Этот индикатор еще раз доказывает, что на расчете средних значений держится весь финансовый мир. ADR явно был создан фанатами интрадей торговли: даже странно, что его нет в стандартной комплектации для MT4. Этот отличный «калькулятор» волатильности незаменим для поиска точек входа в краткосрочной торговле.
Принцип работы
Предполагается, что в динамике любого актива должна быть «разумная» стабильность, то есть и за торговый день актив всегда проходит некоторое количество пунктов – его называют дневным диапазоном. Конечно, текущая волатильность зависит от фундаментальных и технических факторов, но рассчитанное за несколько периодов среднее значение подскажет, какое расстояние цена пройдет с максимальной вероятностью.
Среднедневной диапазон покажет трейдеру статистически обоснованные уровни, выше/ниже которых цена чаще всего не поднимается или, по крайне мере, притормозит при попытке пробоя. Это особенно полезно для новичков, которые только учатся правильной торговой тактике.
Индикатор ADR анализирует динамику и активность цены (по времени), а кроме этого показывает:
- ценовой диапазон за предыдущий день, W1, MN1, 36 недель (180 дней − более 6 месяцев);
- экстремальные значения Hi/Low;
- потенциальные зоны баланса спроса/предложения.
Само собой, эти показания динамические.
Правила построения
Размер среднего хода цены показывает расстояние между минимальным и максимальным значением за 1 день. Учтите, что расчетный диапазон для ADR и диапазон между ценами открытия и закрытия текущего дня – принципиально разные понятия!
Average Daily Range за период расчета – всего лишь среднее арифметическое (high−low)-диапазонов. Так, для W1 нужно сложить значения диапазонов D1 в расчетном периоде, после чего разделить на кол-во дней:
Размер диапазона определяется в пунктах (цены) в соответствии с размерностью котировки. После установки на рабочем поле появляется серия ключевых уровней и отдельная информационная панель.
Особое торговое значение имеет пара ключевых уровней, которые и показывают расчетный среднедневной диапазон. Предполагается, что именно в нем будет двигаться цена в течение дня. Остальные линии определяют ценовой диапазон недели и считаются вспомогательными для работы с уже открытыми сделками. Формула расчета аналогичная:
WeekHi − сумма недельного ADR и котировки (последней по времени), по которой закрылись торги в пятницу; тогда WeekLo – это разность ADR W1 и PriceClose пятницы;
WeekMidHi – сумма значений недельного ADR и ADR MN1 (за месяц, которую принято делить на 4), и последней котировкой пятницы. Значение для WeekMidLo получается, если отминусовать цену пятницы.
На расчетных уровнях (WeekHi – WeekMidHi) выше текущей цены и (WeekLo – WeekMidLo), соответственно, ниже размещают дополнительные зоны. Такой расчет не имеет никакой фундаментальной базы, но статистика на истории дает уверенный позитивный результат. Это для Форекс – серьезный аргумент. Подробно вникать в этот механизм не нужно, для тонкой настройки он все равно недоступен, все строится автоматически.
Настройки ADR и как с ним работать
Основные платформы не предлагают ADR в наборе по умолчанию, но из сети можно скачать множество вариантов такого индикатора и для МТ5, и для quik. Мы рассмотрим самую простую и «внешне» корректную версию.
Расчетный параметр только один: DAYx – кол-во дней в расчетном периоде. Все остальные на механизм и результат никак не влияют и относятся только к визуальному отображению. Интерес представляют режимы отображения диапазона дневного и недельного − ShowDailyHighLowlines и ShowWeeklyLines (про умолчанию – включены), а также режим информационной панели (min/max).
Получаем примерно такую картину на активном экране:
Чтобы лишние элементы не «перегружали» рабочее поле, то часть их них обычно выключают. Информпанель справочно покажет результаты расчета для разных периодов, а также запас хода текущей цены до ключевых max/min и уровней High/Low ADR. Встречаются варианты, совмещенные с осцилляторами, но по ним рекомендуется предварительно изучить отзывы. Версии индикатора с алертом сообщат о пробое ключевых уровней.
Как пользоваться ADR в реальной торговле
Индикатор Average Daily Range явных сигналов или точек входа не дает, его задача – установить корректные целевые уровни и критические зоны с высокой вероятностью разворота.
Если цена приближается к max среднедневного диапазона, то покупать нужно осторожно – вероятность роста слабеет и для пробоя нужны дополнительные сигналы. Аналогично, если цена приближается к нижней границе диапазона, то возможна стабилизация движения и для пробоя нужен дополнительный импульс. Именно эта логика используется при использовании ADR для бинарных опционов на пробой или типа «Выше/Ниже».
Для малого ADR рассуждаем аналогично – это обычная ситуация пробоя узкого флета. Линии диапазона ADR – это не обязательно уровни разворота, пробой в направлении текущего тренда также возможен.
Каких-либо чудо-систем на среднедневном ADR никто не видел. Незабываем: это вспомогательный индикатор, то есть в «чистом» виде и в одиночку не используется, только в комплекте с основными индикаторами. А с точки зрения фундамента его границы, а тем более дополнительные зоны нельзя считать полноценными разворотными уровнями, так что торговать только по его информации не стоит.
Его самое простое применение предполагает вход утром, на закрытии торговых бирж Китая, перед открытием Европы, и тогда первые цели должны быть за границами ADR. При удачной реализации первого ордера можно рискнуть отложенником на откат назад в диапазон, тогда цели должны быть за противоположной границей.
Если ни один из выставленных утром отложенников не сработал в течение дня, даже на открытии американской сессии, то все они отменяются. Ордера на пробой границ вообще нельзя ставить, если в момент открытия дня и во время азиатской сессии цена актива движется в зоне актуальных границ ADR.
Информацию индикатора полезно применять как дополнительную проверку перед входом в сделку по тренду. Но когда канал ADR получился слишком малым (рынок в узком флете), то сигнал любой стратегии нужно дополнительно подтверждать, например, индикаторами объемов.
И что в результате?
Неуважение к волатильности рынка чревато ошибками при расчете TakeProfit/StopLoss, то есть − или недополученной прибылью, или убытками. Обязательно нужно контролировать моменты выхода сильных новостей и других фундаментальных событий. Фундаментальные всплески волатильности, например, на новостях, обязательно нужно учитывать. Ценовые броски во время спекуляций или слишком активный тренд могут серьезно скорректировать среднедневной диапазон и он может существенно отставать или опережать привычное значение. Можно рассчитывать, что когда ситуация стабилизируется, то в течении 3-5 торговый сессий рынок может вернуть ADR к нормальному значению.
Любая стратегия от использования логики Average Daily Range только выиграет. Индикатор ADR автоматически сформирует ключевые диапазоны на любом торговом активе и будет одинаково полезен и как навигатор для прибыли, и как инструмент защиты от убытка.
