Особенностью финансовых рынков 21 века является то, что в трейдинге (реальном) сейчас все больше используются технические индикаторы и методы ТА, основанные на обработке исторических данных (Биг Дата) по всему спектру временных рядов (периодов) цены выбранного актива. Немаловажную роль в этой высокотехнологичной торговле биржевыми активами выполняют трендовые индикаторы. Хотя они не дают 100% точных сигналов о том, когда именно продавать или покупать актив, но позволяют трейдеру определить c вероятностью 80% момент смены тренда.
В этой статье будет рассказано еще об одном тренд — индикаторе, разработанным трейдером из Гонконга — под названием индикатор KDJ. Здесь будет дано полное описание и приведены некоторые практические советы как с ним работать не только на рынке форекс, но и других типах рынков.
Индикатор KDJ — характеристика и принцип работы
Трендовый индикатор KDJ – это типичный представитель линейки стохастических осцилляторов, используемых на фондовых, валютных биржевых рынках. В основе базы расчета или формула этого индикатора, строится на математическом определении второй производной функции, её экстремума на графика цены актива. Это происходит путем сглаживания (усреднения) данных статистики за выбранный временной интервал.
Этот инструмент ТА зародился на фьючерсном рынке Азии и был изобретен Джорджем Лейном, трейдером из Гонконга. Индикатор — стохастик KDJ изначально появился только в виде индикатора KD.
Интересна расшифровка аббревиатуры индикатора KDJ. Первые две буквы — это то, как называется на китайском языке термин «стохастический индикатор». Третья буква — от имени разработчика. Вообще — то индикатор имел название KD и был первоначально разработан на базе семейства индикаторов Вильямсона (ЕМА). Однако индикатор KD оценивает и фиксирует только факт перекупленности или перепроданности акций. Индикатор KDJ включает в себя концепцию скользящей средней (ЕМА) или скорости линии графика цены (вторая производная функции), чтобы сформировать более точную основу для сигналов покупки и продажи. На практике линия K и линия D используются вместе с линией J для формирования индикатора KDJ.
Индикатор KDJ по смыслу и идее разработчика в основном предназначен для изучения взаимосвязи между максимальной ценой (АТН), самой низкой ценой (ATL) и ценой закрытия актива (СР), а также включает в себя некоторые преимущества индикатора силы RSI и скользящей средней (EMA).
Благодаря этому он стал относительно быстрым и интуитивно понятным для изучения и оценки рыночных условий для краткосрочной торговли. Это наиболее часто используемый инструмент технического анализа на фьючерсных и фондовых рынках, рынке Форекс, и с недавнего времени стал использоваться для бинарных опционов.
С технической точки зрения, этот индикатор универсален и прекрасно работает на известных типах торговых платформ. Он подходит (совместим) и для quik, для MT4, для МТ5.
Индикатор KDJ имеет три линии на графике: линию K, линию D и линию J. Индикатор стохастик в расчетах учитывает самые высокие и самые низкие цены за расчетный период и принимает во внимание стохастическую амплитуду колебаний цен. Принято считать, что стохастический индикатор более верно отражает колебания цен. При этом:
- Линия KD называется индексом стохастика,
- K — быстрым индексом (желтый),
- D — медленным индексом (синий),
- быстрый индекс — красная линия J.
По значению KDJ его можно разделить на несколько зон, а именно: зону перекупленности, зону перепроданности и зону неопределенности. Согласно общему стандарту классификации, интерпретация значений линий K, D и J ниже уровня 20 являются зоной перепроданности, что является сигналом на покупку. Три значения K, D и J выше 60 — 80 — зона перекупленности, которая является сигналом на продажу.
Стратегия использования индикатора.
Пересечение кривой KDJ делится на две формы: «золотой крест» и «крест смерти». Если формируется перекрестный сигнал на покупку, то это «золотой крест». Перекрестный сигнал «крест смерти» — сигнал на продажу. Вообще говоря, во время полного восходящего и нисходящего тренда цены актива линии K, D и J в индикаторе KDJ будут иметь два или более «золотых креста» и «крестов смерти».
Стратегия 1. «Золотой Крест»
Когда цена акции прошла через длительный период нисходящей консолидации — линии K, D и J ниже значения 50. Как только линия J и линия K прорывают линию D почти одновременно, это указывает на то, что рынок вот-вот сменит тренд, хотя цена актива еще имеет инерционное (остаточное) движение вниз.
Нисходящая тенденция закончилась, падение остановилось и цена актива вот – вот двинется вверх. Здесь уже можно постепенно формировать лонговую позицию. В этом и заключается стратегия использования индикатора KDJ «Золотой крест».
Стратегия 2. «Крест смерти»
Это ситуация характерна для тех случаев, когда цена акции в течение длительного времени росла в рамках восходящего тренда. Допустим, что цена акции сильно выросла, и как только линия J и линия K пробивают линию D на высоком уровне (значения выше зон отметки 60 — 80) почти одновременно, это указывает на то, что рынок собирается сменить свое направление.
Когда начнется непосредственно разворот тренда вниз, цена актива резко упадет. В это время большую часть актива следует продавать, а не покупать. Это и есть формация «креста смерти» индикатора KDJ и соответствующая ему стратегия поведения трейдера на рынке.
Следует отметить еще один существенный момент. Несмотря на то, что индикатор типа KDJ относительно точно сигнализирует смену тренда, все же рекомендуется дублировать его другими инструментами ТА. Такие индикаторы можно бесплатно скачать или выбрать из онлайн библиотеки (каталога) например на Tradingview.
Кроме этого, там имеются все необходимые инструкции и рекомендации по тому, как пользоваться тем или иным инструментом технического анализа. При этом совет для начинающих – выбирать индикаторы с алертом (предупреждением). Это поможет в начале трейдерской карьеры избежать серьезных потерь для торгового депозита.
В заключение хотелось бы отметить, что индикаторы ТА, в том числе, и упомянутый здесь «KDJ», сами по себе не сложны для понимания. Но требуется наличие определенных навыков, чтобы их правильно интерпретировать. Отсюда большая просьба к нашим читателям — если имеется опыт трейдинга с такими инструментами, то будем благодарны за ваши отзывы для новичков, о том, как работает тот или иной индикатор, на каких рынках, активах и таймфреймах он дает лучшие результаты. Ведь все опытные трейдеры тоже когда — то были новичками.
