Индикатор Zup: зарабатываем на логике Фибоначчи

бабочки гартли

Идея гармонических фигур в технализе принадлежит биржевым теоретикам Ларри Песавенто, Харольду М. Гартли и Скотту М. Кэрни – первые экземпляры книги Гартли «Profits In The Stock Market» (1935) с описанием основных паттернов стоили как небольшой автомобиль. «Привязал» модели к ряду чисел Фибо именно Песавенто, даже аббревиатура базового индикатора ZUP происходит из словосочетания Universal ZigZag with Pesavento Patterns.

Все паттерны универсальны, дают прибыльные сигналы на любом типе активов и отлично масштабируются, а знаменитая формула Бабочки Гартли особенно эффективна на тренде с небольшим «рыночным шумом». Как раз то, что нам нужно!

Правила построения гармонических фигур

Эти модели ни что иное, как техническая коррекция и разворот тренда, а потому отлично вписываются в волновую теорию Эллиота. Например, Бабочка: первое движение (волна) – самое сильное, далее коррекция в три шага и достаточно глубокий откат (70-78,4%), что характерно для второй волны. Все формируется на завершении текущего тренда и трейдер получает шанс открыть позицию с относительно низким риском.

Применение любого паттерна требует жесткой математической связи движения цены с уровнями Фибо; кроме стандартного ряда 38,2/61,8/50/78,6/100/161,8/200/261,8 в расчетах моделей используются значения 78,6%, 127,2% и 88,6%, предложенные Джоном Кейном специально для Форекс-активов. Принцип работы покажем на базовой конструкции.

Предполагается, что если сетку Фибо расположить на первой волне от Х(иногда 0) до точки А, то потом из точки А идет первая волна коррекции, далее формируется отрезок [В-С], но точка A обычно не обновляется. Точка С не должна находиться ниже уровня 61,8-78,6% от диапазона [A-B], в противном случае коррекция окажется слишком сильной и тогда паттерн отменяется. Оптимальная точка D находится в зоне 161,8%-127,2%, как минимум − выше 78,6% и представляет собой точку разворота. Первая цель находится в зоне 50-61.08 (вероятность отработки более 80%):

отработка индикатора

Время появления секций паттерна (количество баров) должно быть примерно одинаковым, фигуры, сформированные на спекуляциях, рекомендуем игнорировать. Когда одновременно с паттерном появляется дивергенция на осцилляторе (MACD, Stochastic, RSI), то вероятность разворота возрастает.

Вот как развиваются события при правильном сценарии:

летучая мышь

Все паттерны – разворотные, и отличаются только внутренними пропорциями, которые в конечном итоге влияют на силу торгового сигнала.

разворотные паттерны

Ниже на схеме приведены самые популярные модели, которые чаще всего «находит» индикатор Zup. Математические зависимости внутри паттерна точно никогда не соблюдаются – идеальные модели появляются крайне редко.

классическая бабочка

Индикатор Бабочки Гартли: настройки и параметры

Появление такого технического инструмента вполне логично, учитывая сложность идентификации паттернов. В стандартный пакет он не входит, но из сети можно скачать множество версий для MT4 и других популярных платформ, в том числе и для Quik. Устанавливается стандартным способом.

Внутри индикатора работает обычный ZigZag, который обрабатывает информацию о локальных max/min и сравнивает их с эталонными моделями, параметры которых «вписаны» прямо в скрипт. На ценовом графике Zup строит множество линий с разной аналитической нагрузкой, а количество его параметров − очередной шок для новичков.

настройки бабочки гартли

Однако есть базовые значения, которые в том или ином виде обязательно присутствуют в любой версии на основе ZigZag:

  • min-ное количество баров для расчета;
  • max-ный шаг Зигзага (обычно – Depth);
  • девиация (обычно ExtDeviation);
  • параметры расширений Фибо и визуальные настройки.

Современные версии Zup представляют собой целую библиотеку алгоритмов (методики Зигзага – отдельная тема в теханализе) и способны распознать более 40 паттернов с разной степенью «полезности» для торгов. Так, популярный Zup_v150 состоит из 16 групп параметров и предлагает более 400 комбинаций.

