Для трейдера, торгующего на любом открытом и свободном рынке, будь то Форекс, фондовая биржа и даже для бинарных опционов, крипты, критически важно знать момент начала и окончания тренда. Существует множество различных трендовых индикаторов и осцилляторов — от самых простейших типа ADX и RSI, до агрегированных, сложных аналитических инструментов типа «Взвешенный объем» или «Аллигатор Вильямсона». Однако с развитием цифровых, программных комплексов и технологий стало возможным статистически учесть большой объем текущих и исторических данных по рынку. Стало проще связать корреляции самых разнонаправленных параметров – это цена актива, ее динамика, объем торгов и преобладающее направление (производная момента или экстремумы волновых функций).
Одним из таких индикаторов тренда новой волны учета параметрических данных является индикатор Force Index.
В этой статье будет дано краткое описание о том, что такое индикатор Force Index. Рассказано о том, на какой математической базе он разработан, как с ним работать трейдеру на рынке. Также будет дано понимание того, какие ограничения сопутствуют его применению, поскольку совершенных инструментов ТА в трейдинге, к сожалению, пока не существует.
Краткая история появления и принцип работы индикатора
Авторское право разработки и внедрения в практический трейдинг нового индикатора тренда принадлежит бывшему нашему соотечественнику Александру Эдлеру. Он известен в среде начинающих и профессиональных трейдеров инвесторов не только по книгам, популяризирующим финансовую независимость и свободу, но и тем, что имеет обширный запас знаний в области анализа рынков, трендов и активов, грамотного управления ими.
В 1993 году, когда еще только начали в мире появляться первые электронные биржевые торговые площадки, им был предложен метод компиляции (системного агрегирования) и учета трех важных параметров динамики цены актива на свободном (биржевом рынке).
Это такие параметры:
- вектор или направление движения цены актива на заданном (выбранном) таймфрейме;
- модуль или абсолютное значение изменения цены за выбранный период времени;
- динамика объема торгов по активу (тоже в абсолютном значении).
Все эти три циклических параметра связывает разработанная автором индикатора несложная формула:
где,
Р-абсолютное изменение цены актива на промежутке времени
«Volume» — соответствующий, выбранному временному периоду, объем по сделкам с активом.
При положительных значениях индекса или в логарифмической шкале больше 1 — динамика тренда актива является положительной. При отрицательных или менее 1 — понижательной.
Для того чтобы произвести сглаживание значений индекса от случайных колебаний, ложных пробойных импульсов, рыночного шума, он комбинируется с основными параметрами ЕМА или «скользящей экспоненциальной средней». Обычно для этих целей выбирается индикатор «ЕМА 3», состоящий из трех временных параметров для лучшей нейтрализации случайных колебаний и ошибок обработки статистических данных по торгам в конкретный период.
Как используется индикатор Force Index
В большинстве торговых платформ знакомых российским трейдерам, таких как Tradingview, для МТ4 или для МТ5, предусмотрены бесплатно опции использования индикатора силы Элдера. Здесь также можно скачать некоторые индикаторы с алертом, при достижении ценой заданных параметров.
В принципе, графическое его исполнение, правила построения аналогичны привычному многим индексу относительной силы (RSI). Он может быть расположен в нижней рамке графика цены актива.
Индикатор Force Index на некоторых платформах может иметь различную шкалу отсчета данных от -1 до +1 или от -500 до +500. В принципе неважно, какое числовое значение применяется для масштабирования индекса – главное, чтобы он четко отображал динамику тренда.
В качестве примера того, как пользоваться индикатором Элдера, приведем практический момент применения этого инструмента на графике, выполненном в терминале торговой платформы для Quik.
Здесь нетрудно заметить, что чем выше абсолютное значение индикатора (по правой шкале), тем сильнее бычий тренд на графике. И наоборот — чем ниже или меньше значение индикатора, тем тренд больше соответствует медвежьей тенденции или боковому движению во флэте.
Основная задача или стратегия трейдера — это уловить вовремя начало роста индикатора тренда и занять соответствующую лонговую позицию на графике. В приведенном примере данной ситуации важно вовремя отследить, когда закончится бычий тренд и начнется медвежий (все показано на графике).
Основное достоинство этого индикатора состоит в его простоте и наглядности для трейдера на графике. Что особенно важно для тех, кто торгует на краткосрочных таймфреймах или работает внутри дня. Настройки для индикатора выбираются по периоду трейда, что намного упрощает задачу выбора оптимального режима индикации.
Основной недостаток индикатора силы Элдера – это некоторое запаздывание по времени. Тому есть объективная причина – это инерция рынка, когда например, реальные покупки или продажи опережают срабатывание индикатора, особенно если это делается инсайдерами.
Кроме этого, такой индикатор четко работает на таймфреймах более 1 часа. На коротких фреймах слишком много случайных флуктуаций цены актива «ложных выносов», «шортокрылов», «лонгосквизов», как называется на языке профессиональных трейдеров ряд случайных импульсных движений. В такой ситуации этот тип индикатора дает точность не выше 20% по рынку, что ограничивает его применение для торговли в течение дневной торговой сессии.
В целом резюмируя сказанное можно сделать вывод — подобные индикаторы не будут лишними в торговом терминале для анализа рынка на среднесрочных таймфреймах. При сочетании с другими трендовыми параметрами индекс силы может давать достаточно надежные точки входа или выхода в актив.
Что еще очень важно – чтобы многие опытные трейдеры чаще оставляли отзывы для новичков по работе с теми или иными инструментами ТА. Когда то они тоже в свое время были новичками и точно также искали помощи со стороны опытных товарищей по трейдерскому цеху.
