Идея гармонических фигур в технализе принадлежит биржевым теоретикам Ларри Песавенто, Харольду М. Гартли и Скотту М. Кэрни – первые экземпляры книги Гартли «Profits In The Stock Market» (1935) с описанием основных паттернов стоили как небольшой автомобиль. «Привязал» модели к ряду чисел Фибо именно Песавенто, даже аббревиатура базового индикатора ZUP происходит из словосочетания Universal ZigZag with Pesavento Patterns.
Все паттерны универсальны, дают прибыльные сигналы на любом типе активов и отлично масштабируются, а знаменитая формула Бабочки Гартли особенно эффективна на тренде с небольшим «рыночным шумом». Как раз то, что нам нужно!
Правила построения гармонических фигур
Эти модели ни что иное, как техническая коррекция и разворот тренда, а потому отлично вписываются в волновую теорию Эллиота. Например, Бабочка: первое движение (волна) – самое сильное, далее коррекция в три шага и достаточно глубокий откат (70-78,4%), что характерно для второй волны. Все формируется на завершении текущего тренда и трейдер получает шанс открыть позицию с относительно низким риском.
Применение любого паттерна требует жесткой математической связи движения цены с уровнями Фибо; кроме стандартного ряда 38,2/61,8/50/78,6/100/161,8/200/261,8 в расчетах моделей используются значения 78,6%, 127,2% и 88,6%, предложенные Джоном Кейном специально для Форекс-активов. Принцип работы покажем на базовой конструкции.
Предполагается, что если сетку Фибо расположить на первой волне от Х(иногда 0) до точки А, то потом из точки А идет первая волна коррекции, далее формируется отрезок [В-С], но точка A обычно не обновляется. Точка С не должна находиться ниже уровня 61,8-78,6% от диапазона [A-B], в противном случае коррекция окажется слишком сильной и тогда паттерн отменяется. Оптимальная точка D находится в зоне 161,8%-127,2%, как минимум − выше 78,6% и представляет собой точку разворота. Первая цель находится в зоне 50-61.08 (вероятность отработки более 80%):
Время появления секций паттерна (количество баров) должно быть примерно одинаковым, фигуры, сформированные на спекуляциях, рекомендуем игнорировать. Когда одновременно с паттерном появляется дивергенция на осцилляторе (MACD, Stochastic, RSI), то вероятность разворота возрастает.
Вот как развиваются события при правильном сценарии:
Все паттерны – разворотные, и отличаются только внутренними пропорциями, которые в конечном итоге влияют на силу торгового сигнала.
Ниже на схеме приведены самые популярные модели, которые чаще всего «находит» индикатор Zup. Математические зависимости внутри паттерна точно никогда не соблюдаются – идеальные модели появляются крайне редко.
Индикатор Бабочки Гартли: настройки и параметры
Появление такого технического инструмента вполне логично, учитывая сложность идентификации паттернов. В стандартный пакет он не входит, но из сети можно скачать множество версий для MT4 и других популярных платформ, в том числе и для Quik. Устанавливается стандартным способом.
Внутри индикатора работает обычный ZigZag, который обрабатывает информацию о локальных max/min и сравнивает их с эталонными моделями, параметры которых «вписаны» прямо в скрипт. На ценовом графике Zup строит множество линий с разной аналитической нагрузкой, а количество его параметров − очередной шок для новичков.
Однако есть базовые значения, которые в том или ином виде обязательно присутствуют в любой версии на основе ZigZag:
- min-ное количество баров для расчета;
- max-ный шаг Зигзага (обычно – Depth);
- девиация (обычно ExtDeviation);
- параметры расширений Фибо и визуальные настройки.
Современные версии Zup представляют собой целую библиотеку алгоритмов (методики Зигзага – отдельная тема в теханализе) и способны распознать более 40 паттернов с разной степенью «полезности» для торгов. Так, популярный Zup_v150 состоит из 16 групп параметров и предлагает более 400 комбинаций.