параметры

Варианты основного метода можно выбрать в настройках, например, такую экзотику как ZigZag Тоубера на основе рекурсивного алгоритма, ZigZag Алекса на основе средних цен, DT-ZigZag на основе старшего таймфрейма или ZigZag Gann Swing на идеях Томаса Ганна.

версия зигзаг

Увы, большой объем малопонятного визуального мусора активно мешает восприятию рынка: в этих построениях и профи с трудом разберется, а новичка такие схемы могут только отпугнуть.

ЗигЗаг без перерисовки

Так что новичкам рекомендуем пользоваться более понятными вариантами – Zup83 или PZ_Harmonic – в них используется ЗигЗаг без перерисовки. Но и Zup_v150 по умолчанию настроен только на поиск моделей Песавенто, а ненужные блоки построений, как например, виды Эндрюса, можно отключить в параметрах. Значения по умолчанию представляют собой достаточно надежный комплект (почитайте отзывы), так что менять их стоит только при явной необходимости и после тестирования.

индикатор зуп

Название паттерна и его параметры отображается в левом верхнем углу рабочего экрана, особенно выгодны версии с алертом. Если обновится последний экстремум ZigZag, то анализ выполняется заново и базовые точки могут поменяться. Чаще всего виден только последний (неотработанный) паттерн, но есть и те, кто сохраняет историю. Расчет по разным версиям может существенно отличаться.

комбинированный зуп

Есть «фантазийные» варианты, которые анализируют гармонические модели не на цене, а на другой информации, например, на расчетных данных осциллятора (Zup+RSI, Zup+MACD). Надежность таких сигналов предлагаем читателю проверить самостоятельно.

Как пользоваться гармоническими моделями

Сразу отметим: паттерны стабильны на таймфреймах не ниже H1 (уточнить точку входа можно на М15-M30), на мелких периодах их даже не стоит искать. Главное для трейдера − найти оптимальную точку входа.

схема торговли

Ждем, пока паттерн полностью сформируется и появится «ключевая зона» − красный прямоугольник. Когда цена в нем − можно входить, но стоит подождать дополнительного подтверждения. В этой зоне есть несколько уровней, на которые можно ставить StopLoss и отложенные ордера BuyStop/SellStop. Более осторожные могут работать через ордера BuyLimit/SellLimit. Самый первый StopLoss рекомендуется выставлять за желтую линию или за границу прямоугольника, но более осторожные трейдеры ставят чуть выше/ниже точки X(0) и дальше перемещают трейлингом. Целевые точки смотрим на схеме: предполагается, что стратегия движения выглядит примерно так:

гармонические паттерны

Дальше рассуждаем все просто: если фигура «летит» вверх, то ждем разворот вниз от верхнего экстремума. Если Бабочка сформировалась «крыльями» вниз, то планируем рост от нижней точки правого «крыла».

пример отработки гартли

Аналогично рассуждаем для покупок:

паттерн акула

Каждая модель на старших периодах состоит из более мелких, внутри которых также соблюдаются гармонические зависимости, причем не обязательно аналогичные. Это удобно – пока отрабатывается глобальная фигура, внутри нее также можно торговать.

как выглядит паттерн

И что в результате?

Выгодно то, что индикатор Zup одинакового эффективен на любых инструментах, включая товарно-сырьевые активы и криптовалюты. Большинство версий стабильно работает с настройками по умолчанию. Но, если разобраться с дополнительными параметрами, то эффективность «охотника за бабочками» значительно повышается.

Возникает желание заменить одним индикатором всю торговую систему, даже для бинарных опционов. Конечно, «умный» ZUP и найдет модель, и «нарисует» ее, и покажет основные уровни (вход, TakeProfit/StopLoss), но!.. Если математика между элементами паттерна нарушается (например, в результате спекуляций), то он просто исчезнет с графика цены и перспективы уже открытых позиций усложняются.

Так что входить в рынок нужно только через несколько баров после того как ZigZag показал «свежую» точку разворота. Для подтверждения сигналов можно использовать дополнительные инструменты (тут подробнее), а перед тем, как с ним работать, рекомендуем провести анализ на нескольких таймфреймах. При правильном использовании более 80% сигналов гармонических моделей оказываются в профите.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *