нет. Все оценки – эмпирические. Конечно, чем дальше линия индикатора от зоны баланса, тем слабее текущий тренд и можно считать, что рынок готовится к развороту. Но использовать трактовать такой сигнал как обычный разворот в критических зонах можно только на периоде не ниже H4-D1.
Несколько практических моментов
Правила построения и анализа торговых ситуаций стандартные.
Если линии KST и сигнальная пересекаются в почти параллельном состоянии, то сигнал считается слабым. На периодах М30-H1 точек входа появляется достаточно много, но если после пересечения линий тренд на протяжении 3-4 баров не показал четкого направления, сделку лучше закрыть вручную, не дожидаясь TakeProfit.
Если линия KST выше сигнальной линии, но значение индикатора отрицательное, нисходящий тренд заканчивается. Когда KST движется ниже сигнальной линии и значение положительное, бычий тренд слабеет.
Принцип работы KST в сильном тренде аналогичны традиционному осциллятору. Например, в периоды сильного роста линия индикатора движется высоко, часто делает попытки снизиться, но значение остается положительным, так что это не разворот, а временная слабость тренда. Аналогичная ситуация и на нисходящем тренде.
Пока линия индикатора движется выше средней линии, на рынке доминируют быки и рекомендуются только покупки. Отрицательные значения индикатора означают, что контроль перехватили медведи.
Ситуации дивергенции, пригодные для торгов, возникают очень редко, но отрабатываются они по стандартной схеме.
Стабильная стратегия работает в три этапа: сначала подтверждается направление, потом точка входа на пересечении линий. Автор оптимальными таймфреймами для валютных пар считал М15-30, но на наш взгляд, H1-H4 дает больше надежных сигналов. Применение индикатора на М5 слишком страдает от ценового шума − появляется много ложных сигналов, на H4 и выше уже сказывается запаздывание − сигнал появляется, когда 2/3 текущего тренда уже пройдено. Кстати, параметры сдвига по времени в настройках индикатора не предусмотрены. StopLoss рекомендуется ставить за ближайшим локальным экстремумом, на 5-10 пунктов выше/ниже.
Для бинарных опционов KST работает по стандартной схеме, но встроенные версии встречаются редко, например, на платформе IQoption есть вариант с алертом.
Статистика показывает, что длинные позиции по этой стратегии значительно выгоднее, чем короткие. Автор вообще считал, что торговля на понижение с использованием схемы KST приводит к потере депозита.
И что в результате?
Индикатор KST универсальный и достаточно простой для понимания. Хотя он был разработан для фондовых активов, фильтр в виде собственных мувингов позволяет использовать KST и на срочном рынке Форекс. Его вполне можно включить в любую трендовую стратегию, но комбинировать со стандартными осцилляторами, такими как RSI или Стохастик не стоит – у них разные методики расчета и сигналы будут мешать друг другу.
К недостаткам KST можно отнести уж слишком «громкое» название, привлекающее новичков, а также слабые результаты сделок на продажу. Впрочем, каждый из вас может собрать такую статистику самостоятельно и поделиться своим мнением − отзывы для новичков будут очень полезны.
Всем – профитов!