Варианты основного метода можно выбрать в настройках, например, такую экзотику как ZigZag Тоубера на основе рекурсивного алгоритма, ZigZag Алекса на основе средних цен, DT-ZigZag на основе старшего таймфрейма или ZigZag Gann Swing на идеях Томаса Ганна.
Увы, большой объем малопонятного визуального мусора активно мешает восприятию рынка: в этих построениях и профи с трудом разберется, а новичка такие схемы могут только отпугнуть.
Так что новичкам рекомендуем пользоваться более понятными вариантами – Zup83 или PZ_Harmonic – в них используется ЗигЗаг без перерисовки. Но и Zup_v150 по умолчанию настроен только на поиск моделей Песавенто, а ненужные блоки построений, как например, виды Эндрюса, можно отключить в параметрах. Значения по умолчанию представляют собой достаточно надежный комплект (почитайте отзывы), так что менять их стоит только при явной необходимости и после тестирования.
Название паттерна и его параметры отображается в левом верхнем углу рабочего экрана, особенно выгодны версии с алертом. Если обновится последний экстремум ZigZag, то анализ выполняется заново и базовые точки могут поменяться. Чаще всего виден только последний (неотработанный) паттерн, но есть и те, кто сохраняет историю. Расчет по разным версиям может существенно отличаться.
Есть «фантазийные» варианты, которые анализируют гармонические модели не на цене, а на другой информации, например, на расчетных данных осциллятора (Zup+RSI, Zup+MACD). Надежность таких сигналов предлагаем читателю проверить самостоятельно.
Как пользоваться гармоническими моделями
Сразу отметим: паттерны стабильны на таймфреймах не ниже H1 (уточнить точку входа можно на М15-M30), на мелких периодах их даже не стоит искать. Главное для трейдера − найти оптимальную точку входа.
Ждем, пока паттерн полностью сформируется и появится «ключевая зона» − красный прямоугольник. Когда цена в нем − можно входить, но стоит подождать дополнительного подтверждения. В этой зоне есть несколько уровней, на которые можно ставить StopLoss и отложенные ордера BuyStop/SellStop. Более осторожные могут работать через ордера BuyLimit/SellLimit. Самый первый StopLoss рекомендуется выставлять за желтую линию или за границу прямоугольника, но более осторожные трейдеры ставят чуть выше/ниже точки X(0) и дальше перемещают трейлингом. Целевые точки смотрим на схеме: предполагается, что стратегия движения выглядит примерно так:
Дальше рассуждаем все просто: если фигура «летит» вверх, то ждем разворот вниз от верхнего экстремума. Если Бабочка сформировалась «крыльями» вниз, то планируем рост от нижней точки правого «крыла».
Аналогично рассуждаем для покупок:
Каждая модель на старших периодах состоит из более мелких, внутри которых также соблюдаются гармонические зависимости, причем не обязательно аналогичные. Это удобно – пока отрабатывается глобальная фигура, внутри нее также можно торговать.
И что в результате?
Выгодно то, что индикатор Zup одинакового эффективен на любых инструментах, включая товарно-сырьевые активы и криптовалюты. Большинство версий стабильно работает с настройками по умолчанию. Но, если разобраться с дополнительными параметрами, то эффективность «охотника за бабочками» значительно повышается.
Возникает желание заменить одним индикатором всю торговую систему, даже для бинарных опционов. Конечно, «умный» ZUP и найдет модель, и «нарисует» ее, и покажет основные уровни (вход, TakeProfit/StopLoss), но!.. Если математика между элементами паттерна нарушается (например, в результате спекуляций), то он просто исчезнет с графика цены и перспективы уже открытых позиций усложняются.
Так что входить в рынок нужно только через несколько баров после того как ZigZag показал «свежую» точку разворота. Для подтверждения сигналов можно использовать дополнительные инструменты (тут подробнее), а перед тем, как с ним работать, рекомендуем провести анализ на нескольких таймфреймах. При правильном использовании более 80% сигналов гармонических моделей оказываются в профите.
